推 meril:雙膝一軟... 06/24 15:10
※ 本文是否可提供臺大同學轉作其他非營利用途？（須保留原作者 ID）
（是／否／其他條件）：是
哪一學年度修課：100-2
ψ 授課教師 (若為多人合授請寫開課教師，以方便收錄)
傅承德
δ 課程大概內容
期中考前 Brownian Motion, Stochastic Calculus
期中考後 Risk-neutral Pricing, Connections with PDE
同學報告 Connections with PDE, American Derivative Securities
Change of Numeraire, Introduction to Jump Process
Ω 私心推薦指數(以五分計) ★★★★★
★★★★
η 上課用書(影印講義或是指定教科書)
Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
μ 上課方式(投影片、團體討論、老師教學風格)
板書。在進入新觀念之前會先給出動機
像我們已經有發展多年的微積分，為什麼還要引入隨機微積分
或者模型假設的合理性，以及各個公式背後的想法
至於公式上課就沒有證明，老師說自己看課本即可
有時候老師會請假，像是出國或臨時有事
助教會找時間補課，但時間上我都有課所以不知狀況如何
學期最後一個月是同學報告書中章節
老師在底下問問題
σ 評分方式(給分甜嗎？是紮實分？)
期中期末考 + 作業
報告老師說是加分用
ρ 考題型式、作業方式
作業主要是課本習題，約五次
考試有十二題滿分 120，主要來自課本習題跟課本觀念
每次考試有聲稱比較難的兩題，其實都是沒有出出來的習題
ω 其它(是否注重出席率？如果為外系選修，需先有什麼基礎較好嗎？老師個性？
加簽習慣？嚴禁遲到等…)
先修是隨機過程，大概要會基本的分析能力跟機率
雖然是數學課但是很多跟財金相關的應用如定價理論
知道基本的定價觀念或是 financial economics 都有幫助
想法上其實我們是用離散的觀念逼近連續
所以學過離散定價系統(像陳其美的投資學)會相對容易
Shreve 的書相對好讀，課本習題跟一般數學課比起來平易近人很多
認真寫習題應該不會有太大困難
加簽應該沒有問題，班上很多外系的人
第一堂課老師會先跟每個人聊聊
看大家數學程度在哪還有問希望能在這門課能獲得什麼
Ψ 總結
個人覺得上課聽老師說想法，回家自己消習題滿有幫助的
對財務工程有興趣的人都可以來聽看看
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 1.162.53.44