遠期利率協定(FRA)

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    遠期利率協定為起息日為遠期交割的資金借、貸的合約。主要是避免未來利率變動，

對未來資金成本或收益造成影響。如今天若為1月5日，即期日則為1月7日，而2月7日為一

個月期的到期日，而4月7日為三個月的到期日。若於今日以6.6%拆入2月7日至4月7日的美

元一仟萬，則6.6%則稱為美元一個月對三個月的遠期利率。而此合約則稱為遠期利率協定

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