[舉手] 外匯保證金程式交易的回測歷史績效，可信度有多高？

[photome (回到過去)]

  最近有研究一些外匯交易程式

  復盤後

  從2004 - 2009年的績效

  以半年為一區間

  績效都有平均將近 1000%左右

  →這是歷史回測的數據


  以下是實單跑的情況


  目前實單交易七個月，已交易了85次 勝：81次 賠：4次

  停利：13 停損：95 目前的績效還算是不錯

  也因為停損開很高，所以勝率也蠻大的約94%



  我之前也有問過一個有在做EA的板友

  他說：

  外匯的歷史資料足夠，有三十年以上

  且沒有台指期換月跳空的情形

  歷史回測的可信度還是有一定的水準



  我用的是MT4的智能交易系統


  我也知道歷史資料會有一些遺失的情形，有時會少一天

  因為我之前要復盤某些交易高手的對帳單

  發現的確有一些錯誤，好像有些價錢也有對不住的情形

  就是開盤價和收盤價有蠻多誤差的,


  所以最主要的問題是，


  歷史回測的績效可信度，可依賴度到底有多少？

  我指的是外匯的MT4而言

  Goggle很多資料，還是查不太出來

  這問題一直困擾我很久~


  看到板上眾高手在討論那個銀行的程式交易的部分

  也想藉此來問問，大家的看法

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.70.172.55
※ 編輯: photome         來自: 203.70.172.55        (07/08 02:38)
推 bypeng:#1A7Kx2xG 看看吧，就算你有勇氣跟著交易系統操作，
→ bypeng:風險管理才是真正的重點
推 Xcd15:實單績效這麼好，賺翻了
→ idleidle:程式交易就像考古題一樣。不過連續失敗出現，你怎麼處理
→ idleidle:風報比太差了~
→ idleidle:應該說程式回測才對~~~不是程式交易!
→ photome:bypeng...不會是電機系的助教吧 XD
推 NTUQ10:這是沒錯的