Re: [心得] 交易策略

[erosyang (ErosYang)]

『資金控管：逆勢攤平法（下）』



假設
A手中無任何部位
B以道瓊工業指數為指標
C全世界股票市場一起漲跌
D道瓊下跌15%買進強勢市場（部位30%）
E道瓊下跌22%買進強勢市場（部位40%）
F道瓊下跌30%買進強勢市場（部位30%）


在空頭市場時
資金配置：
債券40%
現金30%
AHL 30%

債券分成美、歐各20%
選擇穩健、政府公債的債券基金

現金：美元、歐元現金基金各15%

AHL（對衝基金）
連續18年沒有虧損
每年平均獲利17.5%
今年至今目前報酬18.5%


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引用stock版cloony前輩的邏輯語法
『if A ， then B』

實戰逆勢攤平策略
A ： if 道瓊下跌15% ， then  買進強勢市場30%（賣現金）

B ： if 道瓊下跌到22% ， then 買進強勢市場40%（賣債券）
B'： if 道瓊沒下跌到22% ， then 每兩個月買進強勢市場10%

C ： if 道瓊下跌到30% ， then 買進強勢市場30%（賣AHL）
C'： if 道瓊沒下跌到30% ， then 持有AHL等待多空勝出


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在今年1月底
A 道瓊下跌15%，買進強勢市場，建立30%

3月底
B'道瓊沒下跌到22%，買進強勢市場，建立10%

7月初
B 道瓊下跌到22％，買進強勢市場，建立40%

股票持有80%、AHL20%
如果道瓊下跌到30%時
賣AHL轉進強勢市場
持股建滿，交易策略執行100%
接下來靜待多頭市場悄悄來臨

目前來說
年初到現在做這樣的配置
績效應該還能保持正獲利
新興歐洲今年績效-8.8%
拉丁美洲        -2.2%
AHL             18.58%







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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 61.224.37.106
推 aqawtp:這系列推的人怎麼那麼少....
→ ffaarr:那什麼時候算是空頭市場呢？
→ kusobike:空頭時如何挑強勢市場？
推 wty20002000:AHL非常棒 最佳對沖基金之一~~一定要納入部位
→ wty20002000:一次投資單位約3萬美金
→ innevertears:AHL的績效是扣掉績效獎金了嗎?
→ innevertears:我也不懂何謂強勢市場
→ innevertears:例如像現在的原物料.石油類股?
推 minij:恩 現在這位置我喜歡美國大型股與台股 勝過AHL
→ minij:不過AHL的確表現不賴 10萬美金沒有白投