推 hchs31705:淡江的喔? 04/19 19:12
※ [本文轉錄自 Statistics 看板]
作者: ak47760 (李小燁) 看板: Statistics
標題: [問題] 請問一下這裡可以問投資學的題目嗎?....
時間: Mon Apr 19 14:08:03 2010
我有幾題投資學題目想要問....
1.某債券相關資料如下：
Par $100.00
Maturity 5年
Coupon 9% (每年付息一次)
YTM 9%
請問Macaulay Duration 是多少年？
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2.Bond A: Price= $110 YTM=11% Macaulay Duration=4.14年
Modified Duration=? Dollar Duration=?
Bond B:Price= $100 YTM=10% Macaulay Duration=5.5年
Modified Duration=? Dollar Duration=?
Bond C:Price= $90 YTM=9% Macaulay Duration=4.5年
Modified Duration=? Dollar Duration=?
三種債券皆為每半年付息一次
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3.債券相關資料如下：
Par $1000.00 投資期間 3年
Maturity 20年 再投資報酬 6%
Coupon 8% 估計3年後 17年的類似債券之YTM為 7%
YTM 10% (每年付息一次)
Price $830.12
請就Horizon Analysis 作相關計算．
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4.現持有20年期 T-Bond Duration為10.9年，預估未來債券利率走跌；
下列標的中那一個最適合swap？為什麼？
20年期 T-Bond Duration 為 9.5年
20年期 Corp. Bond Duration 為 9.5年
20年期 T-Bond Duration 為 12.3年
20年期 Corp. Bond Duration 為 12.3年
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5.現持有20年期 T-Bond 及 Corp. Bond，預估下半年景氣翻揚；就下列標的選
擇合適Swap 的對象，如何作？為什麼？
20年期 T-Bond
20年期 Corp. Bond
5年期 T-Bond
5年期 Corp. Bond
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一共5題...
會的人麻煩幫解一下....
謝謝....
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※ 編輯: ak47760 來自: 122.126.109.186 (04/19 18:49)
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