請問一下有人可以把他用vba程式寫出來嗎..
(binominal model)
A call option & put option on a stock whose current price is 100
with exercise price is 90,
T=0.5,
r=6%,
sigma=35%,
n=50(the total up and down movements).
To show that the Binomial Option-Pricing Model
converges to the Black-Sholes formula for a call by a graph
這些用手寫是寫的出答案 但是就不知該如何換成excel 用vba寫出來了..
如果有人可以幫忙的話..煩請寄回我滴信箱.....
hitomi0387@hotmail.com
大恩大德感激不盡.........m_m.....
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◆ From: 61.231.50.122
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作者: Engedi (當好人真困難) 看板: CFAiafeFSA
標題: Re: [問題] 急問 關於binominal model in option
時間: Sun Jan 11 01:25:29 2004
※ 引述《COOL500 (500)》之銘言：
: 請問一下有人可以把他用vba程式寫出來嗎..
: (binominal model)
: A call option & put option on a stock whose current price is 100
: with exercise price is 90,
: T=0.5,
: r=6%,
: sigma=35%,
: n=50(the total up and down movements).
: To show that the Binomial Option-Pricing Model
: converges to the Black-Sholes formula for a call by a graph
: 這些用手寫是寫的出答案 但是就不知該如何換成excel 用vba寫出來了..
: 如果有人可以幫忙的話..煩請寄回我滴信箱.....
: hitomi0387@hotmail.com
: 大恩大德感激不盡.........m_m.....
:
這個網頁可以幫助你
http://www.geocities.com/WallStreet/9245/vba7.htm
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◆ From: 211.74.219.31
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作者: paicheng (原來不是我聰明) 看板: CFAiafeFSA
標題: Re: [問題] 急問 關於binominal model in option
時間: Sun Jan 11 11:12:32 2004
※ 引述《COOL500 (500)》之銘言：
: 請問一下有人可以把他用vba程式寫出來嗎..
: (binominal model)
: A call option & put option on a stock whose current price is 100
: with exercise price is 90,
: T=0.5,
: r=6%,
: sigma=35%,
: n=50(the total up and down movements).
: To show that the Binomial Option-Pricing Model
: converges to the Black-Sholes formula for a call by a graph
: 這些用手寫是寫的出答案 但是就不知該如何換成excel 用vba寫出來了..
: 如果有人可以幫忙的話..煩請寄回我滴信箱.....
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: 大恩大德感激不盡.........m_m.....
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請參考Paul Wilmott的書
"Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance" page 95有寫
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世界上沒有快樂或痛苦，
只有一種狀況與另一種狀況的比較。
基度山恩仇記---大仲馬
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