[問題] generalized least squares

[LiamIssac (Madchester)]

請問一下

在generalized least squares的領域裡面

是否也會遇到collinearity的問題?

不知道有沒有這樣的例子可以參考呢?

這兩天找了好久 似乎沒看到這樣的問題

謝謝

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噓 Pieteacher: GLS就是在把不是V(Y)=sigma^2*I的變回來怎會共線性
→ Pieteacher: 拜託你去看完GLS的定義好嗎
推 celestialgod: 樓上不知道是凶火大的，而且還說錯= =
→ celestialgod: 原PO只要理解成GLS是對原來變數X的轉軸，
→ celestialgod: 將原本GLS解的殘差共變異數矩陣拆成兩塊分別乘上X
→ celestialgod: 新的變數經過轉軸之後，還是跟OLS一樣會出現共線性
推 Pieteacher: Sorry ! 會錯意！ 原po抱歉
→ yhliu: 共線性問題是自變數間的問題, 不是 Var(Y) 的問題, 也不是
→ yhliu: 殘差的問題. 共線性問題在線性模型, 不論是 OLS, WLS, 或
→ yhliu: GLS 當然都可能存在, 在 generalized linear model 也存在.
→ LiamIssac: 謝謝回答 一樓no mind
推 celestialgod: 謝謝劉老師補充，增長見聞，只是GLM好像比較少討論
→ celestialgod: 到?