推 scarlee:推薦這篇文章 07/30 20:43
推 gx9901dx9981:我也推 今年想修這門課 07/30 23:34
推 manlyafa:以前我修雷利芬老師都把習題背完直接去考沒開書耶 07/31 22:07
→ manlyafa:然後還沒有習題解答 好辛苦 用同一本書 07/31 22:08
※ 編輯: livingroom3 來自: 123.193.155.97 (02/18 16:55)
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（是／否／其他條件）：
是
哪一學年度修課：
96-1
ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄)
李存修老師
δ 課程大概內容
Introduction to futures market 1,2 Hull
Futures pricing 5 Hull
Hedging with futures 3 Hull
Interest rate futures 6 Hull
Introduction to options market 8 Hull
Elementary option trading strategies 10 Hull
General arbitrage relationships 9 Hull
Welfare aspects of options handout
Relevant stochastic calculus 11,12 Hull
Exact option pricing formula 13 Hull
Hedging positions in options/portfolio insurance 15 Hull
Numerical procedures for option pricing 17 Hull
Estimating volatilities 16,19 Hull
Exotic options 22 Hull
Interest rate models and interest rate derivatives 26,28 Hull
Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★
η 上課用書(影印講義或是指定教科書)
Hull , Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice-Hall
International, 6th. ed., 2006.
μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格)
用講義上課,會跳著教,如果有先看過課本應該可以聽得懂,我是整個學期都聽不懂,不
過這可能是因為我沒花什麼時間在這門課上面,另外我覺得老師的講義有點簡略
σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？)
Midterm exam 35%, Final exam 35%, Term paper 20%, Trading game 10%
給分很甜,應該期中期末都比平均低20分,學期成績還是有可能70分
ρ 考題型式、作業方式
期中期末考的話,原則上都是開書考,不過老師今年想改變作法,期中考只能帶一張A4紙,
老師覺得這樣我們可能會比較認真讀書,不過期末考又改回來變成開書考了,主要是考講義
和筆記,聽說考的內容都不深,不過我不曉得,我上課幾乎都聽不懂,考題我幾乎都不會寫
五個人分為一組來做Term paper和Trading Game
基本上Term Paper就是先給你某間公司衍生性金融商品的產品說明書
(例如台北富邦銀行的"虎虎生風"指數連動式債券)
要我們對這件金融商品進行產品介紹.風險與報酬分析.價格合理性分析.風險控管
作報告通常要用到蒙地卡羅法,組裡面需要有數學不錯的人和會寫程式的人
Trading Game就是讓我們作模擬投資,固定一段時間要交給助教交易心得
ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？
加簽習慣？嚴禁遲到等…)
這門課是財金所財工組的必選課(其實就是必修)
不在意出席率,沒點名,遲到不要緊
修過投資學或是有一些金融市場的常識較好
老師人很好,很有魅力,找指導教授時大家搶破頭
印象中老師簽了所有的研究生
Ψ 總結