2003
一.簡答題
1.何謂RSA與RSL?
2.在考慮信用風險的前提下，試述放款報酬率與預期放款報酬率有何差異?
3.在Saunders的分類，金融機構面臨哪九項風險?
4.原有省屬七大行庫有哪些?其中尚未民營化的有哪些?
5.試述從原中小企銀、信合社以及信託投資公司改制而成的所有銀行名稱。
6.試列舉已民營化的原公營銀行以及全部現有的國營存款貨幣機構名稱。
7.何謂市場風險?何謂信用風險?何謂風險值Value-at-risk?
8.何謂OBS Asset?何謂 OBS Liability?
9.就利率風險而言，試分別說明或定義1.Refinancing risk 2.Reinvestment risk 3.
Market value risk 4.Prepayment risk
10.在違約風險的選擇權模型中，試以圖形分別表示股東的報酬及債權人的報酬。
11.評估信用風險中，有哪些指標可用來形容借款者的特殊因素。
12.何謂補償性餘額(compensating balance)？
13.為有效落實小額信貸政策，避免貸款風險集中(concentration risk)並使貸款投資組
合(loan portfolio)徹底分散，銀行在經營策略上必須有所調整因應，才能開發此潛
在的龐大市場，試問銀行的因應之道為何?
14.試述我國目前現有的十四家金融控股公司，哪些金控旗下有兩家銀行(包刮併入的銀行
)，並試述這些銀行的名稱。
15.在衍生性金融商品操作失利，試列舉出三件著名的個案及操作失當的主因。
16.試述金融改革的時機。
17.試述打消ＮＰＬ的方法
18.ＲＴＣ的最適規模為何？
二 問答題
1.金融機構具有哪些特性和優勢使其得以發揮仲介（intermediation）功能？之後面臨
何種威脅以致有反仲介（disintermediation）的危機？金融機構如何迎接挑戰發揮（
Re-intermediation）的功能？
2.何謂期間（duration）?其一般式為何？何以duration可視為證券價格對利率小幅變動
的利率彈性？
3.試導出萬年公債的duration?
三 計算題
假設美國某家金融機構進行包括日幣及瑞士法郎兩種外幣的買賣。假設在２０００年１２
月１日交易結束時，該公司擁有５億日幣的多頭部位以及２０００萬瑞士法郎的多頭部位，
試根據下述資料以歷史性或倒推模擬法（Historic or Back Simulation）法來評估ＶＡ
Ｒ。換言之，假設明天５％最糟情況發生，則總外匯部位將面臨多少損失？並詳述計算
的六個步驟！另外，本法的優缺點各為何？
＊相關資料
1.２０００／１２／１的匯率 Ｙen130/$1 Swf1.4/$1
2.２０００／１１／３０ 的匯率變動率(%) Yen=0.5% ,SF=0.2%
3.從最糟到最好的風險排列狀況：假設第２５糟的情況為２０００／１１／３０
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台北車站
呆吧掐簪<閩南語>
胎呸掐簪<客語>
Taipei Main Station
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