→ yhliu: 你如果是做 ρ = ρ0 之類的檢定或做 ρ 的近似信賴區間, 10/22 09:57
→ yhliu: 需要雙變量常態群體的假設. 雖然. 非常態群體也可能利用 10/22 09:58
→ yhliu: delta-method 得出檢定統計量近似常態的結果, 但其標準差 10/22 09:59
→ yhliu: 不同. 樣本相關係數的大樣本分布涉及群體分布的第3/4階動差 10/22 09:59
在推導樣本相關係數檢定H0下的抽樣分配時
看到有人說需要假設為雙變量常態
有人說不需要，因為樣本大會漸進常態
但是在看其他人在正漸進抽樣分配的時候，都會先假設是雙變量常態
請問雙變量常態的假設是必需的嗎?
另外，還想請問雙變量假設的用途?
因為看到這篇裡面sample correlation的部分
http://sites.stat.psu.edu/~dhunter/asymp/fall2006/lectures/ANGELchpt05.pdf
似乎不需要常態假設也可以推出相關係數漸進到常態的結果
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.116.52.59
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Statistics/M.1413730960.A.7CB.html