推 clubsir: 12/25 16:50
推 mingplus: 12/25 16:55
推 Sunal: 12/25 17:19
推 berryc: 12/25 20:31
推 wolfspring: 12/25 22:09
推 ssdog: 12/25 22:09
推 kango: 12/25 22:31
推 kangta2030: 12/25 22:33
推 rupcj8: 12/25 23:04
推 flowheart: 12/25 23:07
推 duckhaya: 12/25 23:21
說過了，likesea你的推文我看一次就刪一次
不用客氣了
推 mars0323: 12/25 23:22
※ 編輯: huntersa 來自: 41.203.230.83 (12/25 23:44)
推 e33554431:其實我一直在想 你的盤整系統是高於中線進多單 12/26 00:04
→ e33554431:低於中線進空單 但是盤整的意思不就是會在中線上下震盪 12/26 00:04
→ e33554431:而不超過箱頂跟箱底 所以為什麼不是高於中線一個單位 12/26 00:05
→ e33554431:(單位自定)進空單 低於中線一單位進多單 停損在箱頂或 12/26 00:06
→ e33554431:箱底 如果突破箱型直接轉到順勢系統 12/26 00:06
→ huntersa:當初有想過，但這樣的情景在10年會被巴到翻掉 12/26 00:24
→ huntersa:連續盤整好解決，但遇到跳空盤整會很難看... 12/26 00:25
推 e33554431:所以這種情況也是回測過了嗎 12/26 00:25
推 et220870:為啥把06獨立出來測啊? 通常不都一起測嗎... 12/26 00:26
→ huntersa:有阿，所以在系統2.0裡面有增加單位的要素 12/26 00:27
→ et220870:By the way,我覺得pf這個數值，對波段策略來說意義沒有很 12/26 00:27
→ huntersa:這個系統就不分盤整或順勢了 12/26 00:27
→ et220870:大就是...XD 你的策略把行情切越細、交易次數越多，通常 12/26 00:28
→ et220870:PF就會變很低。反之交易次數少的策略PF普遍高... 12/26 00:28
→ huntersa:因為06的盤最平均阿 XD 12/26 00:30
→ huntersa:而且交易次數，超過30以上也不算少...光06上半年交易口數 12/26 00:35
→ huntersa:也到562口(小台) 12/26 00:36
推 et220870:十年交易次數500次以下的都算少吧..不過每個人的標準不同 12/26 00:51
→ et220870:我自己的留倉是<500 500~1000 1000~1500跟>1500都有，所 12/26 00:52
→ et220870:已把<500的都歸類到次數少的那一類XD 12/26 00:52
→ pou:每年少於五十次的 我這邊的策略只有一個 其餘八個都百次左右 12/26 00:54
推 et220870:砲神快PO大陸正妹攻略心得!!(敲碗) 12/26 00:56
→ et220870:話說我周末要去長平...(遮臉) 12/26 00:57
→ pou:幹 這種東西不好啦 @@ 12/26 00:57
推 Tankcat:阿砲還不教學 12/26 01:32
推 ETHZ:PF高低和交易次數多少完全無關!只和你系統好不好有關 12/26 10:21
→ ETHZ:多半真正好的系統交易次數都不多,所以才會讓你有PF高是因為交 12/26 10:21
推 ETHZ:易次數少的錯覺! 12/26 10:23
→ ETHZ:高頻交易多半是賺盈頭小利,以量取勝,並不算好的系統,所以PF低 12/26 10:27
→ ETHZ:當然PF並非衡量一系統好壞的唯一依據,還要看DrawDown大小... 12/26 10:28
推 et220870:ET兄...我只能說，你見(or開發)過的系統太少了....XD 12/26 10:39
→ et220870:大家對好系統的定義本來就有自己的解讀，不需要這麼武斷 12/26 10:40
→ et220870:PF對我來說我覺得就像企業的毛利一樣，他當然是一個指標 12/26 10:41
→ et220870:但我覺得不是很重要。 也有毛利50%但虧損的企業，而毛利 12/26 10:41
→ et220870:5~10%但年年ROE破15%的企業也很多..... 12/26 10:42
推 clubsir:靠的是周轉率嗎XDDD 12/26 10:43
推 et220870:再舉個例子，假使一段1000點的行情。比較頓的、交易次數 12/26 10:51
→ et220870:少的系統可能就直接從7000抱到8000。PF=1000/無限大 12/26 10:52
→ et220870:比較敏感的、交易次數多的系統可能會是+300、-80、+250 12/26 10:52
→ et220870:-150、+350、-70、+200、-100、+200、+200、-100...這樣 12/26 10:54
→ et220870:一樣是賺了1000點，但這段的PF剩下 => 1500/500=3 12/26 10:56
→ et220870:難道這樣你會覺得前者遠勝於後者? 12/26 10:57
→ clubsir:手續費+精神疲累度? 12/26 10:59
推 et220870:都有扣成本啦~ 而且交給程式處理...有啥有疲累的XD 12/26 11:00
→ pou:用電腦下都一樣 @@ 12/26 11:00
推 ETHZ:小寫et老弟,你的比喻錯了,毛利根本和PF不同,PF>0就是賺錢! 12/26 11:32
→ ETHZ:另外,你舉的例子完全是誤導,如果PF=1000那個系統是經過長時間 12/26 11:33
→ ETHZ:實戰,那當然是PF=1000那個好.我這樣講好了,假如有兩個系統: 12/26 11:34
→ ETHZ:都經過10年,一個PF=2(交易1000次),另一個PF=2.1(交易100次) 12/26 11:35
→ ETHZ:絕對是PF=2.1的好.當然,這裏面沒考慮DrawDown 12/26 11:36
→ ETHZ:PS:我見過和開發過的系統有超過100個(每個都自己玩過) 12/26 11:37
→ ETHZ:這樣有沒有比你多? 12/26 11:37
推 ETHZ:In summary,一個系統的DrawDown愈低,PF愈高,交易次數愈少,實 12/26 11:40
→ ETHZ:戰期愈長,那這系統就愈接近聖杯! 12/26 11:40
推 et220870:"PF>0就是賺錢"這是筆誤吧?XD 12/26 11:52
→ et220870:只能說，我們對交易觀念的理解跟認知不太一樣吧XD..你說 12/26 11:53
→ et220870:的其實也沒錯，只是我覺得重點有點擺錯地方~ 玩了100多個 12/26 11:53
→ et220870:系統，想法上應該是會更開闊一點的說... 12/26 11:55
推 ETHZ:PF想當然爾是基於扣除手續費以後的計算.PF>0就是賺錢,我不知 12/26 12:23
→ ETHZ:哪有錯!(請不要跟我講加碼的情況,大家都是講單一口數) 12/26 12:24
推 rupcj8:PF>0當然是賺阿... 12/26 12:38
推 ETHZ:對不起,我真的筆誤,我講的是PF>1.(PF不可能<=0) 12/26 13:12
→ ETHZ:我想當我講PF>0,大家應該知道我要說的是PF>1,再次抱歉筆誤 12/26 13:12
推 God24:盤整系統吃掉順勢100點...... 12/26 14:30
推 rupcj8:哈哈哈哈 我也瞬間直覺認為是指>1耶 搞笑了 12/26 16:17
推 ainor:PF>6!!!! 是我太大驚小怪嗎 !1 12/27 09:16
推 ETHZ:PF>6,應該是回測得到的,回測得到的PF不用太吃驚!回測得到PF=6 12/27 10:19
→ ETHZ:用同樣的方法,往後做一年,還能有PF>4就好,那這方法才可信! 12/27 10:20
→ ainor:有4也很了不起...我在線上跑的只有2~3 Orz 12/27 11:13