上學期修過迴歸，這學期正在修時間序列，
剛剛突然想到，若我們在建立歸模型時，一般來講模型的殘差應該要符合獨立和常態
但若它的殘差不獨立，應該就表示它有自我相關，
所以說是不是可以為殘差建立一個時間序列模型，
然後和剛剛的迴歸模型結合，成為一個新的模型？！我這樣想合理嗎？？
會影響到迴歸裡參數的估計嗎？？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.187.10.173
> -------------------------------------------------------------------------- <
發信人: yhliu.bbs@bbs.ncku.edu.tw (不務正業的老怪物), 看板: Statistics
標 題: Re: [問題] 迴歸模型建立的問題
發信站: 成大計中BBS (Wed Oct 26 11:21:59 2005)
轉信站: ptt!Group.NCTU!grouppost!Group.NCTU!nckubbs
※ 引述《oHEAVENo.bbs@ptt.cc (......)》之銘言：
: 上學期修過迴歸，這學期正在修時間序列，
: 剛剛突然想到，若我們在建立歸模型時，一般來講模型的殘差應該要符合獨立和常態
: 但若它的殘差不獨立，應該就表示它有自我相關，
: 所以說是不是可以為殘差建立一個時間序列模型，
: 然後和剛剛的迴歸模型結合，成為一個新的模型？！我這樣想合理嗎？？
: 會影響到迴歸裡參數的估計嗎？？
合理.
當然會影響. 所以模型修正後必須根據新模型重新估計.
--
統計專業版需要你! 不論你是統計高手或初學, 是統計專業或應用領域人才, 歡迎光臨!
成大計中站 telnet://bbs.ncku.edu.tw Statistics (統計方法及學理討論區)
無名小站 telnet://wretch.twbbs.org Statistics (統計方法討論區)
盈月與繁星 telnet://ms.twbbs.org Statistics (統計：讓數字說話)
交大資訊次世代 telnet://bs2.twbbs.org Statistics (統計與機率)
批踢踢實業站 telnet://ptt.cc Statistics (統計學及統計軟體版)
--
㊣Origin:《 成大計中 BBS 站 》[bbs.ncku.edu.tw] 來源:[140.116.52.117]