[問題] SAS每天算報酬的問題

[cicatrix (SAS.VaR修行中...)]

今天自己寫了這樣的程式

DATA sac;
INFILE 'D:\SAS.txt';
INPUT code $  price high low date ;
if _n_=1 then delete;
code = upcase(code);
logprice = LOG10(price);
return=DIF(logprice);
volatility=return*return;
PROC PRINT DATA =sac;
RUN;

以上這樣處理後
會產生
code  price  high  low  date      return  vol
EWW   10     20    8    20050103  ln(10)  {ln(10)}^2
EWW   12     20    7    20050103  ln(12)  {ln(12)}^2
EWW   11     22    5    20050104  ln(11)  {ln(11)}^2

*SORT THE DATA;
PROC SORT DATA = sac ;
BY date;
RUN;
PROC PRINT DATA = sac;
BY date;
SUM volatility;
VAR code volatility;
proc means data=sac noprint;
var volatility ;
by date;
output out=sacc sum=sum ;
run;

proc print data=sacc;
run;

最後會變成
date        volatility
20050103    當天所有波動vol相加{78筆}
20050104    當天所有波動vol相加{79筆}

問題在於 每天如果是五分鐘的intraday資料
一天也只有79筆也就是說只能有78份return及vol{因為第一筆沒得減前一筆}
20050103 的確是如此
但是問題在於20050104卻不是如此
因為第一筆可以減20050103最後一筆資料所以產生了79個return及vol

請問這樣的問題可以用甚麼方式解決呢

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作者: alias (希望) 看板: Statistics
標題: Re: [問題] SAS每天算報酬的問題
時間: Fri Nov 23 09:49:30 2007

DATA sac 那一塊程式若改成以下:

DATA sac2;
INFILE 'C:\SAS.txt';
INPUT code $  price high low date ;
if _n_=1 then delete; RUN;

POOC SORT DATA=sac2; BY date; RUN;

DATA sac; SET sac2; BY date;
code = upcase(code);
logprice = LOG10(price);
return=DIF(logprice);
volatility=return*return;
IF FIRST.date THEN DO; volatility=0; return=0; END;
RUN;

PROC PRINT DATA =sac;
RUN;

黃色部分:因為你不需要每個日期的第一個 volatility 和 return
所以就令它們為0

試試看吧, 看是不是你想要的




※ 引述《cicatrix (SAS.VaR修行中...)》之銘言：
: 今天自己寫了這樣的程式
: DATA sac;
: INFILE 'D:\SAS.txt';
: INPUT code $  price high low date ;
: if _n_=1 then delete;
: code = upcase(code);
: logprice = LOG10(price);
: return=DIF(logprice);
: volatility=return*return;
: PROC PRINT DATA =sac;
: RUN;
: 以上這樣處理後
: 會產生
: code  price  high  low  date      return  vol
: EWW   10     20    8    20050103  ln(10)  {ln(10)}^2
: EWW   12     20    7    20050103  ln(12)  {ln(12)}^2
: EWW   11     22    5    20050104  ln(11)  {ln(11)}^2
: *SORT THE DATA;
: PROC SORT DATA = sac ;
: BY date;
: RUN;
: PROC PRINT DATA = sac;
: BY date;
: SUM volatility;
: VAR code volatility;
: proc means data=sac noprint;
: var volatility ;
: by date;
: output out=sacc sum=sum ;
: run;
: proc print data=sacc;
: run;
: 最後會變成
: date        volatility
: 20050103    當天所有波動vol相加{78筆}
: 20050104    當天所有波動vol相加{79筆}
: 問題在於 每天如果是五分鐘的intraday資料
: 一天也只有79筆也就是說只能有78份return及vol{因為第一筆沒得減前一筆}
: 20050103 的確是如此
: 但是問題在於20050104卻不是如此
: 因為第一筆可以減20050103最後一筆資料所以產生了79個return及vol
: 請問這樣的問題可以用甚麼方式解決呢