推 drogan:Cholesky老師給我們的檔案裡有vb的程式碼 好用! 218.166.195.92 04/26
推 ZyMe:終於做完了 好累.... 210.85.48.70 04/29
Dear All:
關於金融計算第三次作業的Cholesky Decomposition演算法可以參考
http://en.wikipedia.org/wiki/Cholesky_decomposition
裡面有到NxN矩陣的算法,算出來的矩陣A再轉置以後成上Z1~Zn就變成
講義上的r1~rn;再乘上Sqrt(Time)
再加上S1t=exp(ln(S10+(r-sigma^2/2)*Time)+r1*Sqrt(Time))
其中S1t為第一個股票在T時的價格,S10為第一個股票的現貨價格;
Time為到期期間,sigma為標準差,r為無風險利率;
做Monte Carlo Simulation重複計算Z1~Zn值;
就可以算出來S1T~SnT;最後求Max(Max(S1T ~SnT)-k,0)
Max(S1T~SnT)可以用Sorting方法求出來;我是用最簡單的Bubble Sort.
之後就跟上次的Simulation方法一樣了
有問題在一起討論吧..^^"
吉峰
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.109.164