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作者: kim (半生熟) 看板: NTU-GIIB2007
標題: [討論] call put
時間: Wed Jun 18 00:05:28 2008
各位不要想太難啦
買買權 買賣權都是在取得一份權利 以有限的損失享受無限獲利的可能
損益 of 買買權
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├────────────── 到期日現貨價格 賣買權，整個圖*(-1)
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損益 of 買賣灌
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├────────────── 到期日現貨價格 賣賣權，整個圖*(-1)
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※註：
1.橫軸下方一點點是因為，總是要虧一點點保證金
2.為何賣買權是買買權*(-1)，因為當你是買方時
你的損益是如此
那賣給你的人不就相反嗎？
這種游戲就是你的錢入他口袋or他的入你口袋
3.綠線，有折點的地方就是現貨價剛好等於履約價囉！
4.各種組合的操作策略，其實就是把這四張圖組合來來去去
5.B-S model不考，有興趣者請一起來走財務工程
6.明天下午我都在大研，但還是希望各位高抬貴手
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助教明天還有吳青松的課要上台
請饒了我
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◆ From: 59.120.212.162
※ 編輯: kim 來自: 59.120.212.162 (06/18 00:12)
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延平郡王鄭成功 我校精神法其風 承先啟後 先生志誠正勤樸學子崇 ┐┌
立足在鄉園 放眼是大千 延平 延平 延平 杏壇有延平 ●
立日正當中 立日 正當中 ◢ ◣
http://www.wretch.cc/blog/pikachu25 ／ ＼
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