推 blackie0221:感謝大大的精闢解說! 另請教這套繪圖軟體的全名是? 06/30 10:23
推 gary27:matlab 07/01 05:09
※ 引述《blackie0221 (Q我吧)》之銘言：
: 以下三個連結是某基金評比軟體的某項功能中的計算式
: 小弟不才，很多地方看不懂，想請教各位大大能不能幫忙神一下
: 這三個計算式前後有連貫性
: 最終求得effective return annualized，
: 並以此數值評比以consistent return為出發點的基金表現
: (1) http://home.pchome.com.tw/boy/blackie0221/01.JPG
: 請問看得出這個效用函數是如何導出的嗎？
: u代表的意義是？
: 或是哪裡可以查到相關資料？
http://0rz.net/2c1A7
函數圖形
X軸表示 r
ij
Y軸表示 u
ij
: (2)http://home.pchome.com.tw/boy/blackie0221/02.JPG
: 同上...
: 不瞭解這個函數的意義
: 且當u<-1/0.05時，ln()掛號內有可能出現負值，這樣運算上不會有問題嗎？
http://0rz.net/a81yy
X軸表示 u
i
i
Y軸表示 r
eff
u<-1/0.05= -20
-ln(1-0.2/0.05 -0.2*u)/0.2
裏面那一項 -0.2*-20= 4
ln(1-4+4)=ln(1)= 0
所以沒有負值...-0.2*u只會大不會小..因為前面有負號
: (3)http://home.pchome.com.tw/boy/blackie0221/03.JPG
: 最後這個跟前面兩個比較沒有關係
: 只是單純想要知道時間區間的權重分配的計算方是位什麼是這樣算
http://0rz.net/e81zq
X軸表示 m
i
Y軸表示 w
i
我只知道他就是要 m 在12的時候有極大值而且剛好就是0.5
i
方程式應該是以這為前提去設計的...maybe
: 以上，煩請各位大大提供高見！
: 感恩！
我不懂這是啥領域...XD(是財務嗎??)
我只是把圖形畫給你看...應該會對你有幫助吧...也許
精華區財務數學區已經真空很久了...
希望如果看到這三張圖有什麼領悟也可以告訴大家一下
我順便充實一下精華區...
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.134.242.144