→ stockwars: 1:1我也有聽過期貨商說:理論跟實務不一樣啦~~靠北 05/23 20:29
→ stockwars: 台灣的組合單 真的一種FREE STYLE 05/23 20:29
※ 編輯: stockwars (117.19.243.155), 05/23/2018 20:34:10
推 david0312: 書上都教上百種組合 說可以鎖住 05/23 20:44
推 berryc: 垂直價差單不是付權利金(買方), 就是風險有限不會有追繳問 05/23 20:50
→ berryc: 題...被砍當然事情就大條,該告該查不會有人有意見啊 05/23 20:50
→ berryc: 看了一下你貼的連結, 那些自己不做好風控的出來哭哭 05/23 20:51
→ berryc: 我實在是想笑, 只看了前面3個案例後面懶的看了 05/23 20:51
→ berryc: 第一個陳小姐那個我最想笑, 8:47開始做平倉停損的動作 05/23 20:52
→ berryc: 做到9:50還沒處理完被券商斷頭不是剛好而已? 05/23 20:52
推 biglarge: 連結第一個陳家管文章，7000口才賠2270萬，該感謝期貨商 05/23 20:53
→ berryc: 沒遇過8年前那次大奇蹟日嗎? 開盤直接砍單追繳電話都不用 05/23 20:53
→ berryc: 打了, 亮燈之後可以慢慢打..因為也砍不掉了 05/23 20:54
推 Radiomir: 光是期商一直改下單規則就知道不單純, stockwars大加油! 05/23 20:54
→ stockwars: 所以我才說你能力不足啊 berryc 你看得資料太少了 05/23 20:56
→ stockwars: 那些文章都是最濃縮的 你看了就能發表 自曝其短啊 05/23 20:58
→ stockwars: 再請問—你 1：1被砍能告期貨商哪一條？我至今不知 你 05/23 21:00
→ stockwars: 竟然知道？願聞其詳 05/23 21:00
推 berryc: 是啊我能力不足,我只知道自己風險管理要做好. 今天釣到魚 05/23 21:01
→ berryc: 就是你的, 相對的就要有吃到餌變成別人食物的準備 05/23 21:02
→ kerkerInc: 就事論事的話身為一個旁觀者也很關心組合單被砍這問題 05/23 21:06
推 berryc: 1:1組合單多2BP是什麼意思我真看不懂,有誰能解釋一下感恩 05/23 21:06
→ kerkerInc: 既然s板友找到 為何不讓他好好說明而左牽右扯攻擊激他? 05/23 21:07
→ berryc: 當初版上激烈討論也是覺得組合單(垂直價差)被砍很扯 05/23 21:07
→ berryc: 點一下連結, 看看前面幾個例子, 我是看不出哪裡有問題 05/23 21:08
→ stockwars: berrc 制度若沒出問題 這三個月在偷改什麼呢？ 所以你 05/23 21:09
→ stockwars: 可控風險只是限於你所知 但你不知的 你控得住？ 05/23 21:09
→ berryc: 我只做垂直價差,裸買C/P 我控制不住? 05/23 21:10
→ berryc: 我可從頭到尾沒說制度沒問題喔..今天賭場規則在這,賭場自 05/23 21:10
→ berryc: 己訂的規則都不從,那被弄掉只是剛剛好我也拍手叫好 05/23 21:11
推 john668: ... 05/23 21:13
→ berryc: 可是事實不是如此...只能說交易規則有瑕疵(系統性風險?) 05/23 21:13
→ berryc: 我先聲明一下,我對S大您沒有意見. 我只是看到很多愛賭不服 05/23 21:14
→ berryc: 輸的實例覺得很可笑. 既然你說有人組合單被砍, 那我相信這 05/23 21:15
→ stockwars: berryc 我覺得你很幸福跟幸運 但提醒你 人要學會謙需 05/23 21:16
→ stockwars: 有天你會領悟 你真的看太少了 05/23 21:16
→ berryc: case要爭取權益合情合理,支持你教訓那些無良券商 05/23 21:17
→ stockwars: 這次有兩家可能在找買家囉 05/23 21:26
→ stockwars: 好啦我再送各位一個最大的禮物 05/23 21:27
→ stockwars: 快點去別家問問手續費 現在殺的好兇啊 不問白不問 05/23 21:28
→ stockwars: 對了26事件 只是一直在開協調會 沒公布在這邊而已~ 05/23 21:32
→ stockwars: 三家協理都希望我去下單 但我很想幫自救會 所以婉拒 05/23 21:36
→ stockwars: 本魯買方最高紀錄是一個月11000口 沒看錯~~ 05/23 21:36
→ stockwars: 但能幫助大多數家庭 才是我現在人生的重點 05/23 21:37
→ stockwars: 95%的受災戶 不該獨自吃下這些錯 05/23 21:48
→ atien666: 我看不懂券商調整 =偷改 =是券商的錯 這邏輯性在哪 05/23 22:08
→ atien666: 調整不就是為了降低投資人風險嗎 為啥投資人自己做不到 05/23 22:09
→ atien666: 要券商來做 卻變成"偷改"? 要怪也是怪風控問題 05/23 22:10
→ atien666: 拿券商調整來指責心虛偷改 這論點也太沒邏輯 05/23 22:10
→ stockwars: 沒出事叫調整 協調會上 都不認錯 協調會後 當然叫偷改 05/23 22:16
→ stockwars: 啊 05/23 22:16
推 ededws1: 1：1組合單多2BP的意思應該是組了一個SCBC的組合單，然後 05/23 22:19
→ ededws1: 還有2個BP，期交所就說因為多2個BP所以不算組合單 05/23 22:19
→ ededws1: 沒理解錯的話 05/23 22:19
→ stockwars: 在出事後才改法規 你用調整 邏輯也很獨特 05/23 22:19
→ stockwars: eded 沒錯 出自期交 所回應哦 05/23 22:20
→ stockwars: 對了 自救會用偷改 期交所在協調會無反駁哦 05/23 22:22
→ kvjo: 這就是大家沒有真的進入世界的外圍想法 05/23 22:24
→ atien666: 舉個例子好了 某段山路長久以來沒有柵欄飆車都相安無事 05/23 22:24
推 ededws1: 這些調整有公告在哪裡嗎？ 05/23 22:24
→ kvjo: 把錯誤的制度 缺陷的制度 講成 "還可以改進" 掩飾先前缺失 05/23 22:24
→ kvjo: 很簡單的問一句 一樣的情況價格 搬到美國市場 會發生嗎 05/23 22:25
→ atien666: 某天下大雨結果造成飆車的人因為沒柵欄造成傷亡 05/23 22:25
→ kvjo: 價格的監控本來就失職 而且國際期貨組織早就多次警告 05/23 22:25
→ kvjo: 一鍵砍倉的風控也是毫無專業性 居然連交叉市況查核 05/23 22:25
→ stockwars: 美國不會一鍵砍6000口 但台灣... 05/23 22:25
→ atien666: 結果政府加裝了柵欄補救 明明就是為了保護飆車的民眾 05/23 22:26
→ kvjo: 跟流動性風險意識都沒有 甚至多有案例跌停漲停就是一鍵造成 05/23 22:26
→ atien666: 還要被指責 早點加裝就沒事了? 那你不要飆車不就沒事了? 05/23 22:26
→ kvjo: at的例子明顯錯誤 那天的價格 是市場失控的並不是交易創造 05/23 22:27
→ atien666: 再說目前的這些調整後 難道同樣的事情就不會發生嗎? 05/23 22:27
→ kvjo: 你把價格失控 都怪成交易人 部位龐大超過風險 你這種論述 05/23 22:27
→ kvjo: 不如直接討論事實 CASE 05/23 22:27
推 berryc: ededws1我還是看不懂= =? 組合單就包一起了, 剩下的2個BP 05/23 22:28
→ kvjo: 市場監管 本身對於價格就有幾項責任 05/23 22:28
→ atien666: 想表達的是 問題根本不在於這些調整 而是風控阿 05/23 22:28
→ kvjo: 1.相同或類似標的 應該跨市查核 05/23 22:28
→ kvjo: 2.防止或堤防流動性風險 05/23 22:28
→ kvjo: 期交所完全都失職 05/23 22:28
→ berryc: 跟那組合單有什麼關係. 而且Buy put是付權利金也沒有保證 05/23 22:28
→ atien666: 指責券商的這些調整 根本欲加之罪 05/23 22:28
→ berryc: 金的問題也沒什麼好組 05/23 22:28
→ kvjo: 在講一個 關於價格臨時失控 國外專業期商是有時間延遲保護的 05/23 22:29
→ kvjo: 就是避免 非真正價格 造成更大市場問題 05/23 22:29
→ kvjo: 講了這麼多 很多人還是要把這些事情都說成 交易人問題 05/23 22:29
→ kvjo: 我們社會對於金融的自然人 就是這種態度 05/23 22:29
推 john668: 我覺得真的懂的人不多,一堆人以為是那些交易者的問題 05/23 22:29
→ kvjo: 你多研究幾個真的例子 與時間序 你才會理解一切就是兩個問題 05/23 22:30
→ kvjo: 1.期交所價格監管失職 05/23 22:30
→ stockwars: 666你不知道87期貨一商的恐怖哦 如1：1不賠 05/23 22:30
→ kvjo: 2.台灣風控毫無專業性 05/23 22:30
→ kvjo: 不管是選擇權失控還是期貨失控(你們是不是以為期貨沒問題?) 05/23 22:30
→ kvjo: 全部案子都有這兩個源頭問題 05/23 22:30
→ kvjo: 過大承擔風險的交易者 絕對有 該損失的也絕對有 05/23 22:31
推 berryc: 今天如果2/6跌停做收, 隔天再一根...這批人是不是該感謝券 05/23 22:31
推 john668: 這些案子必須要對選擇權有一定的專業知識才真的懂 05/23 22:31
→ berryc: 商及時砍單呢? 05/23 22:32
→ kvjo: 但就是會有人老是說全部都是那樣這講法跟期交所卸責完全一樣 05/23 22:32
→ john668: 恐怕90%以上的散戶都沒有這些知識.. 05/23 22:32
→ kvjo: 假設未來 也是期貨商一貫的說法 聽太多了 我還有錄音 05/23 22:32
→ kvjo: 我要說的是 合約上本來就要交易人承擔的事情不用你多說 05/23 22:33
→ atien666: 好吧 舉例是有點全怪到投資人了 想表達的是後續補救措施 05/23 22:33
→ kvjo: 我們要針對討論的是當下的那些不專業 就那兩點 05/23 22:33
→ kvjo: 老是用假設未來這招 聽過太多次了 偏離主題的老招 05/23 22:33
→ atien666: 不該是被指責為原本就有過失的補救 05/23 22:33
→ kvjo: 另外附帶一提好了 跨市或跨商品(同標的)監控 這一則 05/23 22:34
→ stockwars: berry 95%自救會死在跌240點哦 而收盤跌530竟然免死 05/23 22:34
→ stockwars: 怎麼辦我打你臉 05/23 22:34
→ kvjo: 就規範再期交所業務準則當中 05/23 22:34
→ kvjo: 我倒想問問他們那天 跨商品監控的作業是有做還是沒做? 05/23 22:34
→ kvjo: 有做 他用什麼判斷 選擇權可以雙漲停 然後台指只有跌部分 05/23 22:35
推 berryc: 我對這一塊沒摸那麼深. 會來玩OP單純就是想投機,市場不成 05/23 22:35
→ berryc: 熟,才有投機的價值,甚至套利的機會 05/23 22:36
→ berryc: 不用針對我啦, 我只是假設. 連續漲停又不是沒見過 05/23 22:38
→ berryc: 台灣OP的歷史並不是沒出現過漲停鎖死的情況 05/23 22:38
→ atien666: 想請教k大期貨的問題在哪? 05/23 22:39
→ stockwars: berryc 我就在等你提出隔天再跌的說發 哈哈哈 太好破 05/23 22:40
→ stockwars: 解了 05/23 22:40
→ berryc: 假設未來有什麼不行? 並不是不可能發生, 因為曾經就發生過 05/23 22:40
→ stockwars: berryC看清楚我寫得 240掛了 但530再多跌300竟然沒事 05/23 22:48
→ stockwars: 欸?所以你要多看少發言 你真的很幸運 05/23 22:48
推 berryc: 你說這個幹嘛? 那指數跌50點,CP雙漲是不是很有事? 05/23 22:50
推 berryc: 奇怪了股票可以多殺多, 選擇權不行? 05/23 22:55
推 ededws1: to berryc，因為原本期交所有規定是就算沒有申請span， 05/23 22:58
→ ededws1: 只要有組合單就可以自動少收保證金，因為理論上最大虧損 05/23 22:58
→ ededws1: 就已經鎖住了，沒必要收這麼多 05/23 22:58
→ ededws1: 然後組合單有分一開始就下選擇權複式的組合單跟分別下兩 05/23 22:58
→ ededws1: 個由系統自動組合的組合單 05/23 22:58
→ ededws1: 我是不知道期交所是說只要有多下就兩者都不算組合還是只 05/23 22:58
→ ededws1: 有後者啦，但是說分開下就不算組合也很誇張 05/23 22:58
→ ededws1: 好奇berryc你進入這個市場多久了？感覺你有一些觀念還比 05/23 23:00
→ ededws1: 不上我這個只有2個月資歷的 05/23 23:00
推 berryc: S大講的已經不是組合單的問題了..而是券商不該用當時不合 05/23 23:01
→ berryc: 理的瞬間價格來砍單 05/23 23:01
→ berryc: 分開下當然不算組合單啊...因為你的保證金並不會自動做優 05/23 23:03
→ berryc: 化, (沒開SPAN)的情況 05/23 23:03
推 berryc: 舉個例, 今天我相同價格買一口大台,賣4口小台 05/23 23:06
→ berryc: 大台或小台價格不同步的時候有沒有可能被砍單? 肯定 05/23 23:07
→ berryc: 合不合理? 我也知道不合理啊, 但你這就是兩個裸部位你不吞 05/23 23:07
→ berryc: 誰吞? 券商願意吞我當然樂見. 法人少賺一點比起跳樓燒碳要 05/23 23:08
→ berryc: 好的多 05/23 23:08
推 ededws1: 你知道買一口大台賣四口小台只收一口大台的保證金嗎？ 05/23 23:08
→ ededws1: 這邊有保證金自動組合的方式 05/23 23:10
→ ededws1: 我好像算錯了，畢竟我自己沒試過 05/23 23:11
→ ededws1: 至少我之前分別買賣近遠月只收一口的錢 05/23 23:13
推 berryc: 保證金怎麼收我不care 05/23 23:15
→ ededws1: 既然敢少收保證金代表他認為風險是綁在一起的，如果不是 05/23 23:16
→ ededws1: 為何保證金不分開計算 05/23 23:16
→ berryc: 保證金怎麼收很重要嗎? 鄉民常說100萬做一口大台不是沒道 05/23 23:16
→ berryc: 理的 05/23 23:16
→ berryc: 也可以這樣搞啊, 保證違約交割數量鉅幅減少,然後呢? 換來 05/23 23:17
→ berryc: 的就是市場一攤死水 05/23 23:17
推 berryc: 理論上一口大台跟4口小台反向, 保證金1塊都不用收 05/23 23:20
推 ededws1: 保證金怎麼收超重要的啊XD 05/23 23:20
→ berryc: 真的可以不用收了啊, 打電話給營業員 1:4 可以直接幫你補 05/23 23:21
→ berryc: 掉, 要手續費 05/23 23:21
推 VANNN: 人家S大找了不少資料,,也是為未來大家選擇權不要吃虧,但就 05/23 23:22
→ VANNN: 是有人顧左右而言他,只會打打嘴炮,, 05/23 23:22
→ VANNN: 現在就是有人1:1組價差單,,但帳號中多了2BC被說不行,,這種 05/23 23:23
→ VANNN: 根本不合理,,我們散戶應是大家去要求改進,,而不是在找努力 05/23 23:24
推 ededws1: 以前保證金是會自動最佳化的喔，因為認定是一個組合 05/23 23:24
→ VANNN: 者的語病,,,不會讓你看來很強很利害,,只是你運氣好而己 05/23 23:24
→ VANNN: 這種風涼話在STOCK版很多，專門在檢討受害者,,滿嘴嘴炮 05/23 23:25
推 Noemen: 這應該是一開始規則設計上的漏洞吧？ 但你要拿規則設計來 05/23 23:26
→ Noemen: 叫期貨商賠好像也怪怪的？ 必竟規則不是他們設計的 05/23 23:27
推 berryc: 我是在檢討輸錢的賭徒, 至於你說受害者? 我知道有啦,但只 05/23 23:29
→ berryc: 是少數..自己點S大的連結,看看前面3個案例,哪個算受害者呀 05/23 23:30
推 ededws1: 但是有沒有照著規則走是券商的問題，規則的解釋是期交所 05/23 23:30
→ ededws1: 的問題，目前看起來是券商沒照應該走的規則然後夥同期交 05/23 23:30
→ ededws1: 所改變解釋 05/23 23:30
推 ededws1: 除了裸賣的以外大部分都是受害者啊 05/23 23:34
推 berryc: 那就我的不對了..我只看前3個案例就笑到看不下去了 05/23 23:35
推 Noemen: 期貨商有照期交所走吧？ 就風險到了 一率砍倉呀？ 05/23 23:36
→ ededws1: 我認為光是那位學生的案例就不好笑了 05/23 23:36
→ Noemen: 是期交所當初沒設價格穩定機制… 難道要叫期交所賠嗎？？ 05/23 23:36
→ Noemen: 學生那個很還好，1.還年輕，2.19萬賠完歸0罷了 05/23 23:37
→ ededws1: 我也不是很了解啦，目前涉案的也只有S大出來說話 05/23 23:39
→ ededws1: 期貨商跟期交所那方也沒有人出來公開表示意見 05/23 23:41
推 berryc: 原來1:1+2是這個啊. 那我真的不解...如果有開span不討論 05/23 23:42
→ berryc: 因為我沒開過抱歉. 一般情況價差單怎麼做會只需要1000塊 05/23 23:42
→ berryc: 成本? 05/23 23:42
→ Noemen: 在台灣 非散戶方 怎麼講都錯，怎麼講都被打 不如不說… 05/23 23:42
→ berryc: 啊如果成本1000塊..我想應該是call多頭價差/PUT空頭價差 05/23 23:43
推 ededws1: 散戶還不是被酸爆= = 05/23 23:43
→ Noemen: 像trf的事情 銀行對的 但 還是要被壓頭賠錢 05/23 23:43
→ berryc: 這種應該算買方, 被砍就真的沒道理. 05/23 23:44
→ berryc: 所以span的保證金算法真的滿鬼的, 難怪緊急喊卡 05/23 23:45
推 wintree: 雖然看不是很懂，但加油把法制變得更好。 05/23 23:46
推 ededws1: 你終於抓到重點了，先不去看開了span後賣好賣滿的問題， 05/23 23:48
→ ededws1: 就是“理論上”沒問題的還被砍，然後被說那只是—理論上 05/23 23:48
→ ededws1: ” 05/23 23:48
→ aneres1201: 現在是一堆人去吵，吵到主管機關直接幫你去槓桿。這才 05/23 23:49
→ aneres1201: 是問題 05/23 23:49
推 berryc: 所以這就是幾百個受災戶裡其中一個 "價差組合單", 又剛好 05/23 23:50
→ berryc: 會不會是S大說的那個1:1 +2 ? 05/23 23:51
→ berryc: 6個case裡,前面5個是不是最大宗的? 我猜90%都是這種 05/23 23:51
→ berryc: 真的值得同情? 05/23 23:51
推 ededws1: 不，那個學生的案例是完全的1：1，因為有規定只能這樣下 05/23 23:52
推 Noemen: 兆豐期貨 楊先生 500口sc 11000、220口sp 8800… 狂 05/23 23:54
推 berryc: 這我真的沒碰過. 所以如果你有開span, 在你做了一組價差單 05/23 23:54
→ berryc: 之後, 你就不能裸買c/p 了? 05/23 23:54
推 ericliu13241: 組合單被砍是真的該討回來 05/23 23:54
推 ededws1: 詳細情形還是去問S大比較好，我個人是認為至少要救有做一 05/23 23:55
→ ededws1: 個S搭配一個B的組合，他們知道基本的風險控制 05/23 23:55
推 superman0837: 組合單本來就不該砍 如果會被砍 那乾脆裸賣就好 還 05/23 23:56
→ superman0837: 傻到去買更價外來降低獲利? 05/23 23:56
→ ededws1: 至於裸賣或是開了span後賣好賣滿的管他們去死，雖然我現 05/23 23:57
→ ededws1: 在也在做相同的事 05/23 23:57
推 berryc: 我也幹過這種事, 但我不會把錢全部丟進帳戶. 因為有極低 05/23 23:58
→ superman0837: 就是因為可以組合起來 05/23 23:58
→ superman0837: 控制風險 05/23 23:58
→ superman0837: 組合單不就沒意義了嗎？ 05/23 23:58
→ superman0837: 這是小弟的看法 05/23 23:58
→ berryc: 的情況可能被斷頭完我還必須去補我的負權益數 05/23 23:58
→ ededws1: span的算法很麻煩，反正既然現在不能開也不用去研究了 05/23 23:59
→ aneres1201: 很多裸賣的也去吵啊，為什麼砍這麽高？為什麼不是用理 05/23 23:59
→ aneres1201: 論價格去計算損益？為什麼C會漲？ 05/23 23:59
→ berryc: 壓力山大...大奇蹟日之後我都只做買方跟價差單了 05/23 23:59
→ berryc: 所以我才覺得很多受災戶都是去湊人數壯大聲勢的, 畢竟人多 05/23 23:59
→ berryc: 力量大. 真正該討公道的就只是少數 05/24 00:00
→ berryc: span有洞所以掰了, 那一般情況用券商軟體做的價差單 05/24 00:01
→ ededws1: 要如何處理那些搭便車的裸賣族就是自救會的事了 05/24 00:01
→ berryc: 有被砍頭的嗎? (有其他裸部位的不算) 05/24 00:01
→ ededws1: 就那個學生的案例啊，因為學校怕學生出問題所以規定只能 05/24 00:03
→ ededws1: 下組合單來固定收益跟虧損 05/24 00:03
→ berryc: 相較span應該單純多了, 這個也包的話就真的可怕 05/24 00:03
→ berryc: 康和那個 案例6? 他是開span的 05/24 00:04
→ ededws1: 他沒有開span 05/24 00:05
推 berryc: 嗯我看錯了, 是價差單沒錯. 05/24 00:06
→ ededws1: 那是小編說開span被砍券商出來說沒組合 05/24 00:07
→ ededws1: 然後現在出來一個有純正組合的叫券商解釋 05/24 00:07
→ ededws1: 搞得老師教的書上學的都是屁 05/24 00:09
推 tenkaakido: 沒在玩選擇權。但stock大幫那些人爭權益真的很好心。 05/24 00:36
→ tenkaakido: 加油 05/24 00:36
→ tenkaakido: 想當初連動債都可以減記了，這波應該有解 05/24 00:37
→ JD56: 唉呀...... 05/24 01:02
推 Roderickey: 推! 感謝原PO努力! 05/24 01:24
推 UltraSeven: 我來嘴一句~ = =/// 重點就是 交易人為什麼要在1月底 05/24 02:56
→ UltraSeven: 還交易過大的偏空部位呢 XDDDD 那時候 我可是被軋好幾 05/24 02:57
→ UltraSeven: 天 最後大賺一票~ 循環到頂的超過時間還不跌的威力 05/24 02:58
→ UltraSeven: 就是這麼強啊... 講一堆要改制度什麼的 最後還是 05/24 02:58
→ UltraSeven: 抵抗不了循環的威力啦~ 又不是改了 那天就不會暴跌 05/24 02:59
→ UltraSeven: 改制度也只是幫忙從超級大輸變成大輸而已~ 05/24 03:00
→ UltraSeven: 不好意思 我很愛說風涼話 XDDDDD 05/24 03:01
→ UltraSeven: 但我想大家可能要認清一個事實~ 如果一個循環是1年 05/24 03:02
→ UltraSeven: 當它撐到364天還不跌的時候 它不是不會跌 而是最後一 05/24 03:02
→ UltraSeven: 天會暴跌~ 每個交易人都應該要有這種風險意識才對 05/24 03:03
→ superman0837: 我覺得裸賣賠就算了 05/24 03:11
→ superman0837: 組合單沒理由要被強制平倉 05/24 03:11
→ superman0837: 就算有額外的單式單 05/24 03:11
→ superman0837: 券商系統給的都有寫很清楚 05/24 03:11
→ superman0837: 最大風險最大獲利 05/24 03:11
→ superman0837: 沒理由還要被砍 05/24 03:11
→ superman0837: 那做價差組合單就失去意義了 05/24 03:11
→ superman0837: 要賣同樣的點數 05/24 03:11
→ superman0837: 裸賣贏的機率還比組合單高咧 05/24 03:11
→ superman0837: 那何必要為了自以為的低風險去特地拉組合單 05/24 03:11
→ superman0837: 而且還不能直接掛委託只能觸價 05/24 03:11
→ superman0837: 下了先賠買賣差 05/24 03:11
推 neverli: berryc是知道組合單不該砍的阿 他只是在嘴組合單人數多寡 05/24 05:01
→ neverli: 一開始嗆"到現在怎麼一個受災戶的對帳單都看不到" 05/24 05:02
推 neverli: 看到案例了再改嗆"那叫個案" 05/24 05:05
→ stockwars: 剛起床看到 討論那麼熱烈 嚇死我 05/24 06:52
→ stockwars: 各位 請用 火燒連環船的角度去看 每個case都不是個案 05/24 06:59
推 mecca: @ededws1:其交所網站出示有的保證金收法和實際做法有的不同 05/24 07:02
→ mecca: 不知道改掉了没 05/24 07:02
→ mecca: 應該說是有漏洞。像s說的那樣有在補。不過更多的是風控不佳 05/24 07:04
→ mecca: 的被掃到 不知道自救會有沒有先排除那些風控不佳的 05/24 07:05
→ stockwars: 來去立法院跟監察院 晚上再聊 玩到監察院就代表 不開 05/24 07:21
→ stockwars: 玩笑了 05/24 07:21
→ stockwars: mecca 你指風控不佳是？ 05/24 07:23
→ kindheart: 看起來就是制度系統問題，不要再鞭受害人 05/24 07:38
推 mecca: 舉例:組合單賣滿滿，剩1萬多夠賣1口遠月C 順便多賣了1口 05/24 07:44
→ mecca: 其實還是有爭議～反正先感謝各位先烈的犧牲奉獻賣滿滿ＱＱ 05/24 07:45
推 redbeanbread: 卡 05/24 07:47
推 change11: 加油~~~ 05/24 07:49
推 redbeanbread: 槓桿開大 爆了吧 05/24 08:11
→ stockwars: 槓桿開大只是部份的因子 05/24 08:13
→ stockwars: 還有更多主因才能0206 05/24 08:16
推 aufu1234: 千查萬查 就是不查惡質造勢商盤前掛單 以後歷史還會重演 05/24 08:27
→ aneres1201: 樓上，你也可以掛啊 05/24 08:45
推 mecca: 不能這樣講。政府給造市者各種獎勵優惠那麼不能只要福利 05/24 09:40
→ mecca: 卻不負擔義務啊。現在對於造市者一直都只有獎勵沒有懲罰 05/24 09:40
推 keeper5566: 加油瞜 高手 05/24 09:47
推 kolinru: 加油 05/24 10:12
推 XDDDpupu5566: 推有心 05/24 11:49
→ stockwars: 監察院好天氣 很漂亮欸 但晚上我就.. 05/24 11:49
推 ededws1: 監察院可能是最好看的院了，雖然中看不中用 05/24 11:49
→ walhalla: 別開玩笑了辣,煎茶院除了彈劾外,沒有任何實質作用 05/24 11:55
→ stockwars: walha 很好用哦 只是你沒發現 05/24 12:02
→ stockwars: 證期局 期貨交易所 別誤會啊 我只是來學習 不是來遞狀. 05/24 12:11
→ stockwars: .別緊張捏 05/24 12:11
推 aufu1234: 有人說可以學造勢商的 大概是不知道金管會給了多少優勢 05/24 12:18
→ keeper5566: 0206 我只是好運活下來，正義還須stockwar伸張 05/24 13:07
推 WattPTT: 一直改 如何坑殺散戶 這不是一種基本沈思嗎 05/24 13:50
噓 ciccio: 在台灣，真的專業，不會在管理高層，不會在金管會，也不 05/24 17:43
→ ciccio: 會在交易所。最好的解決辦法就是不要做台灣市場。就像當 05/24 17:43
→ ciccio: 年兩根半漲停，要不是自營主管對公司高層死諫，本來那些 05/24 17:43
→ ciccio: 所謂高層也想把那些風險鎖死會大賺的部位砍掉的。。。 05/24 17:43
→ ciccio: 學造市商，真正造市商做得起來的都是跟官方關係好的。關 05/24 17:44
→ ciccio: 係不好的，大多都被刁難到已經離開市場了。 05/24 17:44