Re: [新手] 麻煩幫我比較這七支基金

[kaogo (倒數3個月)]

※ 引述《winjj (小深藍)》之銘言：
: 相信您這資料是從morning star taiwan弄下來的
: 但是我之前也觀察了很久, morning star taiwan或是 hk 的資料是錯的
: 你去查lipper或是標準普爾, 或是morningstar 的美國網站
: (http://www.sitca.org.tw/FUNDINF/fundquery.asp )
: 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會, 這邊可以查lipper和標準普爾的資料
: 以下引用lipper至今年九月份的資料 (十月份的好像還沒出來)
:   (數字分別代表2,3,5,10 年的收益率, 單位%)
: 富蘭克林坦伯頓成長基金 美元
: 　36.56 　61.92 　90.96 　182.85   (這就和morning star taiwan算出來的不一樣)
: 天達環球策略-環球策略價值基金 A
: 　54.93 　99.54 　149.03  253.60
: (成長可以用幸達人來買省下3%手續費)
: 可以發現成長績效並沒有morning star taiwan記載的那麼糟, 十年收益率
: 的確天達比較高一些, 但是波動較大, 萬一遇到大跌又沒耐性
: 可能會損失的比較多。
: 所以, 希望穩一點的就買成長, 希望多賺一點的, 買天達環策
幫兩位板友補充一下

首先用lipper的Leader評級作比較


                                   總回報率      穩定回報     保本能力

                                 整體 3 5 10   整體 3 5 10   整體 3 5 10

天達環球策略-環球策略價略         1   1 1  1     1  1 1  1     1  1 1  1

富蘭克林坦伯頓全球基金 A          1 　1 2  3 　  2  1 1　4   　1　1 2　1

富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 A     1 　2 1  1 　  2  2 1  3   　1  1 1　1


天達勝出 而富坦全球的中長期績效相對較差







Lipper績效評比:
                           1月  3月  6月  1年   2年   3年   5年    今年  10年

天達環球策略-環球策略價略 0.24 3.08 1.32 17.57 54.93 99.54 149.03 16.02 253.60

富蘭克林坦伯頓全球基金 A  1.76 5.82 5.65 18.25 45.49 75.25 74.95  14.85 124.20

富坦成長基金 美元 A       2.02 5.69 6.57 14.57 36.56 61.92 90.96  12.47 182.85


                           年化標準差(3年)  β(3年)  Sharpe(3年)  Treynor(3年)

天達環球策略-環球策略價略      10.16 　      1.25      　0.50       　1.33

富蘭克林坦伯頓全球基金 A       8.91        　1.11      　0.46       　1.21

富坦成長基金 美元 A            7.29 　       0.77    　  0.46       　1.26




β Sharpe指標前面都有說明他的意思

由於是全球型基金已經分散掉公司特有風險 所以這邊可以看一下Treynor指標

Treynor在衡量每承擔一單位的系統風險可以獲得的風險溢酬

在大盤看多的時候 天達勝出 但富坦成長相對抗跌



S&P評比:

                      年化標準差(2年)  β   Sharpe  Jensen  Treynor  資訊比率

天達環球策略-環球策略價略  10.66 　   0.34 　2.14  　1.01    19.81   　5.03

富蘭克林坦伯頓全球基金 A    6.19    　0.21 　2.62  　0.60  　14.40   　5.86

富坦成長基金 美元 A         6.54    　0.22 　2.33  　0.52  　13.33   　5.40



Jensen α是指平均報酬率超越必要報酬率的多寡 越多越好

資訊比率是以該基金與同類型的報酬率差距除上標準差

        是在比較基金的報酬率是否持續高於同類型基金




至於智基網的就直接用以上的方式作比較即可

看的眼睛都花掉了...數據如有錯誤請多包含...orz

整體說來富坦的兩支風險都比較小 表現也不見得比較差 在多空不明的時候持有很穩當

而天達環球策略價值由於風險相對較高 績效也很漂亮

建議風險承受程度較高的的投資人可以用這支作核心基金

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◆ From: 203.73.170.179
※ 編輯: kaogo           來自: 203.73.170.179       (11/03 01:25)
→ durant1224:大推...太棒啦..^^
推 jayjay6125:K大也是高手依個.....
推 lyndon:怎麼都沒人討論坦伯頓世界 都只有比較坦伯頓全球
推 kaogo:因為世界跟全球比風險稍低 但夏普較低 中長期績效也是全球好
→ kaogo:至於跟成長就沒得比 績效差不多 成長風險低很多 夏普也較高
推 darrengonzo:推詳盡的分析...
推 evilbank:好文一推  感謝大大分析!
推 justheart:推!