推 are2:去年11月到現在 0050都能賺 結果你搞到現在沒賺還多賠 手續費 03/20 13:37
→ are2:跟滑價還不知道扣多少 這要說PZ跟加碼應該編教科書 還差遠了 03/20 13:38
推 are2:另外0050的合成方法 完全是學校教科書來的 請問哪個該放課本? 03/20 13:44
→ huntersa:我的單一系統測試資金在七萬，要做到完整的pz跟金字塔 03/20 13:46
→ huntersa:有一定的難度。若系統資金放大到30萬，正很多.. 03/20 13:47
→ huntersa:既然都已經實單實驗了，我認為就可以直接用不同的資金 03/20 13:58
→ huntersa:水準回測去年到今天的過程，這點就沒有疑問了 03/20 13:59
推 are2:如果你一口單都無法賺 用加減碼去賺 這點就很有爭議了 03/20 14:02
→ are2:還別忘記你手續費滑價都沒扣 03/20 14:02
這點就是PZ最引爭議的地方了
所以就會分為兩派: 到底 1. 進出場重要 還是 2. 過程極大化重要
像是絕大部份程式交易者一樣，許多人在鑽研進出場的邏輯
但我不是什麼策略大師，對於計量統計什麼的我並沒有很深厚的基礎
所以進出場對我來講很難~
於是我朝過程極大化去研究...
但我不曉得你有沒有用我的邏輯去回測我的結果
不同資金所造成的損益並非是正比
所以並非一口單都無法賺，加減碼就無法賺
一口單的比例是相同的，多數單可不是
A大你有計量概念的應該很懂
※ 編輯: huntersa 來自: 1.34.64.14 (03/20 14:24)
→ huntersa:PS. 一口單都能賺，的確不用加減碼也能賺 03/20 14:27
→ huntersa:只是我不是那方面的高手就是了~ 03/20 14:27
→ ainor:但一口單賺不了，加減碼賺我就不了怎麼能賺 03/20 14:37
→ ainor:賺不賺不就進場價與出場價的差距，期貨商用國小數學 03/20 14:41
→ ainor:計算權益，程式用的數學再高明輸出的不就是買與賣？ 03/20 14:42
→ ainor:除非你所謂的加減碼,是指3A在STOCK PO的方式 03/20 14:43
→ ainor:高出低進，但純PZ應該達不到這個效果 03/20 14:48
→ huntersa:我說啦...我的系統再從第一天回去用30萬去測 結果就不同 03/20 14:57
→ huntersa:難道是系統有鬼? XD 03/20 14:57
→ ainor:只能說你的系統有抓到高出低進的能力 03/20 15:00
→ ainor:一路向下買 一路向上賣 錢夠多就可以賺 03/20 15:01
推 chiefchief:所以問題應該出現在7萬做一口小台的合理性~~~ 03/20 15:10
→ chiefchief:他的系統怎麼便成一路向下買了........@@??? 03/20 15:11
推 are2:很簡單的東西你沒搞清楚 PZ對過程極大化沒幫助 03/20 15:53
推 are2:你相信嗎 假設你是權益累加的方式下去回測 起始點丟七萬看起 03/20 16:02
→ are2:還一樣還是很威 03/20 16:02
→ are2:然後你再調看看不同的起始點 再看看心得 03/20 16:03
→ are2:到最後的結論會是 訊號本身的效率最重要 03/20 16:03
→ are2:再從這個點切回去 你最開始應該適用的一口單先回測 有賺才PZ 03/20 16:04
→ are2:所以你這樣累積下去當然很威 但是流程上 你在一口單那階段就 03/20 16:05
→ are2:把回測做過最佳化 看起來有正期望值了 你才會搞PZ 03/20 16:05
→ are2:到最後的問題是 實際上在跑的時候 一口單的效率就不像回測那 03/20 16:05
→ are2:樣威猛 所以PZ下去也沒有威猛到 03/20 16:06
推 pucca068:戰就對了 03/20 16:46
推 ikj:拿期貨跟0050比... 張飛打岳飛 03/20 18:12
推 are2:很抱歉 我用PZ丟10個策略的結果 這段時間是4個變好6個變差 03/21 01:29
→ are2:剛好你用的是站在比較好的那一邊 你多去觀察就知道了 03/21 01:30