→ saladim: 請幫忙刪文...XDDD 09/11 01:21
※ 引述《cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW)》之銘言:
: ※ 引述《saladim (殺拉頂)》之銘言:
: 呵呵,其實我不是什麼大大XD
: 只是碰巧職涯讓我早兩三年接觸這方面的研究而已,
: 這領域的文獻,大概從2010年開始才有比較多的相關出版,
: 其中九成五是原文書籍,但是中文有些關於系統交易的書籍也是很值得一看。
: 推薦你四本原文書,以及最近的一份期刊應該能幫上一些忙:
: The speed traders: An Insider's look at the new high frequency phenomenon
: that is transforming the investing world, Perez Edgar, McGraw-Hill
: 概略性介紹高頻交易的歷史發展
: All about high frequency trading, Durbin Michael, McGraw-Hill
: 同上,除了概略性介紹高頻交易發展以外,文中詳細介紹券商所使用的高頻演算法,
: 並且介紹針對這些演算法攻擊的交易策略,作為入門讀物十分值得一看
: High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and
: Trading systems, Aldridge Irene, John Wiley & Sons Inc
: 作者是學界以及實務界目前風頭最健的第一把交椅,本書可以說是一本論文集,將學界
: 目前針對高頻交易系統各面向(理論、系統設計、風險管理、訊號設計)的研究分門別類
: 將成果概述出來並提供文獻參考
: High Frequency Trading Models, Ye Gewei, John Wiley & Sons Inc
: 作者提供了一條可能的實做高頻交易方向,與行為財務學及交易心理學結合,找出短期間
: 內市場結構出現的評價錯誤進行交易
: 最後推薦你今年 Journal of Quantitative Finance 的高頻資料特輯作延伸閱讀,上述
: 四本書建議先從All about hft,跟HFT: A practical guide兩本開始
: 我在這條路上比你早開始閱讀了一段時間,但是現在我作的交易並不是直接從市場微結構
: (Market Microstructure)當中獲利,所以我也沒有辦法很確定的說這些就是市場上高頻
: 交易的人所走的路,希望能給你省些時間
嘿嘿 已經在圖書館找到All about hft!! 準備當作第一本踏腳石~~
最後提一下 其實我想像的程式交易不一定是高頻交易......而是一種能自動依照策略
行動 更早捕捉訊號(像是所謂的抓波段, 但是賭注可以慢慢押大) 或是更早反應等等
能套利更好 XD ..... 阿阿扯遠了...人還是腳踏實地一點好了...
最近已經一步步看大大給的一些資料啦 希望不久之後就能有小成....或許到時能再跟您
請教~~~
謝謝您~~挖哈哈哈哈哈哈哈哈哈~~~
開發平台(Platform): (Ex: Win10, Linux, ...)
編譯器(Ex: GCC, clang, VC++...)+目標環境(跟開發平台不同的話需列出)
額外使用到的函數庫(Library Used): (Ex: OpenGL, ...)
問題(Question):
餵入的資料(Input):
預期的正確結果(Expected Output):
錯誤結果(Wrong Output):
程式碼(Code):(請善用置底文網頁, 記得排版)
補充說明(Supplement):
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