２００３／６／９ 黃達業教授
問答題共２４題：
1.在應用選擇權觀念到存款保險訂價時，何以銀行加入存款保險可視為買近一個賣權？何
以銀行股東對銀行資產擁有一個買權？存款保險的價值列入銀行BALANCE SHEET的資產
還是負債？
2.風險基準資本比率由哪一個機構在何時按照何種協議訂出？在風險基準資本比率的計算
中，分子與分母各如何估計？計算資產負債表與表外資產負債表（OBS）的風險性資產
最大不同處為何？
3.試簡述存款保險公司解決失敗金融金融機構的方式有哪些？
4.存款保險制度在自由投保和強制投保下，因資訊不對稱而產生的問題有何不同？一般言
，存款保險費率的訂定有單一費率與風險基準（或差別）費率兩種，試比較其優缺點？
5.風險性基準基本要求(RISK-BASED CAPITAL REQUIRMENT)如何改善簡單槓桿比率？為了
達成這些目標，將碰上哪些觀念上及應用上的缺點？
6.試述資產證券化的過程（參與者 從事活動），並以台灣工銀為例說明。
7.在LOAN SALE 中，傳統短期貸款出售與高槓桿比例交易貸款出售有何不同？
8.試述貸款出售合約的兩種型態。
9.試述資產證券化的優缺點
10.試述資本適足性的重要性
11.試述BASEL TWO中，信用風險的衡量方法。
12.根據MERTON （１９７７）有關存款保險定價模型，其中ｄ＝D／V為當前存款對資產
價值的比率，存款期間資產價值變動對數值的變異數，試述以上兩者如何影響存款保
險的價值。
13.何謂GNMA?FNMA?FHLMA?GNMA的兩個主要功能為何？
14.試述轉手證券誕生的誘因與機制。
15.試述GNMA的證券化機制。
16.試述GNMA轉手證券的全部證券化過程。
17.試述轉手證券的提早還款風險
18.試述CMO的創造過程。
19.何謂Mortgage Based Bond,MBB)?MBB與轉手證券及CMO的兩大不同處為何？
20.試述兩項主要的金融機構資產證券化的創新活動及其在金融機構從事風險報酬管理上
的用途。
21.試述銀行以及其他金融機構從事貸款出售的理由。
22.試述對未來貸款出售成長有利及不利的因素。
23.試述貸款出售的定義、種類、以及買方與賣方各為何？
24.分別依據Basel ONE及 Basel TWO的規定來計算風險基準資本適足率，會有何種不同結
果？
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