1. Let (Ω,F,P) be a probability space and X be a random variable. If
X is F-measurable, then E(X|F) = X. 請問有直覺上的解釋以及嚴格好理解
的證明嗎? 雖然課本有寫這是complete information的情況, 但我還是不太懂.
再來就是 X is F-measurable, 我知道可測的定義, 但是這個定義有沒有直覺的解
釋? 也就是爲什麼要求 measurable, 是爲了什麼目的嗎?
2. Let W(t) be a Brownian motion process. Then (dW(t))^2 = dt in L2 norm.
同樣想問的是(我知道 in L2 norm 的定義), 但是爲什麼要求 L2 ?
謝謝各位
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