Re: [舉手] 外匯保證金程式交易的回測歷史績效，可 …

[ioikor (故事)]

※ 引述《photome (回到過去)》之銘言：
:     這篇計算應該是沒有問題，
:     但是重點是，這是實單今年的績效
:     我說的是過去歷史的績效平均報酬
:     怎麼呢用我實單今年的的交易單位，和勝賠比
:     去算我過去歷史績效的平均報酬呢？
:     就像是我過去模擬考都考90分
:     現在也許聯考考個60分
:     然後推論我過去的90分有嚴重的錯誤
:     因為經過一些詳細的推論，現在的60分，根本不可能是90分壓
:     i大算得很好，
:     不過我的問題應該要再看清楚一點，抱歉 無意冒犯

沒有啦，這沒啥冒犯啦，反而是很好的討論呀，不用想太多 ^_^
因為原po是算2004~2009的歷史回測，
有那麼高的績效，不過並沒有說出回測的每一筆交易，
也不知道歷史交易的頻率，
我是假定在他這半年的實單交易也有1000%的獲利，
透過他告訴我們的交易次數去做計算的。
不過半年只有85筆交易就要取得1000%的獲利，
對一般正常的操作來說，難度真的太高了。
（另外告訴原ｐｏ一件事，你現在有實單半年的記錄了，
　所以也用程式去回測這半年，看看每一筆交易有沒有符合你的實單交易，
　如果不符合，就表示你的程式回測有問題存在。而問題的本身是出在程式。
  絕對不是MT4計算錯誤。）


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 219.85.7.205
推 photome:感謝i大，我會再研究看看，謝謝各位~
→ ioikor:程式內可以動手腳的地方 很多例如有涵數是專門用在DEMO帳戶
→ ioikor:所以用回測的時候很漂亮，可是實單的時候該條件不執行，
→ ioikor:就會導致回測與實單有嚴重的落差。
→ ioikor:另外有資金管理在程式內的時候，也會因為資金的不同
→ ioikor:而有不同的表現，這都是要注意的。
→ ioikor:這些都是程式設計者有可能刻意美化績效用的，
→ ioikor:並不是MT4本身的回測功能有問題。
→ ioikor:我自己有寫一個跑1分鐘ｋ圖的EA，拿給幾個朋友用，
→ ioikor:採用預掛單的方式，所以連滑價的問題也不存在。
→ ioikor:一年下來，扣掉手癢跟斷網的狀況，所有人的交易都是一樣的
→ ioikor:而且每個月都會回測一次　驗證實單有無符合回測
→ ioikor:從來沒有不符合的情況發生，所以我對mt4的回測有高度的信心
→ ioikor:所以如果你的回測跟實單有差異，那一定是程式本身的問題
→ ioikor:不過，歷史績效不代表未來績效，這是所有人都知道的事
→ ioikor:你必須花時間去了解你的程式內的策略，到底是在過去巧合
→ ioikor:賺到那麼多錢？　還是未來也有能力賺那麼多錢
→ ioikor:這就要靠你自己去研究了。
推 luvcpc:簡單說一句 你覺得巴菲特長得像會寫程式的人嗎？
推 alanchou:沒有人在討論巴菲特啊
推 alanchou:巴菲特會不會或信不信程式交易..也無損於程式交易本身
→ VENIVERSUM:推樓上,不一樣類型