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作者
coldshawn ( )
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標題
Re: Sharpe Beta 各代表什麼?
時間
Mon Mar 21 18:56:35 2005
夏普指數 Sharpe Ratio 夏普指數是衡量投資風險後的投資回報 其計算方法是 (標地物的Return% - 無風險的Return%) ────────────────── 標地物的標準差(風險係數) 也就是每多一份風險 你可多獲得的RETURN是多少 --
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