※ 引述《modify (信心衝量)》之銘言：
: 大家可以建議一篇GARCH寫的不錯的文獻嘛?
: 我想要了解有關GARCH的基礎知識~
: 謝謝大家`
嘿 我以前剛好有整理一些入門知識 貼一下 還望 Bentham 指點
GARCH( Generalized Auto Regression Conditional Heteroskedasticity )
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在分析時間序列資料的實證上, 變異數的條件異質性(conditional heteroskedasticity)
是經常被發現的現象, 在財務與經濟的資料上, 此現象尤其普遍. 在文獻上,已有各種模
型描述此現象,其中 Engle(1982) 與 Bollerslev(1986) 所提的 ARCH 與 GARCH 模型是
研究者常用的模型.一般股價及經濟變數的波動是以GARCH模型模擬估計，而因果關係則
以雙變數及更多變數的VAR模型檢定
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GARCH 模型在財務金融計量分析領域的地位
財務金融計量分析主要可分成三大塊
I.金融創新或衍生性金融商品定價(程式語言可用: Matlab)
a.二元樹或三元樹模擬，
b.內隱式有限差分法，
c.外隱式有限差分法
d.蒙地卡羅模擬，
e.新奇選擇權定價
II.風險管理(程式語言可用: Matlab)
a. 參數法估計模型
1.線性模型
2.非線性模型
3.現金流量拆解法(免疫理論)
4.投資組合分析，
b.非參數估計模型
1.歷史模擬法
2.蒙地卡羅模擬法
3.極端值理論與壓力測試
c.BIS、內部資訊管理系統
III.財務計量(程式語言可用: Matlab + RATS)
a. ARIMA 模型，
b. 棋盤式資料模型，
c. ARCH 與 GARCH 模型，
d. 解釋變數受限制模型，
e. 聯立模型
reference:
http://www.terasoft.com.tw/products/financial/dmMar03techkit.asp
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入門書
經濟預測與計量經濟模型(第四版)
ISBN: 9578327803
作者：鄧美貞 譯
定價：$ 750
目錄
第一部分 回歸分析的基礎
第一章 回歸模型簡介
第二章 基本統計學：複習
第三章 兩變數回歸模型
第四章 多元回歸模型
第二部分 單一方程式回歸模型
第五章 多元回歸模型的使用
第六章 序列相關和異質性
第七章 輔助變數和模型說明
第八章 以一個單一方程式回歸模型預測
第九章 單一方程式估計：進階主題
第十章 非線性和最大可能性估計
第十一章 質性選擇的模型
第三部分 多方程描述的模型
第十二章 聯立方程式的估計
第十三章 模擬模型概論
第十四章 模擬模型的動態行為
第四部分 時間序列模型
第十五章 時間序列的平滑和插補
第十六章 隨機時間序列的特性
第十七章 線性時間序列模型
第十八章 時間序列模型的估計和預測
第十九章 時間序列模型的應用
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◆ From: 218.161.10.130
※ 編輯: murwhin 來自: 218.161.10.130 (06/21 19:45)