作者heuristics (正面思考)
看板ForeignEX
標題Re: [閒聊] 自動交易是工具 還是 印刷機?
時間Mon Mar 14 09:20:35 2016
※ 引述《houbuz (室內設計)》之銘言:
: 基本上市面上的EA(自動交易)
: 大約整體來講分幾種1.趨勢 2.盤整 3.趨勢+盤整
: 1.大部分都是不加倉 大賺小賠 (也有可能某些時間都在小賠)
: 2.盤整大部分都是用一些倉位的變化 網格等等....去套利
: 3.這部分就是用來 整合1和2的缺點 不想小賠 透過一些倉位變化等等...
: 也有人俗稱的馬丁加倉之類的 但一定要止損點 不然爆倉離你不遠
: //------------------------------------------------------------------------
: 最近也有點心死了.....我寫EA大約也3年多了 接觸外匯快7年了
: 每天4~6小時在研究這塊 始終無法寫出一種24小時完美印刷機策略!!
: 我的研究主要是在第3項 現在只能做到24小時 遇到特殊情況會小賠出場等等...
: 像是這周的3大利率 小賠出場佔4% 獲利7% 但怎樣看出來風險都是很高....
: 浮虧最大有到12%(透過對沖的方式把浮虧降低 一年前這邊大概我估可能會25~30%)
: 整體雖然這周獲利3% 但我主要專研在如何把這4%透過策略處理等等 完全的消除風險
: 就可以達到印刷機策略
: //----------------------------------------------------------------------------
: 不知道版上有沒有大大可以交流一下....想做一個真正 盤整 波段 通吃的EA.....
: 有的時候想到底EA只是一個工具 還是真的可以做機器人幫我們24小時自動不間斷獲利
: 不知道版上有沒有跟我一樣的狂人 一天可以寫EA 4~6小時
: 看到阿發GO 打贏棋王 我覺得應該有辦法達成24小時的EA的 有人有見過嗎?
: 可以跟我講哪位老師嗎?(跪求)
這陣子無聊看了一些 Quantitative / Algorithmic Trading 的論文
先解釋何謂 Quantitative / Algorithmic Trading
兩個詞彙其實很接近
泛指從對交易資料的分析建立一個數學模型 (Quantitative)
或方法 (Algorithmic) 進而預測交易
簡單說就是從交易資料學習交易的特徵或結構進而預測 (用數學或機器學習)
Quantitative / Algorithmic Trading 歷史其實很久了
國外也有很多成功的故事,可以找一下 David Elliot Shaw 的故事
很精彩
https://goo.gl/8AyvUd
也不要懷疑,它可以很學術,甚至有些碩博士論文是以它為主題
舉個國內的例子,2009 年台大資工有一篇碩士論文,題目是
"使用增強式學習法改善一個簡易的臺灣股價指數期貨當沖交易系統"
http://goo.gl/qU3vBv
今天沒有要分享這個主題的心得,我只想提醒一件事讓大家思考
從一個學術性質的討論區開始,這個討論區很有意思,裡面的問與答不乏教授與學者
其中有一個討論主題是
"Can Machine Learning Techniques Be Used To Predict Stock Prices?"
https://goo.gl/Hzh1I2
這討論區有一個特色,瀏覽者可以對回答內容評分,評分越高排序越前面
這個討論串評分最高的回答很簡短,如下
"If you have a really good model that can predict the stock prices, will you publish that 'paper'? The papers that are currently in literature should not be good papers."
當你在尋找聖杯的時候,請記得這段話
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推 tneduts: 有些教授論文發一發就去操共同基金了XD 114.45.61.111 03/14 09:43
推 chones: 推 114.136.201.75 03/14 09:46
推 felaray: 自己賺就好了 誰會說出來XD 124.11.64.96 03/14 14:42
推 max00061: 版上大神 都偷偷賺錢 1.170.154.47 03/15 00:52
推 wf880180: 爹爹 給推~ 我之前的學長 畢業專題 也是 122.116.43.82 03/15 21:17
→ wf880180: 用所謂統計學 來做股市分析 122.116.43.82 03/15 21:17
推 gozule: 我自己的碩博士論文都是在做股市自動化投223.139.188.207 04/09 21:31
→ gozule: 資,關鍵的確是報酬率的分佈正確性223.139.188.207 04/09 21:31