→ azer:真神人也! 04/05 23:16
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作者: sjgau (sjgau) 看板: Stock
標題: Re: [心得] 雅新 個人進場退場日誌...
時間: Thu Apr 5 21:35:39 2007
我是 sjgau
因為 之前是 使用推文 回覆，
所以，我的話 只講了一半
開盤之前的委託，根據我打電話去 證交所
詢問和抗議，得到的答覆是
一 價格優先
二 價格相同的，量大優先
三 價格相同，量相同的，使用亂數排序
所以，開盤的時候，會有 幾秒鐘的 delay
就是 證交所的電腦在 亂數排序所花的時間。
我的抗議是，散戶所交的 稅率沒有少，
憑什麼 量大優先。
證交所的答覆，倒是有道理。
他們說，不讓 單筆一千張的委託優先，
難不成 要大戶拆單，變成 一千筆 單張的委託單，
就數學機率上來說，一樣是 大戶優先，
因為他們有 一千筆，但是 證交所的電腦會先 死掉。
所以，量大優先。
※ 引述《wangtongyi (漲停總在脫手後)》之銘言：
: ※ 引述《JPC (一米陽光)》之銘言：
: : 不是有優先搓合權..
: : 如果委賣的時間相同..
: : 那賣出的順序就採用抽籤...
: 我覺得sjgau的推文比較有可能:
: 推 sjgau:我曾經問過証管會，盤前所委託的交易單，量大的 優先 04/04 20:20
: → sjgau:我有提出抗議過，證管會說：大戶貢獻的手續會多，所以優先 04/04 20:21
: : 假設四十六萬張的賣單共有一千筆委託單,
: : 那被抽中的機率就是千分之一..
: : 所以..假設你有十張的雅x..
: : 想賣掉的話,一次要拆成十筆賣出!!
: : 這樣才有十次的抽籤機會...
: : 賣掉的機會比原來大增十倍~
: 只有三種可能:
: 1.sjgau說的那樣
: 2.統一證券有13萬張雅新.然後他化整為零掛了13萬筆賣單
: 然後剛好賣出130張
: 3.統一證券掛了一筆130張的賣單
: 結果好死不死統一證券燒的香比較好
: 剛好抽到他那個單
: 不過我覺得2.3都不怎麼可能
: 因為統一証券沒那麼多張雅新
: 可是1的話也太不合理了
: 大家買賣一張的手續費跟交易稅為什麼會跟大戶的不一樣?
: 那除了券商以外掛跌停賣的不都掛心酸的?
: 散戶們被雅新虎爛被剝一層皮
: 結果要跳機了降落傘都被大戶拿走?
: 這就是散戶的宿命?
: : 不過,希望你一張也沒有~~
: 好死不死有一張
: 要賣一定要通過營業員嗎@@
--
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◆ From: 123.194.156.130
→ Lumbar:回答的好妙 04/05 21:36
推 ps4:乍聽之下證交所的回覆有道理，其實不然... 04/05 21:44
→ ps4:所以到底是這一篇證交所回覆對，還是上一篇morris大正確～？ 04/05 21:45
推 fumin:應該只增加量大的抽籤機率，而不該直接量大優先 04/05 23:02
→ fumin:證交所在詭辯 04/05 23:03
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作者: lights (踏出當壞人的第一步) 站內: Stock
標題: Re: [心得] 雅新 個人進場退場日誌...
時間: Thu Apr 5 21:58:01 2007
這樣的邏輯根本不通
如果真的是這樣的話
四十幾萬張裡面
最大的單筆才四百多張??
有些券商只成交了一張賣出
代表只掛一張的也有機會賣出
那是說剩下賣不掉的開盤前就掛的
全都是掛一張的賣單囉??
根本不可能嘛
證交所說的應該是 第一筆成交價格的決定
※ 引述《sjgau (sjgau)》之銘言：
: 我是 sjgau
: 因為 之前是 使用推文 回覆，
: 所以，我的話 只講了一半
: 開盤之前的委託，根據我打電話去 證交所
: 詢問和抗議，得到的答覆是
: 一 價格優先
: 二 價格相同的，量大優先
: 三 價格相同，量相同的，使用亂數排序
: 所以，開盤的時候，會有 幾秒鐘的 delay
: 就是 證交所的電腦在 亂數排序所花的時間。
: 我的抗議是，散戶所交的 稅率沒有少，
: 憑什麼 量大優先。
: 證交所的答覆，倒是有道理。
: 他們說，不讓 單筆一千張的委託優先，
: 難不成 要大戶拆單，變成 一千筆 單張的委託單，
: 就數學機率上來說，一樣是 大戶優先，
: 因為他們有 一千筆，但是 證交所的電腦會先 死掉。
: 所以，量大優先。
: ※ 引述《wangtongyi (漲停總在脫手後)》之銘言：
: : 我覺得sjgau的推文比較有可能:
: : 推 sjgau:我曾經問過証管會，盤前所委託的交易單，量大的 優先 04/04 20:20
: : → sjgau:我有提出抗議過，證管會說：大戶貢獻的手續會多，所以優先 04/04 20:21
: : 只有三種可能:
: : 1.sjgau說的那樣
: : 2.統一證券有13萬張雅新.然後他化整為零掛了13萬筆賣單
: : 然後剛好賣出130張
: : 3.統一證券掛了一筆130張的賣單
: : 結果好死不死統一證券燒的香比較好
: : 剛好抽到他那個單
: : 不過我覺得2.3都不怎麼可能
: : 因為統一証券沒那麼多張雅新
: : 可是1的話也太不合理了
: : 大家買賣一張的手續費跟交易稅為什麼會跟大戶的不一樣?
: : 那除了券商以外掛跌停賣的不都掛心酸的?
: : 散戶們被雅新虎爛被剝一層皮
: : 結果要跳機了降落傘都被大戶拿走?
: : 這就是散戶的宿命?
: : 好死不死有一張
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作者: morrischen2 (morrischen) 看板: Stock
標題: Re: [心得] 雅新 個人進場退場日誌...
時間: Thu Apr 5 21:58:45 2007
※ 引述《sjgau (sjgau)》之銘言：
: 我是 sjgau
: 因為 之前是 使用推文 回覆，
: 所以，我的話 只講了一半
: 開盤之前的委託，根據我打電話去 證交所
: 詢問和抗議，得到的答覆是
: 一 價格優先
: 二 價格相同的，量大優先
: 三 價格相同，量相同的，使用亂數排序
: 所以，開盤的時候，會有 幾秒鐘的 delay
: 就是 證交所的電腦在 亂數排序所花的時間。
: 我的抗議是，散戶所交的 稅率沒有少，
: 憑什麼 量大優先。
: 證交所的答覆，倒是有道理。
: 他們說，不讓 單筆一千張的委託優先，
: 難不成 要大戶拆單，變成 一千筆 單張的委託單，
: 就數學機率上來說，一樣是 大戶優先，
: 因為他們有 一千筆，但是 證交所的電腦會先 死掉。
: 所以，量大優先。
您好 請問量大優先有任何條文或營業細則可以查詢嗎?
如果沒有的話 那根本是無中生有 我還是強烈懷疑證交所的說法
甚至我認為他是在騙你 就撮合系統本身 根本沒有量大優先這回事
以我的例子來說，我禮拜三成交到一張麗臺，當天策略是開盤前掛單
220筆各一張的買單，開盤後09:02:09秒成交一張，在9:02之前
麗臺總共成交402張，麗臺當天開盤漲停鎖住11xxxx張，
照證交所的狗屁說法就代表開盤前排在我這張成交單之後的11xxxx張委託單
都是1張1張委託，而真正掛超過兩張的委託總數可能少於402張
因為我不可能是1張1張委託裡面排第一名的，至少就機率來說是很低的。
11多萬張的單都是一張一張掛 這種說法可笑至極
那假設我要大買麗臺 我可以開盤掛一千萬張 照你的說法
當天所有的賣單都會只跟我的買單撮合 就我研究前兩天麗臺某主力可以一天
吃下漲停成交量的1/3 如果照他的掛單量來說 它不應該只買到1/3 而應該是100%
所以量大優先成交根本是一派胡言 就盤中交易來說也不會有量大優先成交的問題
盤中時間優先 價位就算一樣 撮合也不會等你大單來才撮合
而量大優先成交要成立在時間上同時下單 這在設計上是不可能的事情
以資料傳輸的角度來看 是不可能會有"同時"接收到兩筆資料的問題
既然沒有同時 所以時間優先就可以成立
跟你量大量小 毫無關聯!
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夢想有多遠 我們就能走多遠
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◆ From: 220.136.163.99
※ 編輯: morrischen2 來自: 220.136.163.99 (04/05 22:00)
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※ 編輯: morrischen2 來自: 220.136.163.99 (04/05 22:04)
※ 編輯: morrischen2 來自: 220.136.163.99 (04/05 22:04)
推 ehero:我印象中 賣好像是先看價然後看量 買好像沒有 04/05 22:42
→ ehero:我玩權證的經驗是醬 只要掛大量就幾乎會先賣出 04/05 22:42
→ ehero:小量分批掛反而都要等 04/05 22:44
推 SkyElder:推樓上 XD 04/05 23:48
推 ccbbaa:你買到一張Q_Q......我掛了四天漲停都沒買到 04/06 01:25
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作者: MITS (click & prada) 看板: Stock
標題: Re: [心得] 雅新 個人進場退場日誌...
時間: Fri Apr 6 11:21:00 2007
※ 引述《morrischen2 (morrischen)》之銘言：
: : 只有三種可能:
: : 1.sjgau說的那樣
: 當然不是這樣，除非你是證交所的員工或是啥大官有能力把自己的委託單
: 放在最前面 XD~
恕刪
: 臺灣證券交易所股份有限公司營業細則 (民國 96 年 02 月 15 日 修正)
: 第 58- 2 條 撮合依價格優先及時間優先原則成交，買賣申報之優先順序依左列原則決
: 定：
: 一 價格優先原則：較高買進申報優先於較低買進申報，較低賣出申報優
: 先於較高賣出申報。同價位之申報，依時間優先原則決定優先順序。
: 二 時間優先原則：開市前輸入之申報，依電腦隨機排列方式決定優先順
: 序；開市後輸入之申報，依輸入時序決定優先順序。
就是這樣沒錯，法規都明明白白的了，
我幫你背書你講的都是對的，
其它如 1.量大的先成交 2.聽說只有買才是賣不是，
都是沒有法源依據，事實也不是如此
畢竟規定是講求事實，不是板友投票多數決的。
--
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◆ From: 61.228.182.201
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作者: sjgau (sjgau) 看板: Stock
標題: Re: [心得] 雅新 個人進場退場日誌...
時間: Fri Apr 6 12:41:56 2007
我是一個 程式設計師，如果 沒有加上量大的委託單 優先的話，
假設你是 大戶，你會如何在 盤前下單，
才會佔便宜。
假設，急著要賣，
盤前委託，
你是 單筆，一千張
還是 一千筆，每筆一張。
哪一個方法 比較容易賣掉？
假設 沒有量大優先的話。
x
※ 引述《MITS (click & prada)》之銘言：
: ※ 引述《morrischen2 (morrischen)》之銘言：
: : 當然不是這樣，除非你是證交所的員工或是啥大官有能力把自己的委託單
: : 放在最前面 XD~
: 恕刪
: : 臺灣證券交易所股份有限公司營業細則 (民國 96 年 02 月 15 日 修正)
: : 第 58- 2 條 撮合依價格優先及時間優先原則成交，買賣申報之優先順序依左列原則決
: : 定：
: : 一 價格優先原則：較高買進申報優先於較低買進申報，較低賣出申報優
: : 先於較高賣出申報。同價位之申報，依時間優先原則決定優先順序。
: : 二 時間優先原則：開市前輸入之申報，依電腦隨機排列方式決定優先順
: : 序；開市後輸入之申報，依輸入時序決定優先順序。
: 就是這樣沒錯，法規都明明白白的了，
: 我幫你背書你講的都是對的，
: 其它如 1.量大的先成交 2.聽說只有買才是賣不是，
: 都是沒有法源依據，事實也不是如此
: 畢竟規定是講求事實，不是板友投票多數決的。
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◆ From: 123.194.156.130
推 simonown:重點不是合不合理 是人家的規則本來就沒有這樣弄...@@ 04/06 12:42
推 SkyElder:那為什麼不要買的人也量大優先 不然大戶要搶買一萬張不是 04/06 12:43
→ SkyElder:也一樣當機 04/06 12:44
→ SkyElder:所以照這個防當機理論應該要買跟賣都是量大優先才對阿 @@ 04/06 12:44
→ SkyElder:當然你的推測也是有可能的 04/06 12:45
→ simonown:股市的設計不會以大戶為優先考量... 04/06 12:44
→ yexus:推文並沒有回答到原波的重點，也想要知道 04/06 12:52
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作者: morrischen2 (morrischen) 看板: Stock
標題: Re: [心得] 雅新 個人進場退場日誌...
時間: Fri Apr 6 13:12:16 2007
※ 引述《sjgau (sjgau)》之銘言：
: 我是一個 程式設計師，如果 沒有加上量大的委託單 優先的話，
: 假設你是 大戶，你會如何在 盤前下單，
: 才會佔便宜。
: 假設，急著要賣，
: 盤前委託，
: 你是 單筆，一千張
: 還是 一千筆，每筆一張。
: 哪一個方法 比較容易賣掉？
: 假設 沒有量大優先的話。
: x
: ※ 引述《MITS (click & prada)》之銘言：
: : 恕刪
: : 就是這樣沒錯，法規都明明白白的了，
: : 我幫你背書你講的都是對的，
: : 其它如 1.量大的先成交 2.聽說只有買才是賣不是，
: : 都是沒有法源依據，事實也不是如此
: : 畢竟規定是講求事實，不是板友投票多數決的。
我也是個程式設計師 這種下單的問題不用麻煩大戶
只要程式交易就可以達到了 大戶一張一張掛單賣也是佔便宜
如果一筆一筆掛賣 因為掛單次數越高 成交機會越高
單筆一千張就要看機率了 看你開盤後亂數排的位置而定
至於系統的穩定性是券商的責任 券商的交易系統本來就要能應付大量需求
不怕一萬 只怕萬一 只要被搞掛一次 可能就賠到掛
--
夢想有多遠 我們就能走多遠
--
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◆ From: 219.87.130.122
推 SkyElder:我用的台銀的系統被搞掛好多次了XD 而且都是關鍵時刻被搞 04/06 13:21
→ SkyElder:我懷疑是有大戶發起阻斷式服務攻擊 哈哈 04/06 13:21
→ morrischen2:樓上的中肯 XXD... 04/06 13:25
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作者: sjgau (sjgau) 看板: Stock
標題: 證交所的回答
時間: Fri Apr 13 17:49:46 2007
1.台端2007年4月9日電子書函敬悉。
2.目前集中市場開盤、盤中及收盤一律採集合競價，撮合並依價格優先、時間優先之順
序原則成交，開市前(9:00以前)輸入之委託採隨機排列，開市後(9:00以後)輸入之委託
按時間排列。08:30至09:00前輸入之委託，若為同價位，其委託之優先順序按隨機排列
方式，並非台端所稱考慮量的大小，或按時間排列決定其優先順序。
台證交字第0960008467號
／／- - -
對於以上的答覆，我是 無法接受。
因為，。。。
我再慢慢的 回覆好了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.193.222.89
推 capalu:原來的遊戲規則不就是這樣嗎? 04/13 17:53
推 giveUstars:本來就是這樣吧 不然只掛一張永遠搶不贏大單? 04/13 17:57
推 chihchien:不懂你為什麼無法接受 04/13 17:57
→ giveUstars:你真的想掛多 可以一次掛一張 連掛十單呀.. 04/13 17:57
推 ArcMig:我就得掛多搶到的機率比較高 04/13 18:00
推 pippen2002:沒錯 明天繼續漲停我就掛一百次!! 04/13 18:01
推 hfli:最基本的遊戲規則都不懂，還敢玩股票？ 04/13 19:08
推 foreverkn:他大概能接受的是只要他掛單就買的到的方式吧 04/13 19:27
噓 gush0905:......... 04/13 19:51
推 ericchien:如果有一天你玩美股 你應該會氣死 媽的怎麼單這麼難拿. 04/13 20:28
推 simonown:本來就是這樣||| 你從頭到尾的認知都錯了 04/13 21:06
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作者: ArcMig (慈悲就是清涼地) 看板: Stock
標題: Re: 證交所的回答
時間: Fri Apr 13 17:59:59 2007
※ 引述《sjgau (sjgau)》之銘言：
: 1.台端2007年4月9日電子書函敬悉。
: 2.目前集中市場開盤、盤中及收盤一律採集合競價，撮合並依價格優先、時間優先之順
: 序原則成交，開市前(9:00以前)輸入之委託採隨機排列，開市後(9:00以後)輸入之委託
: 按時間排列。08:30至09:00前輸入之委託，若為同價位，其委託之優先順序按隨機排列
: 方式，並非台端所稱考慮量的大小，或按時間排列決定其優先順序。
: 台證交字第0960008467號
: ／／- - -
: 對於以上的答覆，我是 無法接受。
: 因為，。。。
: 我再慢慢的 回覆好了
其實我對於優先規則也有點搞不懂
主要是開收盤價的決定跟高買低賣時成交價的決定
我本來以為是先優先掛單就以誰的價格為主 又好像不是
因為有一次我早上掛24.6賣出 後來一直到下午成交
可是成交價是24.8 雖然多賺2角我是很開心啦 可是不知道為什麼
至於量大的優先我想應該沒這種事
因為前幾天盤前大家在用漲停搶單的時候
有人漲停100張分10次
有人漲停進100張分5次
有人漲停進100張
結果只有分5次的人有搶到一些
所以看來應該是個隨機
--
┬ ┬ ─╥─ ┌──╖
│\ /│ ║ │ ║
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│ │ ║ │ ──
│ │ ║ │ ││
┴ ┴ ─╨─ └─┴┘
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◆ From: 59.116.33.52
推 jawa7026:精華區 z-3-3-3 有開盤價解釋 04/13 19:20
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作者: sjgau (sjgau) 看板: Stock
標題: Re: 證交所的回答
時間: Fri Apr 13 20:21:20 2007
他，這是敷衍一般不會寫程式的人。
事實上，他 程式設計的細節 規則，沒有他
所講的 那麼簡單。
盤中的，沒話說。
我同意 他所說的。
盤前的，有問題。
我之前的實驗是，針對 連續幾天漲停的股票，
盤前委託 一筆 10張，
10筆 各1張的。
結果，10張的成交了。
另外 10筆各 1張的，還有機會打電話給
營業員，通通取消了。
※ 引述《sjgau (sjgau)》之銘言：
: 1.台端2007年4月9日電子書函敬悉。
: 2.目前集中市場開盤、盤中及收盤一律採集合競價，撮合並依價格優先、時間優先之順
: 序原則成交，開市前(9:00以前)輸入之委託採隨機排列，開市後(9:00以後)輸入之委託
: 按時間排列。08:30至09:00前輸入之委託，若為同價位，其委託之優先順序按隨機排列
: 方式，並非台端所稱考慮量的大小，或按時間排列決定其優先順序。
: 台證交字第0960008467號
: ／／- - -
: 對於以上的答覆，我是 無法接受。
: 因為，。。。
: 我再慢慢的 回覆好了
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◆ From: 123.193.222.89
→ jawa7026:你只試一次嗎? 如果試個一百次呢? 結果會是? 試過再說吧 04/13 20:22
推 capalu:這個樣本會不會太小了一點? 04/13 20:24
推 mucoci:哈哈... 04/13 20:32
推 kinmogi:你的程式有受過專業訓練嗎?...XD 人家的程式不是隨便寫的 04/13 20:33
噓 iamhsg:... 04/13 20:35
推 ww:我想你的問題是機器會無法負荷大量單張賣單或買單 04/13 20:36
→ ww:但是如果經過評估 系統可以承受相當鉅額的單筆單張買賣單 04/13 20:37
→ ww:他程式就不需要作弊了 你也可以安心 04/13 20:38
推 changle:我沒有惡意...您好像棒球板的olg喔......pupu大, 這歸你管 04/13 20:41
噓 gush0905:......... 04/13 20:48
推 a760608:恩 KINMOGI 大 你可以解釋嗎? 04/13 21:05
→ simonown:樣本數=2 真是完美的推論... 04/13 21:07
噓 harrd:抽樣一次.故得証之~ 04/13 21:12
推 hadol:a760608大 你 的斷 句唯 妙唯肖啊~ 04/13 21:24
→ a760608:是! 的阿 就是降 的 ㄇㄟ!! 我承認我滿無聊的XDD 04/13 21:36
噓 reich3:因為是隨機撮和，所以取樣要足夠大才有意義 04/13 21:37
→ reich3:至於樣本數要多少才算足夠大呢? 04/13 21:38
推 giveUstars:你，抽樣，數目，太，少了，難怪，會算錯 04/13 21:38
→ reich3:就針對漲停的股票每天盤前測試，測100次or100天就會了解了 04/13 21:38
推 Liaooo:別忘了樣本數小於 30 都是小樣本，沒有參考價值。 04/13 21:41
噓 reich3:搞不清遊戲規則的人總是要繳夠多的學費才會懂~~ 04/13 21:42
→ lights:你高興就好啦 偷偷跟你說大樂透號碼都是我決定的 04/13 21:51
噓 forgetpast:您跟週大數學家有拼 04/13 22:06