[徵文] 另一種擇時進場的方法..KD指數

[qllvv (百事檸檬可樂兒)]

在下之前和L大討論之後 L大建議在下可以試做有關KD指標的模擬 是時候該交作業了;p

進行技術分析的第一件事情就是先回測，測試的資料為
台灣加權指數 2000年1月4日(8800.75點) 到 2010年4月6日(8128.08點) 共2563個交易日

比較的方法有兩種
第一種方法就是依KD線
K,D值初始值設為50,50，觀察20天線，並給20個交易日為training的時間...
第二種方法就是每20天買一單位（假設當時為8800.75點，則一單位價值就是8800.75）

假設10年前真的有人如此有紀律地執行這套方法，
那麼共61次的買進之中 平均交易成本為 6212.16
而第二種方法共128次買進之中 交易成本為 6509.12
看起來似乎KD指標真的有一些成效，不過這已經是歷史了，接下來看看模擬吧。

模擬的環境為相當於 台灣加權指數2000年1月4日到2010年4月6日共2563個交易日的市場
測試時間長短也是測試次數為100000次
KD線買進  平均成本/標準差 為 9307.03/4585.86
          交易次數/標準差 為   70.86/  10.81
定期買進  平均成本/標準差 為 9717.68/4656.79
而依KD法買進平均成本較低的次數有 89809 次 (約90%)
  定期法買進平均成本較低的次數僅 10191 次 (約10%)


看數據說故事時間
1.出於L大意料之外的是 兩個方法大約有4%的差別，沒說很大但也不算小
  而且KD線執行的次數並不若想像中的高，大約都是50~90次
  獲勝率也是90%大幅領先 不過要天天算K,D值可能有點麻煩就是...
2.歷史上交易成本只有6千多，那是因為整個過去的資料(8800→8128)少了約8%
  但是過去2562個漲或跌中，共漲了1366次，而跌了1196次
  換句話說，漲的機率為53.3%所以在跑模擬的時間大部份的都是漲的
  也就是說成本會比過去歷史資料的高
3.從第2點也可以發現台灣還滿神奇的，漲的機率為53.3%但10年來下跌了8%
4.仔細一點的比較可以發現
  如果平均成本高於1.5個標準差 交易次數/標準差為 58.29/8.1
                  1.0個標準差                   59.89/8.3
                  0.5個標準差                   61.78/8.4
              低於0.5個標準差                   78.24/9.5
                  1.0個標準差                   84.44/9.2
                  1.5個標準差                   95.75/9.2
  看起來交易次數越多平均成本就越低@@"
  不過我想不出合理的解釋


和這次的主題一點關係都沒有的發現
  因為起點是從8800.75開始的關係吧
  在下創造出來許多次的市場中 發現要上萬點不如想像中的難
  大部份隨機跑出來的圖都或多或少大於萬點過XD
  不過這和現實生活中有很顯著的差距

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要晚點名了..先打這些明後天有空再來補Orz

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.22.205
→ qllvv:好像問題很大...garbage in garbage out
→ hewen:KD的進階用法在國外常常看到 不過牽扯到高低檔鈍化
→ hewen:需要再用其他指標來確認  來確定鬆動的發生
※ 編輯: qllvv           來自: 140.113.22.205       (07/27 22:45)
推 newred:看不出來"K,D值初始值設為50,50"有什麼意義
→ newred:以上研究看不出來對交易有什麼幫助~不過研究精神可嘉 :)
推 falseshelter:推研究精神
推 wyytw:鉅亨網就有KD可看了..建議加上變異數一起看會更好