[問題] 想請問怎麼用蒙地卡羅模擬股價路徑

[Alakazam (胡地)]

開發平台(Platform): (Ex: Win10, Linux, ...) 

win8.1

編譯器(Ex: GCC, clang, VC++...)+目標環境(跟開發平台不同的話需列出)

devcpp

額外使用到的函數庫(Library Used): (Ex: OpenGL, ...) 


問題(Question)：

想請問怎麼用蒙地卡羅模擬股價路徑 10000次與1000000次

假設有一股票選擇權，其標的股票現行價格(S0)為$50，波動率為30%，履約價(K)為$50，到期日(Ｔ)為２年，無風險利率(r)為5%

要利用蒙地卡羅模擬法畫出股價分配圖


餵入的資料(Input)：


預期的正確結果(Expected Output)：


錯誤結果(Wrong Output)：


程式碼(Code)：(請善用置底文網頁, 記得排版) 


補充說明(Supplement)：


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.139.52
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_and_CPP/M.1498884696.A.AEC.html
→ jerryh001: 第一步 上ptt伸手問 第二步 完成
噓 worcdlo: 連隨機過程，初始值，時間長度，....都沒有寫還想模擬什
→ worcdlo: 麼
→ Alakazam: 抱歉本身不是財務工程 對隨機過程的股價公式不了解
※ 編輯: Alakazam (114.136.139.52), 07/01/2017 13:26:35
※ 編輯: Alakazam (114.136.139.52), 07/01/2017 13:26:50
推 surimodo: 板規2
→ Alakazam: ...
噓 Clangpp: 伸手牌??
噓 PkmX: 順便借問如何用turbo c++算出下一期的樂透號碼
推 steve1012: Google一下再來好嗎 不是專業乾我什麼事
→ steve1012: 我建議版規可以加一條強制先搜尋過..知道些什麼然後什
→ steve1012: 麼不懂之類的
→ steve1012: https://www.quantstart.com/articles/european-vanill
→ steve1012: a-option-pricing-with-c-via-monte-carlo-methods
→ steve1012: 隨便查都有範例 再細讀看哪裡要改就好
→ hsnuyi: 臺大資工那有位教授是教這個的 去他的課程網站找講義 上課
→ hsnuyi: 有上過
→ hsnuyi: 課名叫principles of financial computing 講義在最下面
→ Alakazam: 謝謝樓上大大們 真的很抱歉造成麻煩 隔行如隔山
→ ggBird: 幫我算一下哪時破處