[問題] stationary process

[erthe4 (er)]

小弟想請問何謂stationary process

因為照definition來看了話 fx(t)=fx(t+time shift)

對一個訊號而言 統計特性皆不隨時間而變 那麼不就是只有DC才有這樣的特質?

另外系統中的訊號不可能一直都是DC 那麼一個訊號stationary有什麼意義呢?

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 140.113.252.76
推 cpt:"統計特性不變"和"DC"是兩回事喔
→ cpt:機率分部不隨時間改變 但任意時間取樣依然是
→ cpt:random variable
→ erthe4:樓上 時是只有DC訊號 mean才不會改變嗎
推 cpt:骰骰子mean也不會變啊(3.5) 但結果還是隨機的
→ coye:試想一個高斯雜訊,他的輸出不斷的改變
→ coye:但是pdf是一個固定期望值和變異數的高斯