推 stockwars: 很簡單喔 如果你的s方被拉到1000點 你部位可能就gg了 02/07 21:06
→ stockwars: 前題是b跟不上s 但2/6發生了 02/07 21:06
推 stockwars: 根本問題是強制砍倉用市價 等同火燒連環船 02/07 21:07
→ f50903: 啊不就蝶式賣法 02/07 21:08
→ largescale: 已經把 最大損失 都鎖死了也沒用?? 02/07 21:08
推 stockwars: 沒用 這就是只看風險系數電腦最笨的地方 02/07 21:09
→ stockwars: 當然如果你是超高保證金例外 02/07 21:10
推 f50903: 那怎麼一堆人說那天gg的就是因為沒買保險? 照你的說法那不 02/07 21:11
→ f50903: 就是買保險也沒用? 02/07 21:11
推 stockwars: 沒用 因為我就是受害者 週五晚上許多受海者會慢慢浮出 02/07 21:11
→ stockwars: 來 02/07 21:11
→ stockwars: 因為某些期貨商他只看風險係數 02/07 21:12
推 monkeyboy234: 應該說看你有沒有開SPAN 有開SPAN和沒開的算法不同 02/07 21:12
→ stockwars: 到一堆選擇權在輪流跑到1000的時候 02/07 21:12
→ stockwars: 大家就在輪流停損 02/07 21:13
→ stockwars: 這一次聽說 很少人的保證金是架在一千點 而且部位越多 02/07 21:14
→ stockwars: 越危險 02/07 21:14
→ stockwars: 假設很衰 兩個賣方都被拉到1000 穩gg 02/07 21:14
推 f50903: 我的營業員是叫我不要開 02/07 21:14
推 MouJin: 這問題多久了，沒辦法改善？ 02/07 21:15
→ abker123: 買保險是唬爛你的阿 02/07 21:16
推 stockwars: 其實這根本的問題就是 市價無上限砍出 02/07 21:16
→ abker123: 買保險是讓你預防隔天大跳空用的 不是用來當天大行情用 02/07 21:16
→ abker123: 賣方已經賺夠少了 還買甚麼保險 哀 02/07 21:16
→ stockwars: 而且你的部位越雜 只要幾個不會出現不合理價位 02/07 21:17
→ abker123: 保證金準備多一點比較實在 02/07 21:17
→ stockwars: 馬上被電腦強制砍倉 你都不知道風險係數是對還是錯 02/07 21:17
→ stockwars: 在台灣的市場建議不要做賣方 風險控制不夠嚴謹 02/07 21:18
推 MouJin: 不是有推什麼動態價格穩定措施？沒退單？ 02/07 21:19
推 f50903: 那個好像現在只適用在期貨 02/07 21:20
推 stockwars: 這一次說不定會是台灣史上最嚴重一次集體違約 02/07 21:20
→ stockwars: 等週五早會很清楚喔 02/07 21:20
→ wintxa: 這情形幾乎每次有大根的都會有受害者 02/07 21:21
→ MouJin: 怪怪的，芭樂單大多是選擇權呀 02/07 21:21
→ wintxa: 賣一檔加買價外一檔 最多損失5000內 02/07 21:22
→ wintxa: 但買的沒動 賣的突然被拉上去 也會被停損出場 其實也是 02/07 21:23
→ wintxa: 很奇怪的 02/07 21:23
→ abker123: 你SELL和BUY的 如果兩邊價格沒跟上 還是被砍阿 02/07 21:23
→ abker123: 買保險不是用在當天大行情波動的...是讓你預防隔天跳空 02/07 21:23
→ wintxa: 但照道理講最多就是損失5000內是沒錯的啊 02/07 21:24
→ abker123: 有行情大波動 當然是賣芭樂價選擇權爽賺 02/07 21:24
→ stockwars: 如abker所說 只要順間s方一個1000點 就gg 02/07 21:24
→ abker123: 這就是台灣市場阿 就是這樣QQ 02/07 21:24
→ stockwars: W在2/6當天 絕對不是5000 也許是100倍 02/07 21:25
→ wintxa: 這個一買一賣我覺得是個漏洞給人鑽 可以鎖住價差最大損失 02/07 21:25
→ wintxa: 但沒人去改變 02/07 21:25
推 MouJin: 都沒人檢討改善砍倉機制，還是芭樂價是券商自己掛的？ 02/07 21:25
→ stockwars: 相信我 週五開始會很多案例反駁過去你所知的一切 02/07 21:26
→ stockwars: 沒錯就是市價砍倉 如火燒連環船 02/07 21:26
→ wintxa: 明明一買一賣就是最多給你賠5千 但還是每次都有人可以大 02/07 21:26
→ wintxa: 賠出場 02/07 21:26
→ abker123: 很多大戶 超愛狙擊散戶SELL方 02/07 21:27
→ abker123: 每天都掛 一年兩年 總有個幾次可以運氣好狙擊到 02/07 21:27
→ wintxa: 還每次都有受害者才好笑 02/07 21:27
→ MouJin: 看新聞有人只賣call，結果gg 02/07 21:27
推 stockwars: 賣c出場 應該是2/6最慘無誤 02/07 21:32
推 MouJin: 流動性太差的履約價沒有好好造市~ 02/07 21:33
推 wintxa: 大跌c還漲停出場真的慘 賣p被殺漲停就算了 02/07 21:34
→ goodid520: 大跌因為C 而破產的被稱做冤死鬼也不奇怪......... 02/07 21:35
→ stockwars: 總結 別碰c 市場混亂時 期貨公司比你還亂 02/07 21:36
→ stockwars: 說錯別碰s 02/07 21:36
→ goodid520: 我真的覺得Sell Call 大跌被平在漲停 這制度要改善 02/07 21:36
→ stockwars: 主管機關還說 這沒問題 最恐怖在這點 02/07 21:37
→ abker123: 不知道國外市場 是否也是如此 02/07 21:42
推 ssdog: 所以~50萬賣一口 絕對不會當天被抬出去! 02/07 22:02
推 david0312: 一樣。所以最好方式就是不做賣方 02/07 22:02
推 david0312: 昨天賣方如果補完保證金 今天一堆put 歸零的 02/07 22:04
推 ssdog: 真的遇到一次就知道痛啦!當莊家就是要穩 穩=錢夠多 02/07 22:06
→ ssdog: 不然資金小就做買方就好 02/07 22:07
推 f50903: 事實上當天也有一些券商爆倉的…券商錢不夠多嗎 02/07 22:08
→ largescale: 沒錯~ 我也聽說有自營商被砍倉 自營很有錢又愛當賣方 02/07 22:11
推 ssdog: 怎麼爆?你跟我說說!50萬一口怎麼爆!算給我聽 02/07 22:30
→ ssdog: 根本就不會低於25%怎麼爆?放一萬點的保證金 拉一千點要爆倉 02/07 22:32
→ ssdog: 怎麼爆?算給我看啊! 02/07 22:32
→ ssdog: 不懂規則 先把期交所規則抄十遍 02/07 22:33
推 Radiomir: 好像只有遠月的才會被狙擊吧? 近一月的也會被這樣婊嗎? 02/07 22:33
推 go1717: 樓上 期貨鎖漲跌停照婊無誤 02/07 22:36
→ go1717: 說50萬一口的投報率你有算過嗎？ 02/07 22:37
→ go1717: 讓我們一起推動SC與SP權益數分開算 就能解決這個問題 但 02/07 22:38
→ go1717: 有大行情選擇權一樣會碰漲停...成交量越差越容易遇到 02/07 22:38
→ go1717: 權益數分開算當成是圈存的概念 02/07 22:42
推 ssdog: 現在談的是~如何不在極端狀態被掃出場?是討論投報率嗎? 02/07 22:45
→ ssdog: 你錢放的夠 就把期貨選擇權 當現貨做 哪裡會被強平? 02/07 22:46
→ ssdog: 你知道做的一口大台合約價值多少?自己要把槓桿開大 02/07 22:47
→ ssdog: 然後在那裏被強平 02/07 22:47
→ ssdog: 干我屁事啊!想怎麼玩就去玩 在這裡講一千遍也聽不進去 02/07 22:48
→ ssdog: 被幹一次就知道痛 02/07 22:48
推 go1717: 你先說你自己選擇權賣方一口有沒有放50萬再來講... 02/07 22:52
→ go1717: 要講幹話我也會說一口放一千萬啊 02/07 22:52
推 Radiomir: 這次顛覆傳統的是, 當天大跌但賣Call還被婊在漲停價強平 02/07 22:53
→ go1717: 制度要改成權益數分開算才能解決這個問題 02/07 22:54
→ Radiomir: 不過這只發生在遠月, 近一月的流動性高, 沒有被這樣婊XD 02/07 22:55
→ go1717: 再說一次即使分開算 還是逃不了大行情碰漲停 02/07 22:55
→ go1717: 期貨鎖漲跌停近月就會被婊 02/07 22:57
→ go1717: 台指期之前鎖好幾次 10%是還沒被鎖過啦 02/07 22:58
→ Radiomir: 漲跌停躲不過很合理, 像郭婉容連19根跌停板你要怎麼躲? 02/07 23:00
→ Radiomir: 這裡是在探討合不合理, 大跌賣Call還被強平漲停就不合理 02/07 23:02
→ go1717: 近月流動性高不代表不會被鎖 02/07 23:02
→ go1717: 結論：大家只能去推動SC.SP權益數分開算 02/07 23:03
→ goodid520: 大跌 C被賣在漲停真的是故意要害人 明知道可能一分鐘 02/07 23:06
→ goodid520: 就會掉回基本價格 02/07 23:06
推 go1717: 不然比較折衷方案：A帳號SC、B帳號SP就解決了^^ 02/07 23:07
→ go1717: C會漲停是因為權益數跟P一起算的關係 02/07 23:08
→ go1717: 更正上面折衷方案無法解決問題 02/07 23:10
推 kuarcis: 根本問題是在 其實期貨商根本就知道要用多少價位平就好 02/07 23:11
→ kuarcis: 但是期貨商在強制平別人的倉位的時候竟然用市價平 02/07 23:11
→ kuarcis: 期貨商完全可以針對要平的價位在市場上開契約 但是沒有 02/07 23:12
→ abker123: 其實你仔細去看交易明細 你會發現期貨商 02/07 23:14
→ abker123: 故意用接近漲跌停的限價出 02/07 23:14
→ abker123: 雖然後市價有87%像是沒錯 02/07 23:14
推 kuarcis: 不過今天同事有說到一點 假如當初開帳戶有條款是期貨商可 02/07 23:15
→ kuarcis: 以市價強制平倉 那好像就沒救了 02/07 23:15
推 Uhavemyword: 簡單來說當下市場上已經沒有賣方了，也沒人敢賣合理 02/07 23:26
→ Uhavemyword: 價了。券商為了砍你的單只好幫你去買超貴的價格，不 02/07 23:26
→ Uhavemyword: 然你要券商怎麼辦？掛幾千口合理價格然後一直不會成 02/07 23:26
→ Uhavemyword: 交，這叫砍倉？ 02/07 23:26
推 Uhavemyword: 賣方本來就是爽幾年 一次抬出場 早遇到晚遇到而已 02/07 23:28
推 Uhavemyword: SC SP權益數分開算 賣方也不會要的 保證金沒減半 要 02/07 23:30
→ Uhavemyword: 收兩邊啊 02/07 23:30
→ abyssa1: 說不定黑心價是券商自己成交吃下來的？ 02/07 23:31
推 Uhavemyword: 錢多的人吃下來 自營商昨天收了28E外資收18E周圍朋 02/07 23:34
→ Uhavemyword: 友也收了好幾組破千的賣方 02/07 23:34
推 Uhavemyword: 這市場本來就是人吃人零和市場，沒有啥黑心不黑心， 02/07 23:36
→ Uhavemyword: 你覺得價格不合理就把價格賣下來 02/07 23:36
→ cobrasgo: 簡單來說當下市場上已經沒有賣方了 <--這句話其實不對 02/07 23:38
→ abyssa1: 台指期都有9408事件 OP亂爆好像也不意外啦 02/07 23:38
→ cobrasgo: 若是我這麼快知道有不合理的價格，以c來說，多一口小台 02/07 23:38
→ cobrasgo: 搭一口sc，只要保證金夠是0風險套利 02/07 23:39
→ abyssa1: 這種撿屍部隊的事前就有準備 起床就看到美股收盤-1000 02/07 23:40
→ abyssa1: 可以想像磨刀霍霍開電腦準備撿寶的畫面 XD 02/07 23:41
推 Uhavemyword: 就三年不開張 開張吃三年 02/07 23:43
推 f50903: 那天早上根本是超長一段時間都有鳥價可以賣 02/07 23:43
→ f50903: 進場抓到了都你的 02/07 23:43
→ Uhavemyword: 買小台SC 0風險 我相信當下SC也是掛高高 不會掛合理 02/07 23:44
→ Uhavemyword: 價 02/07 23:44
推 MTIS: @蛇哥 你這樣還是有風險 要同個履約價SC+BP才是合成期貨空單 02/07 23:45
→ MTIS: 要是再繼續超跌 期貨多單會有損失的... 02/07 23:46
推 Uhavemyword: 這次我覺得比8/24那次不合理時間還要長 02/07 23:46
→ MTIS: 沒有BP去組成合成期貨 都不是無風險套利 02/07 23:46
推 cobrasgo: 我成交後會立刻bp，沒講清楚 02/07 23:47
推 Uhavemyword: BP也要買到合理價 重點是BP沒合理價SC價格自然就壓 02/07 23:51
→ Uhavemyword: 不下來 02/07 23:51
推 nknudragon: 我好奇的是如果當時sp留倉，有買11700call會不會就不 02/07 23:52
→ nknudragon: 會發生權益數低於25？ ex : sp 10900 + bc 11700 02/07 23:52
推 cobrasgo: 價平也不過300點，sc賣到300以上就無風險，更不用說過千 02/07 23:53
→ cobrasgo: 點的 02/07 23:53
→ cobrasgo: 不過現在都是事後來說，當時應該是驚心動魄的… 02/07 23:53
→ cobrasgo: 這個沒有事前寫程式控制，人工的話很容易被市場影響 02/07 23:54
→ cobrasgo: 當時我看到vol一直往上飆都看呆了，想掛芭樂價還要找 02/07 23:56
→ cobrasgo: 找到了也賣不到幾口，這才是重點 02/07 23:57
推 Uhavemyword: 錢要準備夠多 合理價幾十 硬被拉到破千 維持率撐過去 02/07 23:58
→ Uhavemyword: 就是妳的 02/07 23:58
推 Radiomir: 這一般都程式交易在掃描和送單, 人工那時很難思考及下單 02/07 23:59
推 nknudragon: 難到沒人想過這只是人工事先掛單麼？一口short c/p 新 02/08 00:04
→ nknudragon: 倉 保證金約15w 就每個履約價都掛就好啦，只是他要在 02/08 00:04
→ nknudragon: 台灣時間5：00 ~ 8:40 掛單 02/08 00:04
推 mingshing27: 看蔡森30年以上的經驗，他是有聊過選擇權，他只有特 02/08 00:21
→ mingshing27: 別強調選擇權不要當賣方，現階段的規則當賣方的損失 02/08 00:21
→ mingshing27: 是無上限 02/08 00:21
推 berryc: 多小台搭一口sc 也不會無風險吧... 台指期沒亮燈,c亮燈 02/08 00:24
→ berryc: 當下權益就爆炸了 02/08 00:24
→ berryc: 就是價差組合單出現不合理價位的時候權益也會爆 02/08 00:24
→ cobrasgo: "保證金足夠"，謝謝指教 02/08 00:30
推 david0312: 一堆老師都教人賣方定期收租很好賺。遇到一一次黑天鵝 02/08 00:31
→ david0312: 直接畢業 02/08 00:31
→ cobrasgo: 基本上不合理的價格出現後，市場會自動修正，除非流動性 02/08 00:31
→ cobrasgo: 太差 02/08 00:31
→ cobrasgo: 不要說賣方收租啦，之前一堆全職文，就是沒被市場教訓過 02/08 00:32
→ cobrasgo: 這種10個有9個會死，不想鞭屍而已… 02/08 00:33
推 david0312: 選擇權當賣方的流動性本身就不高了。還一堆人賣遠月等 02/08 00:35
→ david0312: 等 02/08 00:35
推 mingshing27: 風險還是排第一優先順序吧，若是有那麼多的保證金， 02/08 00:39
→ mingshing27: 為什麼還要玩選擇權，拿去玩股票還比較實際點 02/08 00:39
推 bbaad: 賣遠月難道不知道流動性差嗎？好的你都要，壞的留給誰？ 02/08 01:17
→ bbaad: 今天是漲停有人掛單，如果沒有呢？鎖死在漲停要補保證金嗎 02/08 01:19
→ bbaad: 不要說甚麼合理價，有買有賣就是合理價，全部都是事後諸葛 02/08 01:22
推 berryc: 我說的不合理價如 bp/sp 11000/11100,組合單理論上最大 02/08 01:34
→ berryc: 損失就是100點, 可是昨天(前天)盤中,還有824都有出現過 02/08 01:35
→ berryc: 824只有一瞬間, 前天那個就比較扯..時間滿長的 02/08 01:36
→ berryc: 如果這時候11100成交漲停價,11000正常..你的權益值就會變 02/08 01:37
→ berryc: 的不合理 02/08 01:37
→ bbaad: 合理是建立在理論無誤的條件下，想得到的就不是黑天鵝了， 02/08 01:45
→ bbaad: 別人想到了，你沒想到，就是你的黑天鵝，反之，還不是爽賺 02/08 01:46
推 sesee: 有成交不見得是合理價喔... 期交所本身都不是這樣說的了 02/08 01:50
→ bbaad: 上新聞還要求償那個，我真的覺得輸不起，就不要上賭桌了 02/08 01:50
→ bbaad: 也許吧！效率市場差一個tick都不是合理價，更何況ooxx 02/08 01:58
→ bbaad: 這個案例要是能成，當天call上漲超過合理範圍的都要求償了 02/08 02:05
推 sesee: berryc說的是垂直價差 02/08 02:14
→ sesee: 所謂合不合理 跟什麼效率市場&差一個tick沒關係 02/08 02:14
推 berryc: 這樣想好了, 你今天買1口大台,賣4口小台 02/08 02:53
→ berryc: 結果忽然小台漲停, 然後大台沒什麼動靜, 你的4口小台被強 02/08 02:54
→ berryc: 制平倉..這就是不合理 02/08 02:54
→ berryc: 更別說還是系統綁在一起的組合單..券商怎樣都有責任吧 02/08 02:55
推 XDDDpupu5566: stockwars大你用哪家期貨講一下 02/08 03:10
→ XDDDpupu5566: 組合單還可以這樣搞，去投訴金管會了 02/08 03:10
噓 XDDDpupu5566: 多小台SC下檔有風險好嗎？尤其在崩盤時 02/08 03:23
→ XDDDpupu5566: 只是SC若收到1000點就可以保護不少 02/08 03:23
推 chieh71922: 我的整戶維持率低於25趴，11600sc被平在175點，一堆人 02/08 07:05
→ chieh71922: 說要求償，不是開完笑的吧@@ 02/08 07:05
推 spike1215: 疑，這次有人做spread爆炸的嗎？還是只有裸賣的炸了？ 02/08 07:19
推 cobrasgo: 2/6肯定炸不少人 02/08 07:31
推 jungtsen: 事先掛芭樂價可以賺，不過可能連續每天掛2年都賺不到， 02/08 08:07
→ jungtsen: 賺到也只能佩服耐心了 02/08 08:07
推 MouJin: 如果這樣,最大損失只保證能撐到結算才適用,中間風險無限? 02/08 08:09
→ goldduck: 這個看流動率 02/08 08:12
→ goldduck: 遠距離不是給大家賺的 02/08 08:13
推 mecca: 有人是有開span之下爆炸的嗎? 02/08 08:29
推 go1717: 開SPAN也要買保險：賣一口買一口 但很少人會這樣買保險 02/08 08:36
推 david0312: 重點還是流動性問題。所以簡單一句 除非本夠大 不然別 02/08 08:37
→ david0312: 做賣方 一次天鵝就畢業 02/08 08:37
推 mecca: 哪你要裸賣就是會爆啊 02/08 08:38
推 biglarge: 系統要修正，不能崩盤還亂砍sell call，那誰敢玩SC 02/08 08:51
→ biglarge: 股版有個掛天價SC成交，賺到。他三年前是受害者，報仇 02/08 08:54
推 mecca: 只能說不熟規則的請不用做OP 02/08 08:54
→ mecca: 要不然其實我也很喜歡OP權自助餐 02/08 08:54
→ bbaad: 我想表達的是任何價位都是有可能發生的，即使1大台vs4小台 02/08 09:16
→ bbaad: 怪券商當然合理，要收手續費就有一定的責任提供足夠的服務 02/08 09:17
→ bbaad: 與其說不合理不如說常理之外，不正視他下一次就發生在自己 02/08 09:18
→ bbaad: 身上，如果說要合理化這些狀況，那放夠保證金的都傻子了 02/08 09:20
推 Radiomir: 系統有問題就是要修正, 成交 = 合理, 那幹麻推範圍市價? 02/08 12:10
→ uvvvv: 不就雙S的砍倉 單S連帶下水 教科書真理論損益看看就好 02/08 12:25
→ uvvvv: 沒上過戰場都是講爽的 02/08 12:25
推 shyart: 想賺錢就沒有所謂的最小風險 ... 02/08 12:37
推 mecca: 因為胡搞亂搞的和傻傻被搞的人很多 這些人必須要被保護 02/08 12:38
→ Radiomir: 願賭服輸沒錯,但賣C大盤大跌還被強平在漲停,怎麼會服氣? 02/08 13:06
→ Radiomir: 又不是賣P大盤大跌被倒莊, 這種大家會鼻子摸摸下次再來~ 02/08 13:07
推 biglarge: 樓上說得沒錯，連單賣call都被拖下水，券商系統有問題 02/08 13:37
→ biglarge: 有call受害者自救會嗎？ 02/08 13:37
→ uvvvv: 夠大戶就去找劵商看能不能私了 老杜還不是活的好好 02/08 13:42
推 XDDDpupu5566: 我的遠月spread沒爆，所以我才問 02/08 16:09
→ XDDDpupu5566: 如果spread不能安心，沒人要做賣方了 02/08 16:09
推 salinia: 開span好幾年了沒遇過被強制 ._. 02/09 16:40
噓 iele: 我覺得很奇怪,到底為什麼有人覺得市場大跌賣call不會被強平 02/11 08:52
→ iele: 只要有賣雙邊的人被強平,call也會跟著拉上去再引發強平 02/11 08:53
→ iele: 說到底就是天真跟無知 02/11 08:54
→ iele: 資金風控不行,然後上面有幾個只是瞎逼逼 02/11 08:55