開SPAN 同一個契約 垂直價差組合單被砍

[tradebot (KISS)]

  02/06 & 02/07

  我相信有不少人

  因為 SPAN 單純計算風險指標的關係

  甚至手中部位 同一個契約 垂直價差組合單也被砍

  我的部位是單純周選 空頭價差的"組合單" 在02/02 和 02/05 夜盤建倉

  卻在周選結算當天(02/07) 08:50 左右就被強制平倉

  不知道有沒有人有類似的情況

  同一個契約 垂直價差的"組合單" 卻因為選擇權價格沒有效率 被砍倉?

  如果有 也許可以交流一下 我會向評議中心提出申訴

  也許 SPAN 的公式是死的 但是很明顯的不夠周延

  就算最後申訴失敗

  也應該要讓有關單位(期交所/期貨公會)了解

  這個所謂的風險指標計算公式是非常便宜行事的做法

  要提出更能明確定義"風險"的計算方式


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推 aocboy: 騎貨商故意的，砍客人單，再叫自營去吃
→ aocboy: 這樣玩風險低又好賺，我沒說那家喔，別對號入坐喔
推 XDDDpupu5566: 可以透露用哪家嗎？謝謝
推 GSWA: 請問哪一家?
→ tradebot: 期貨商 客戶違約排行榜第一名
→ Roderickey: 和和氣氣 健健康康?
→ qqq3q:                         氣健??
推 XDDDpupu5566: https://i.imgur.com/8MJQb6N.jpg
推 stockwars:  上圖為趨吉避凶圖 好的期商有國票跟華南
→ stockwars: 國泰永豐 基本上 違約比不該超過市佔比例
推 ssdog: 不就氣建最賤
推 dashjhjd: 2月7日沒啥波動為何會被砍倉？
→ dashjhjd: 可能要把部位說明一下比較好了解