※ 引述《piliwu (How do I live)》之銘言：
: 我對隨機漫步也是聽聽而已，並不瞭解
: 但是在上某策略課程時，老師有提到過
: 然後還說傅利曼認為你不可能會在地上撿到錢
: 因為依照隨機漫步理論，在你發現之前一定會有人看到把他撿走
: 如果沒記錯應該是這樣說的...我是覺得老師在諷刺
: 請問一下這是為什麼？
我不太清楚Friedman當時場合
隨機漫步的情況是這樣:
從原點出發,有p的機率贏,下一格就往上移一步
q的機率輸, " 下 "
問:座標平面上到達某一點的機率
到第n次之前都是在X軸上方的機率
在第n次的時候恰好又回到X軸的機率....等等
這可以用選票定理:
有p票給候選人P,q票給候選人Q,而p比q多
在開票的時候,P總是領先Q的機率為p-q/p+q
當然,要解決的還有路徑問題
此時reflection principle就可以用了
基本上它講的是從a點到b點的路徑數
與對應於X軸的反射點a'到b的路徑數相等
運用在選擇權上,就可以估量價格到了某一水平之後,要不要脫手的問題
歐式跟美式規則不同,自然算法也不同
而且方法不只一個,看規則怎麼設定
reflection principle用在贏了是1,輸了-1的情況
如果是贏了1,輸了0,那就適合用二項式模型(跟賽局的樹狀圖一樣)
簡略了點,希望有幫助
也請高手補足
--
華生:你想那意味著什麼？
福爾摩斯:我目前還沒有資料。
在沒有資料之前就發展理論，這是頭號大錯誤。
人常常在不知不覺中，扭曲事實以符合理論，而不是讓理論符合事實。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 218.166.102.238
※ 編輯: Redfield 來自: 218.166.102.238 (06/21 03:25)