[心得] 系統測試 day32

[huntersa (獵人)]

順勢系統:

本日動作: 無

持倉成本: 7726.5(兩口)

本日收盤: 7802

帳面損益: 151點，實際損益: +130點

移動出場: 7610

下次加碼點: 7887
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盤整系統: 關閉

帳面損益: 0點，實際損益-50點
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期貨創高，現貨沒跟上，收黑棒回到昨日K線內。

本來預估會到程式加碼點，但開出來比現貨弱，

目前可見雖多方佔優勢，卻仍在看空方的動作中。


還是維持先前的看法，必須要有一根拉開昨日高點的K棒，

才有辦法維持多軍的攻勢。


今天想聊聊關於先前提到的勝率的問題。

很多人把準確率、勝率劃成等號，事實上這是看似相同卻完全不同的兩件事。


比方某人看多指數從7000到9000，採用倒金字塔型的加碼法(愈加愈多)，

在指數來到7000建20%基本倉，8000再建20%倉，8500時補完60%倉位。

這時指數回檔到8100，這人的損益就兩平了。

有些系統可能就直接觸發停損，雖然這人看對方向，卻沒有賺到任何錢。


當然這只是舉例，用比較大的區間方便了解，

但現實中的確有許多這類的狀況，是值得大家思考一味追求準確率時，

更要注意勝率是否有因為操作方式而無效化。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 212.52.159.73
推 ufr:採用倒金字塔型的加碼法好屌 看對方向，卻沒有賺到任何錢 更屌
推 Uber:
推 berryc:所以才那麼多人喜歡向下攤平  反彈容易解套
→ berryc:沒彈就長期投資......
推 deangogi:期貨怎麼長期投資 結算日你就要吞下去了^.<
→ isaacwu974:可以轉倉，無限凹單。
→ likesea:加碼法很多種，但決定你的績效的是市場，加碼法本身經常
→ likesea:沒有什麼優略之分，只有哪種盤勢哪一種賺得多，賺得穩。
→ likesea:我說的是有經過研究的加碼法，不是亂加一通的加碼法。
推 MarketWizard:原po這麼說其實語意有些盲點.如果系統有含加碼單的話
→ MarketWizard:那麼就視這加碼系統的績效為單獨的個體,不應該與沒加
→ MarketWizard:碼系統的相比較,兩者間我是覺得沒什麼因果關係