請問:
由兩個風險性資產(但相關係數為-1) 組成的組合前緣(橫座標是標準差,縱座標是期望報
酬率) 圖形是一條折線嗎?還是一般的雙曲線右半部分?
PS:我是這麼想的,不知道對不對,請大家糾正我....
因為相關係數為-1,所以可利用這2個風險性資產組合出一個無風險性資產,因此
這兩個風險性資產的組合前緣可重新視為(兩個風險性資產+一個無風險資產)的
組合前緣,兩者圖形是一樣的,這樣想對嗎?
那如果兩風險性資產相關係數為 +1 或 0 時呢?....組合前緣圖形是不是都是雙曲線?
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