[徵文][技術分析]rsi應用 拋磚引玉

[tyang (ta)]

小弟的舊作 在之前個人版貼的 應該有些人沒看過

拿來拋磚引玉貼一下  希望大家莫見笑

先說說rsi的由來..

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相對強弱指標(RSI)

相對強弱指標(RSI)是先行指標的一種，其理論在於"動量振盪點"的觀念,所以為國內應用非
常普遍的技術指標，其配合大盤指數走勢圖，能有效研判股市的超買或超賣現象。
SI的基本原理是，在一個正常股市中多空買賣雙方的力道，必須得均衡，股價才會穩定。
不論股價如何變動，RSI都僅能在0~100間起伏，而產生：超買、超賣、整理、交叉、反轉、
形態等多種現象。

公式
日RSI=100*6日內收盤上漲總數的平均值 / (6日內收盤上漲總數的平均值 + 6日內收盤下
跌總數的平均值)
應用
SI值總是介於0～100之間，較常使用者為6日、12日及24日RSI，計算日期愈長，功能愈穩
定；計算日期愈短，敏感度愈高。
SI係以相對漲跌幅為基礎的股價分析技術工具，一般RSI在50為買賣均衡點，30到70為正常
交易狀態，6日RSI在80以上或15以下，可能出現反轉訊號，RSI大於80，進入超買區，應分
批賣出；RSI大於90，嚴重超買，股價隨時會回檔，建議出脫持股；RSI小於20，進入超賣區
，應考慮買進；RSI小於10，表示嚴重超賣，應大量進場承接。
優缺點
RSI利用上漲及下跌呈常態分配的原理來研判股市的超買或超賣現象。
RSI會比股價變動先出現峰或底，能預先反映股價的漲跌趨勢，可視為大盤指數走勢的先行
指標。
RSI係股價動能強弱指標，其低點與低點或高點與高點軌跡連線所形成連線，可作為下降支
撐線及上升壓力線。
可將RSI值視作多空頭氣勢強弱的研判指標，來掌握趨勢的進行。以RSI值50為多空交戰均衡
點，當RSI值長期在50以上，為多頭漲勢；當RSI值長期在50以下，為空頭跌勢。而RSI線的
上升或下降方向代表多空頭氣勢的變化。
RSI線走勢與大盤指數走勢呈背離現象代表大盤即將反轉，RSI高檔或低檔時，容易產生鈍化
，失去指標功能。
RSI不適用於冷門股和新上市股票。
　

PS: 本說明僅供參考   from 股市大便內文說明
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rsi 背離

合謂背離呢

背離就是說當漲勢中價創新高，但指標未創新高時，就是背離

再跌勢中相同價創新低指標未創新低時，也是背離

同常背離所說的就是一個"相對"較佳的買賣點

就拿5514來說好了  以rsi 6的參數來看

從2004/01開始

每次價創新高rsi 是不是乖乖每次都創新高呢

直到5514最高價時  rsi 6 掉到了 74

不像以往都在高檔  這個時後通常是較佳的買賣點

繼續看下去

在2004/05/18的時候

5514破新低但指標未破新低...是不是相對買賣點啊

單然摟..依照這個概念大家可以摸摸底摸摸頭
是滿好用的

應用這樣的概念我們在來看看a大的8069

星期五收盤 rsi 6 是 78.14 最近的 rsi 6 是 79.12

價創新高但rsi未創新高....那該不該出呢

我也不知道

哈  真廢話

怕死的可以先出啊

但是建倉成本低的

可以多等一天，只要隔天一開高rsi勢必創新高

那就可以繼續報報報啦

小弟是滿看好8069啦....目標價33.2
a 大記得要請客歐~

但是呢在一些投機股或是期指

rsi就沒這麼乖了

有時候背離了3次才見高點

但就統計來看  背離次數最多3次  用rsi大不了停損2次就是了

但是相對高相對低一定是背離點嗎

ㄏㄏ我可沒這麼說歐~~

但是其中巧妙大家可以多找點pattern來比對比對就是了~

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rsi 趨勢線
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rsi 型態
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rsi 波浪
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rsi 亞當理論  (嘿嘿..這個講了大概沒人懂 跳過)

                    剩下有控在說摟...有點晚了~

                                情人不再家只好上來波波文章摟~XD

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世界上最遙遠的距離
不是　生與死
而是　我就站在你面前　你卻不知道我愛你

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◆ From: 220.139.128.220
→ tyang:補充一點 rsi是屬於擺盪指標的一種
推 zerohero:推阿~終於有人支持了~~@@
推 ciccio:Z好像很感動
推 schumache:算是浪子回頭  本版終於有stock版的感覺
推 vivi:恭喜..所有的獎金都是你的:>
推 Resilience:推:)
推 abaoa:謝謝
> -------------------------------------------------------------------------- <

作者: cloony (..) 看板: Stock
標題: Re: [徵文][技術分析]rsi應用  拋磚引玉
時間: Fri Feb 25 18:41:12 2005

※ 引述《tyang (ta)》之銘言：
: 小弟的舊作 在之前個人版貼的 應該有些人沒看過
: 拿來拋磚引玉貼一下  希望大家莫見笑
: 先說說rsi的由來..
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: 公式
: 日RSI=100*6日內收盤上漲總數的平均值 / (6日內收盤上漲總數的平均值 + 6日內收盤下
: 跌總數的平均值)
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恕刪部分文章
單純從公式來看
假定a=6日內多頭表現誠意的幅度
    b=6日內空頭表現誠意的幅度
rsi=a/a+b
換句話說 "6天之內" 多空只要個別表現3天 rsi就有可能接近50
先定義出這個大前提 特別是"6天"
: rsi 背離
: 合謂背離呢
: 背離就是說當漲勢中價創新高，但指標未創新高時，就是背離
: 再跌勢中相同價創新低指標未創新低時，也是背離
: 同常背離所說的就是一個"相對"較佳的買賣點
: 就拿5514來說好了  以rsi 6的參數來看
: 從2004/01開始
: 每次價創新高rsi 是不是乖乖每次都創新高呢
: 直到5514最高價時  rsi 6 掉到了 74
: 不像以往都在高檔  這個時後通常是較佳的買賣點
: 繼續看下去
: 在2004/05/18的時候
: 5514破新低但指標未破新低...是不是相對買賣點啊
: 單然摟..依照這個概念大家可以摸摸底摸摸頭
回到實際的這個例子
我不太清楚為什麼要用去年一月的資料舉例
但是需要事先言明的是
(1)去年一月到二月間是大多頭
   這在個股的所有可能的價格波動型態中
   佔的時間大概只會有一成到兩成

(2)如果仔細去看
   這段多頭的過程
   假使把一個推動波加上一個整理波當作一段來計算
   從日線上區分
   大概可以分成 12/19-12/31 (9天)
                12/31-01/13 (9天)
                01/13-02/03 (10天)
                02/04-02/12 (7天)
                02/12-02/23 (12天)

大致上區分完成後
回頭去看剛剛的6日rsi定義
換句話說 在這五個完整的多空循環中
大致上會有5個rsi(6)高點
而這5個高點 大致上均會出現在底部起算的第六天
平易近人一點來說 就是多頭連續六天都KO空頭 後面三天讓它休息

至於這5個高點的rsi(6)的值域的高低
則取決在當波多頭前六天表現的"凶悍"程度與否
因此在最後的兩個波段
rsi(6)幾乎都達到95以上

了解這個指標與股價的對應關係後
再去檢查3/3號的最高點17.8
當天是低點起算第三天
換句話說 它是從低點起漲第三天便見高點
因此rsi(6)必須再多加上02/25-02/27這三天的值去作計算
02/25-02/27這三天 都是空方勝出
因此縱使後來三天多方勉強創新高 rsi(6)也無法再創新高
這才是當日價創新高 rsi(6)無法創新高的主要理由

換句話說 只要股價的多空循環轉為三天見循環高點的慣性
對照先前的6天見循環高點的型態
rsi(6)便會出現背離
更明確一點的來說
"只要某次的推動波中 出現6日多頭連續KO空頭的情況
 後來的那次推動波 幾乎9成以上都會出現背離"
然而不管從單純的想像 或者是實際的交易上來看
用這個邏輯去推算高點
會有很大的風險存在

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顧名思義 rsi既然是震盪指標
在盤整(修正波)時 確實可以發揮其功效
但是在明確趨勢(推動波)出現時
卻往往因此而錯失低檔買進的倉位

有些離題了
直接進結論

(1)股價的正常循環 往往是推動-修正-推動-修正 間歇性的出現
   因此 與其單看震盪指標抓高低點
   不如搭配一個循環較長的趨勢指標(例如季線)
   在趨勢行進的過程中 利用震盪指標作分批的佈局
   一旦 第一筆單開始獲利 後續的加碼便會變得輕鬆

(2)在一段明顯的單邊走勢後
   往往伴隨的是區間的整理修正
   只要後續的股價走勢不如前一波凶悍
   指標出現背離的機率將大大增加
   但是只要再出現新的一波更強的推動
   指標又將再創新高

(3)看日線指標作6天以內的個股進出
   好比只看報紙就去買股票一樣
   風險程度極高
   看更短級數的k線
   參數同比例放大 會是比較好的選擇


cloony

















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