課程名稱︰金融機構管理
課程性質︰必修
課程教師︰陳業寧
開課學院：管理學院
開課系所︰財金系
考試日期（年月日）︰97.06.17
考試時限（分鐘）：150分鐘
是否需發放獎勵金：是
（如未明確表示，則不予發放）
試題 :
壹、問答題(每題7分)
1.(a) 用creditmetrics計算放款之VaR時需要用到哪些資料？
(b) 扼要說明KMV中DD(distance to default)的定義。為何DD越高則企業違約機率越低？
2.(open quesiton)某銀行主管請教你：該銀行在計算中小企業放款之RAROC時應如何計算
其分母。該銀行有一行之多年的內部評等系統，該系統對每一家中小企業客戶會給一內部
評等(第一至第八等)，且已累積了許多年各等級評等客戶的違約及損失資料。請扼要條列
敘述你對他的建議。
3.(a)美國2007年開始採用六種指標來計算大銀行所需支付的存款保險費。請列出其中"兩
種"指標，並扼要解釋為何這兩種指標適合用來制定存保費率。
(b)台萬目前用來制定存保費率的指標為何？又目前本國銀行每一萬元保額內存款最多
及最少各需付多少保費？
4.(a)(open question)假設為了避免系統性風險，政府決定採取OBA(open bank
assistance)的方式挽救一規模很大的危機銀行。請問政府同時應採取哪些措施來降
低OBA的負面影響？
(b)為何要求銀行發行次順位債券可能可以降低銀行業的道德危險問題？請列出"兩種"
你認為最重要的理由並扼要解釋。
5.(a)扼要解釋金融重建基金對於銀行退出機制的影響。
(b)政府決定以何種方式處理問題銀行時應考慮哪些因素？扼要說明答案。
6.(a)下列哪些項目可列為銀行計算BIS自有比率資本時的第一類自有資本？(i)備抵呆帳
(ii)法定盈餘公積、(iii)備供出售金融資產未實現利益、(iv)長期次順位債券、
(v)永續非累積特別股 (本小題無須解釋答案)
(b)Basel 1 在計算信用風險之風險性資產時常被人詬病：(i)風險權數過於粗糙、(ii)
沒有考慮放款組合風險分散效果。 Basel 2 中如何改善這兩個問題？扼要解釋答案
7.(a)何謂作業風險(operational risk)？扼要說明Basel 2 中提列作業風險所需自有資本
的標準法(standardized approach)。
(b)銀行在計算放款PD(違約機率)時採取point-in-time的優點與缺點為何？扼要解釋答
案。
8.(a)何謂PCA(prompt corrective action)？扼要敘述PCA主要的優點與缺點。
(b)由Basel 2 的三大支柱來看，一個經濟體應如何維持健全的銀行體系？
9.(a)銀行綜合化經營可能發生利益衝突問題。政府可以採取哪些做法降低利益衝突發生
的可能性？
(b)銀行綜合化經營可能帶來範圍經濟的好處。請列出你認為最重要的"兩種"範圍經濟
並扼要解釋。
10.(a)哪些證據顯示日本的main bank system可降低借款企業與銀行之間的資訊不對稱問
題？
(b)Main bank system有哪些缺點？扼要解釋答案。
貳、計算與問題題
1.關於信用風險：(7分)
(a)有兩種方式可將股價資訊用於估計企業違約機率。一種是將股東權益市值除以負債帳
面價值當成credit scoring模型中的自變數之一，一種則是KMV法。你認為哪一種方
法比較好？扼要解釋答案，
(b)為何台灣銀行局認為：要求銀行依照RAROC來決定是否可以放款可降低台灣銀行業在企
業放款上競相殺價、流血競爭問題？扼要解釋答案。
2.假設中央存保公司委託你規劃台灣新的存款保險費計算方式。請在200字內說明你的主
要設計原則(如將採取哪些標準計算保費)與你的理由。(8分)
3.某銀行資料如下：信用風險風險性資產為3800，為了市場風險所需提列的自有資本為120
，為了作業風險所需提列的自有資本為150，可用的第一、二、三類資本分別為600、450
、110。假設其三類自有資本中沒有特別股及次順位債券。計算該銀行之BIS自有資本比
率，並列出其每一類自有資本用於各類風險之提列金額。 (8分)
4.回答下列有關同學報告的問題。(每題一分，6題均答對者再加1 分)
(a)被接管後的中華商銀被哪一家銀行取得？重建基金與存保共需付給該銀行的金額大約
多少？ (相差在100億元內都算正確)
(b)在銀行經理績效評估的報告中，該銀行"新制"的評估表中如何區分分行？
(c)在AMC報告中所介紹的三個個案主要是來自哪一家金控公司的AMC？
(d)在互助會報告中，若考慮金錢之時間價值，則標會應越早標或越晚標越好？
(e)向台北市動產質借處典當物品時，每一萬元本金每月的利息為多少？
(f)目前農會信用部的中央主管機關為何？
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