趁還沒忘記時PO一下心得..
一方面也避免你們對這公司所誤會
本次面試約三小時..分別由協理，副總，經理個別面試，協理、經理所長管業務不同
一個是負責風險方法的衡量，另一個是風險衡量後去評估各部門的
一開始是由風險衡量部門的協理面試..
先叫我自我介紹..這時候他先看履歷..
他先說他不知道人資為何轉履歷過來..
接下來對話大概是這樣...
已經是MA嗎? => 不是
不知道人資為什麼轉來 => 因為有填如果沒入取要去風險部門(我也不知道阿..大哥)
MA為何沒過? => 英文較其他國外經歷的面試者差（國內也是..不過沒說）
那你英文填流利!? => 老師說這樣填比較好 (英文填不佳連面試都不會有吧)
^^^^^^ 真的是老師說的
那MA填什麼部門? => 法金..不對第一順位填TA..
TA刪英文? => (對他笑了一下)..(難道是刪SWOT嗎!?)
論文做些什麼? => 以下省略..反正你們也不會看..
(不得不提..兩次面試有問論文的..那場都一定很專業)
你研究所修過哪些課 => 以下省略..(我有修得你也有修)
衍生性用哪本書 => John XXX(不得不感謝文瞱..以前常在提這本書)
(從以前到現在從來不會記作者的..漫畫除外)
誰教的 => 忘記了..一個很特別的名字(官老師對不起一一)
你們上到哪? => 一半多一些..新奇選擇權那(好險有做過作業有翻過)
沒上完？ => 我們只有開一學期課
還有什麼衍生性的課？ => 研一有修過風險管理..不過偏保險..(還好他沒問)
那做過什麼？ => 算過VIX,新奇選擇權（Bariar???忘了怎麼拼）
學校有什麼資料庫？ => DS etc..(問這個幹嘛？)
市場資料嗎？ => 是（吧? 一一）
哪你如何處理資料？ => 我論文用DS抓指數資料..(接下來你也不會想聽)..
需要做調整嗎？ => 嗯..不用..(股價指數做調整!?)
為什麼？ => 因為指數包含太多個股..若一一做調整..很複雜..
（希望王老師看到不要吐血）
DATA不足你怎麼處理 => 我的DATA從一九八零抓起..至少都兩千多筆..沒有那問題..
資料只有幾筆如何算Var => 用模擬的方法..或用其他方法間接估算..
算出來的Var可以相加嗎 => 不可以..
為什麼 => 不同方法有不同的偏誤..相加反而..無法修正偏誤..
(後來想想..應該要說要看他們的相關性)
學界果然是學界 => ...(外在跟內心都一整個無言..PS.這句話完全沒有修喔)
那如果你只有幾筆資料 => 似乎沒有別的辦法(想加就加..基本上我沒什麼意見)
你要產生這產品風險值
又要..計算公司總風險..
你對利率商品熟嗎 => 不是很熟
FRN知道嗎? => 不是很確定..是不是XXX(用一年前的去回答真的很痛苦)
那詳細內容是什麼 => 是不是#!@$(看他皺眉..)..哦..我忘了(很注意小細節的)...
(似乎要對不起官老師兩次)
好那問你..之前你在做 => yield curve..之前看題目都會給定..譬如說一年..
yield curve 都怎麼做 （我之前做yield curve??）
(他上去劃白板標好一年)
那你怎麼取點 => 取點？如果是一年的話..那就取十二個月..
(他要我上去解釋) => 先從第一個月的算起再推第二個月..到最後
你知道一般的債券.. => 雖說一般債券半年附息一次但..不一定在六月附..
所以還是可以找到一個月到期的..(以上我搶著答)
你知道在那本書裡.. => (John ???) (後來回來翻了一下..最後一兩章)
那邊有提到two factor (不是說好不打臉的嗎..)
three factor 的方法
你這樣理論不足 => 嗯 (John xx 才是王道？)
你會什麼程式 => SAS, Eviews, Matlab, 比較熟SAS, VBA沒接觸過
C++? VBA? Java?
這用不到 (Eviews直接被打Ｘ)
接下來聽他說.. => 嗯
要嘛就理論不足程式好..
不然就只會理論不會程式
你理論跟程式都不足 => 嗯 (差不多要結束了..)
你也知道企業收人
當然就要馬上可以用..
有什麼要問的嗎.. =>事業體做的風險是要給交易單位的..還是巴賽爾協定的..
那如果要進入這一行..你覺得我還有什麼要學習的..
程式..有什麼建議要學的..
以上..我以為就這樣結束了..可以提供資訊給大家..
不過誰料想到還有兩個人..下次再ＰＯ..
P.S. 除了問那個知道沒教過的..很心機外..
回來我才想到..yield curve..給一年超賊的..
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