[心得] 系統測試 day36

[huntersa (獵人)]

順勢系統:

本日動作: 7670全平倉，今日實際損益-68點

帳面損益: 實際損益: +73點
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盤整系統: 開啟

預估區間: 7670為中線，7560~7780盤整

帳面損益: 0點，實際損益-50點

明日動作: 低於中線，開盤進一口空單
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開高破低，殺破多軍防線。

同時也達到預設出場點，全部砍倉並啟動盤整系統，估區間7560~7780。


其實這邊有一個問題要想，目前也在想這類的系統。

很明顯的，今天這根黑棒出來後型態上是一個M頭。

但你知，我知，法人也知，

問題是「你都知道的行情，主力會給你做嗎?」

觀察過去一些K線我也發現的確沒有那麼簡單的一件事，

故意跌破上升趨勢後強拉、走大M後跳空紅棒，

在2010之後這種現象愈來愈多，

似乎解決方法只有兩個: 降低K線週期去適應這類走法、增加trailling stop/反手的比例

週期長的不免就得用微調比例達成被洗掉的機會。


目前服役的兩個系統都是日線系統，2.0是採比例法所以一旦破後就是反手，

但1.0沒有這種機制，得靠副系統去彌補不足的地方。

現在正在開發的3.0採用30K，

雖然程式只有四行，但回測績效卻相當突出。

以前總在找尋著那種複雜到不行的程式，現在想想愈簡單的可靠性愈高。


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◆ From: 196.28.247.229
→ fantasy14:給你錢 你做不做?  有錢花 當然做囉..
→ kangta2030:范神你不是要出發了嗎 還在推文
推 llrjv:球來就打，不打等著被三振嗎
→ Leonharts:M頭? 怎麼說? 就因為看起來長得像M嗎?
推 dcogdd:程式交易推一個
推 ETHZ:原PO的交易日數並不等於交易次數,所以最好把交易的累績口數也
→ ETHZ:PO出,以便大家能看出真正的損益.因為現在你的實際損益其實並
→ ETHZ:未扣除交易成本.當時間久了,交易累績的口數多了,交易成本是很
→ ETHZ:可觀的.不能不記.
→ huntersa:不過我的跟貓大的系統最大的差別就是我的交易成本小到
→ huntersa:幾乎可以無視...測試以來不到4點(主系統)
推 ETHZ:很簡單的問題,你交易這36天來,一共交易了幾口?每口1.2點的成
→ ETHZ:本,累積起來佔你現在的總損益幾趴?算一算就會知道不容忽略!
→ ETHZ:你說不到4點,意思是你這36天來,一共交易了不到四口?
→ huntersa:回顧一下就知道啦 ~
→ huntersa:應該是不到5點才對...
推 madguy:這成本真是低到令人羨慕，一般系統光滑價就吃掉兩點以上了
→ likesea:波段系統真賺錢的話，成本不用考慮，反之賠錢亦然。
推 wolfspring: