※ 引述《bigheadkai (華倫自助餐)》之銘言：
: 各位先輩，想請問你們一下，有心修習財務工程之前是要先修高等微積分？
:
: 還是先修數理統計學？不知你們看法如何？如果可以，能分析一下兩科目在財務
: 方面的意義嗎？謝謝
籠統（不完全）的說，舉特例來講，假設你有一個離散的定期交易模型，
你想藉由離散的模型來推論連續的交易模型時，透過愈來愈短的交易時間取極
限時，你會需要高微...
另一方面，我覺得更重要的是，在「大量」的交易下，大數法則和中央極
限定理告訴我們，衍生性商品的「整體」一致的性質。和個別交易的隨機性不
一樣，我們幾乎能夠確定那整體一致的性質（真的很籠統，自己意會囉:P）
舉例來說，如果只有一個交易商和投資人做唯一一筆的衍生性商品交易，
比方說股票選擇權，這時我們需要的是好運，而不是 B-S pricing formula~~
只有當「長期、大量」交易下，你才能體會 B-S option pricing formula 的
威力...
上面說的是我的淺見，敬請高手高抬貴手，不吝指正:)
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靠夭！簽名檔勒！
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 140.112.169.79