主要是在教啥？
好像挺有趣的樣子！
如果只修過微乙的可以修嗎 ?
還有大概用那本教科書呀
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作者: aether982 (Music & Me) 看板: NTUcourse
標題: Re: [問題] 傅承德 的隨機微積分
時間: Sun Oct 31 19:35:41 2004
※ 引述《Bamber (Bamber)》之銘言：
: 主要是在教啥？
: 好像挺有趣的樣子！
: 如果只修過微乙的可以修嗎 ?
隨機微積分 的先修課 應該是 隨機過程
隨機過程 的預備科目應該是 高等微積分 跟 拓樸學
當然我想財工組的學生也不一定都修過高微跟拓樸
你可以去試試看~
數學系也有開 不過要修過機率導論才能修
: 還有大概用那本教科書呀
你可以去財金所的版問問
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作者: cool (無) 看板: NTUcourse
標題: Re: [問題] 傅承德 的隨機微積分
時間: Wed Nov 3 14:10:45 2004
※ 引述《Bamber (Bamber)》之銘言：
: 主要是在教啥？
: 好像挺有趣的樣子！
: 如果只修過微乙的可以修嗎 ?
: 還有大概用那本教科書呀
如果你只修過微乙，沒有高統(數統)和隨機過程的底子
你應該只聽得懂第一堂課的第一個小時--簡介
照往例，只修過微甲(乙)的學生，在上完前兩個小時後就會自動消失了
主要的應用是在選擇權評價，由於價格的偏微分方程式裡帶有隨機項，
所以必須利用隨機微積分才能求出封閉解。
至於為什麼會有隨機項，這是隨機過程最後會教到的價格路徑問題。
雖然上課是純數學，但若是沒有相關的財務基礎，你就壓根不知道這
堂課到底要幹嘛。
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