Re: [舉手] 外匯保證金程式交易的回測歷史績效，可 …

[photome (回到過去)]

※ 引述《loveekin (黑蜘蛛兒)》之銘言：
: 一堆討論串看得很有趣
: 做個結論
: 任何過去績效對投資人是個無聊透頂的東西
: 什麼都是假的  只有絕對數字是真的
: 錢真的有變多嗎 ?
: 簡單一個例子  -60%  +100%  平均績效是20%
: 但實際數字報酬卻是-20%
: 你無法預期你的虧損發生在哪一次
: 但在每個位置所帶給實際報酬的影響都很關鍵
: 尤其是降低停損次數所以付出的代價就是承擔更高的虧損風險
: 若不想承擔高虧損風險 那就會降低勝率
: 反正就是一體兩面
: 沒有高報酬低風險的任何交易方式
: 除了內褲線交易
: 當看到高報酬的快樂表不代表什麼驚奇
: 應該想一想快樂表中的哪個環節或時點行情稍稍改變時  會不會變地獄表
: 講點現實面的
: 光用停利停損 卻沒用衍生性金融工具避險的任何頻繁高槓桿短線交易
: 基本上就跟把錢丟到水裡沒有兩樣
: 不要懷疑   就是這樣   差別在一個有水聲   一個電腦會發出逼逼聲
: 只要你每次保持用100倍以上槓桿來操作   交易超過200筆
: 管你用什麼獨家配方的程式交易
: 一年內不掛點
: 我只能說
: 聽你在虎爛

  這樣說真的正確嗎？

  板上其它在操作外匯保證金的同好

  槓桿超過100倍的，沒有超過一半嗎？

  一年交易超過200筆的也是還算合理範圍吧，如果只是計數交易次數的話。

  外匯因為是計算浮動點數，槓桿比超過100的，不是很正常的事嗎？

  這樣子的論述不是打了板上再作外匯保證金板友一巴掌嗎？

  另外又有多少人會懂得再利用其它衍生性商品去做避險的動作


  程式交易的歷史績效如果真的如同垃圾

  那麼正在研究程式交易的其餘板友，所研究的東西也不是不值一錢嗎？

  因為做程式交易必定要歷史復盤來測試自已的策略優劣

  只是覺得這樣下結論，稍嫌武斷

  因為如果過去歷史績效，真的不足以做為參考

  那麼過去歷史績效有名的操盤手，也只是運氣特別好的賭徒罷了

  不是嗎？


  那麼，我們自已也只是在操作外匯的其餘賭徒

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 140.112.4.234
推 RobinsonCano:說實在話~槓桿比超過100不是一件正常的事
推 RobinsonCano:一年1~2次作對加碼放這麼大還可以 常常就不妙
推 amibroker:我的 Leveraged Ratio 不會超過兩倍...
→ amibroker:每天看到隔夜留倉利息滾進來，就很有成就感，雖然不多XD
推 ioikor:沒錯沒錯　這可是台指期沒有的成就感呢　雖然很少．．．．
→ ioikor:如果匯差不變動．．應該可能打敗台灣的利率吧～哈～
→ VENIVERSUM:是賭徒啊～哪個做交易的不是賭徒？