[問題] 小小計算問題......適不適合在這問

[kim (有點人性好不好)]

二元樹計算選擇權價格

不是有個公式  p=(a-d)/(u-d)  嗎？

無股利的股票選擇權  a=exp(r * t)

有股利的股票選擇權  a=exp( (r-q) * t)

期貨選擇權  a=1

匯率選擇權  q=rf  同於有股利選擇權

我想問一下

是不是在計算選擇權價格的discount

並非一定是a

應該各是多少？

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◆ From: 218.169.10.51
→ spooky:算opt時都是用e^-rt..和riskless asset比