[評價] 97-2 財務工程入門 石百達 財務金融系

[dxi (Mason)]

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         （是／否／其他條件）：
        是

      哪一學年度修課：

        97-2

      ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄)

        石百達老師

      δ 課程大概內容

        課程目標：
        (1)介紹衍生性金融商品、基礎資產價格模型、選擇權評價模型於金融市場與財
           務風險管理之應用。並建立學生財務工程相關之基礎觀念。
        (2)學習基本的數值方法，使同學能初步透過使用電腦軟體估計選擇權價格。

        課程綱要
        Forward, Futures and Swaps
        Properties of Stock Options and Trading Strategies Involving Options
        Wiener Processes and Ito’s Lemma
        The Black-Scholes-Merton Model and Greek Letters
        Implied Volitility and Volitility Smile
        Binomial Trees and Basic Numerical Procedures
        MATLAB
        Exotic Options

      Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★★★

        4.5

      η 上課用書(影印講義或是指定教科書)

        Hull, John C.(2009), Options, Futures, and Other Derivatives,
        7th edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall

      μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格)

        授課方式：
        板書搭配講義，以板書為主。
        另有Matlab上機演練(一次)

        教學風格：
        老師上課幽默風趣，說話清晰有條理有邏輯，教學認真且不失親和。
        惟因教學內容豐富，速度偏快。
        然老師很願意回答同學問題，不厭其煩解釋很多次。
        課後互動：
        助教與教授會在管院教學館開office hour。
        例如matlab作業繳交前助教詳細回答同學問題。

        教授開考前衝刺班，考前一周留在教學館回答同學所有問題。
        對於期中考期末考幫助甚大。
        以期末考為例，考前一周開兩次衝刺班，
        星期二的七點到十點，星期天的七點到十二點。

        佩服老師教學的用心！

      σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？)

        期末分數
         = 2/3*max(mid-term, final) + 1/3*min(mid-term, final) + bonus(5%-10%)

        加分方式：
        matlab作業與小考班上前六名(後來應該不只六位同學加分)
        或期末財務工程、期貨選擇權相關報告，三頁以上。

        教授說不當大四的。惟分數尚未公布，沒有具體例子。

      ρ 考題型式、作業方式

        期中考期末考：計算證明題。
        另有不計分作業一次。
        matlab部分有作業與小考，不列入成績計算，
        成績優異的同學列為加分項目。

        期中考滿分超過110，班上平均應超過80。
        公式能推導或背誦的出來應該就能拿分。
        期末考開書考，教授有意拉低同學成績以常態分配化
        整體表現，考題靈活，觀念需非常清晰，需要一定的數學底子，特別是微積分。

      ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？
              加簽習慣？嚴禁遲到等…)

        Black-Scholes-Merton Model乃至數值方法等皆需微積分演算。
        教授的教學方式已經使得偏微方等內容容易令人理解，然仍有一定的深度。

        課程內容相當紮實，對於微積分與數學式子推導不能排斥。

        基本上不需要經濟、會計、投資學、財務管理等管院課程的基礎。
        故本門課有相當比例的大二財金系同學選修，也獲得相當優異的成績。

        有程式設計基礎能更理解Matlab邏輯，惟不列入分數計算，沒有亦可。

        由於本門課程加簽時人數有限，最後老師給予全簽。
        然而若人數過多，老師應該不會給予全簽。

        不點名。
        然筆記艱澀難懂，上課如沐春風，不上課損失甚大。

      Ψ 總結

        誠如本門課名：財務工程入門。
        課程目標是使同學了解財研所基礎知識，為未來的進修打基礎。
        因而課程內容紮實，教學進度偏快。

        然教授已經十分用心盡力於教學，用最為清晰易於理解的方式講授，
        上完本門課後，應可以了解自己對於這個領域有沒有興趣繼續研究。

        此外，本門課對於衍生性金融商品、基礎資產價格模型、選擇權評價
        模型於金融市場與財務風險管理之應用有清楚的說明與理論演示，可
        了解評價金融商品與風險評估之理論基礎。

        故非常推薦有志於財務金融領域深造的同學修本門課，
        第一可以了解自己對於財務工程領域是否有興趣，
        第二可以擁有一套財務理論基礎認識，對於研究深造大有幫助。


        對於有志於實務路線或對於數學有一定程度排斥的同學則不建議修課。
        畢竟財務領域廣闊，用數學的有數學的路子，不用數學也有不用數學的路子。
        勉強修課，既加重修業負擔甚大，對於未來也實無助益。
        不如去修習他門選修課程甚或外系課程，增廣見聞，還更有意義。
        大學時間寶貴，知識領域博大精深，不需要勉強自己的興趣或志向。


        寫了這麼長一篇，希望本門課程與石百達教授讓大家所認識與了解。
        好課與用心的教授應該要被鼓勵。

        若有補充或不同意之處也歡迎來信或板上討論。


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※ 編輯: dxi             來自: 59.112.86.214        (06/19 13:25)
推 kirovgreat:最好是不需要基礎拉...我看他們修的很...
→ dxi:抱歉，沒有表達清楚。我的意思是這門課要求微積分與數學推演
→ dxi:的計算，相較之下不需要經濟會計等商管科目的基礎
→ dxi:主要是針對外系選修的同學的疑慮做回應
推 BNam:老師的確是很好  但是要修的話得對課程內容有心理準備
→ BNam:教學很像是數學系的定義→推導→證明
→ BNam:加上助教可能是數學系畢的財工組  因此會有很多證明
推 champion1017:推教授很認真 但是自己也要很認真才行...