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為了呼應圈大的研究精神,小弟我把我這半年研究的東西公布一下好了 小弟研究的是 包絡曲線,從 "走進我的交易室" 那本書獲得啟發 艾爾德曾經講一句話 "用這曲線上下緣包住 95% 的K線",至於為什麼這樣做 我之後會講到,有統計的概念在裡面 如果各位鄉民沒有看過包絡曲線,看看軟體有沒有,英文叫做 envelope 叫出來後,中間有用一條你自己設定的均線,同時有上下緣形成一個包絡通道 ====================================================================== 以下是重點: 上升趨勢,K線會沿著某一條均線上升,K線就會沿著中間的均線和包絡上緣通道上升 下降趨勢則反之 調整方式: 均線請自由決定,我通常會取 30日線,上下緣的通道的參數依各股決定 以下是超重點: 打開一檔個股,假設他是上升趨勢,請將包絡上下緣的參數調整至 包住至少3個月以上的K 包住的K不能全包住,而只能包住95%,不然會完全失真,無法抓到K線的行動 小秘密在於,在調整的時候,可能某些關鍵K會碰到上緣後留上影線 如果有發現某根K有包住了,同樣的參數再看看其他的K是否也有這現象 如果是,那就是這個參數了,後面的這幾天就用這個參數來運作 每個各股都有不同的參數 如何運作: 艾爾德說過,如果是上升趨勢,均線和上緣之間就是獲利區間 趨勢出來後,拉回均線就是買進,碰到上緣就賣出,看交易者能夠吃到這區間多少獲利 下降趨勢反之 所以這套屬於逆勢操作法,也叫區間操作法,不屬於順勢加碼操作 統計解釋: 小弟對這個指標下特別的解釋 中間的均線就可以看成變形的回歸線,上下緣就解釋為 中間回歸線的95%的信賴區間 所以學過統計都知道,如果全包住了那根本沒意義,我們必須把離群值踢掉 所以範圍縮至 95% 時,就有比較大的"機率"碰到上下緣就反彈 這時候就可以做該做的動作 系統回測: 當你在做參數調整時,剛剛說過,必須包住三個月以上的K,如果包住了 那不就再做系統回測了嗎? 這個參數對於前三個月以上均適用 所以目前你就用這個參數做往後的發展,簡單易用 與包寧傑帶狀的差異: 包絡曲線跟包寧傑帶狀的差異在於,包寧傑帶狀的上下緣均是用標準差計算 容易因"過度計算"而失真,所以會常常跳出通道 通道也容易收斂跟發散 包絡曲線沒有過度計算,很簡單的用一個%數來做上下緣的區間,而且更穩定 但話說回來,包寧傑帶狀是用來觀察收斂發散狀況,跟包絡曲線用途不同 以上,有問題再問,各位可以試看看 來源是來自於 艾爾德的 "走進我的交易室" -- 股市就是提款機 問題是要知道密碼 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.176.84.231 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1422197479.A.7B2.html
circlelee : 這應該不是逆勢交易 還是屬順勢 01/25 22:55
circlelee : 算中短線的操作方式 01/25 22:55
circlelee : 跟布林通道 是不是很類似? 01/25 22:56
zoo0214 : 不推的話 人家會以為我看不懂xd 01/25 23:10
blackboom : 什麼小祕密 就參數最佳化阿xd 01/25 23:13
tonyrao : 不要這樣啊XDD 保持一下神秘感ㄇㄟ 01/25 23:15
BColangelo : 以通道概念為主的技術分析 大抵都類似箱形理論吧?! 01/25 23:27
BColangelo : 只是要在箱形(通道內)反覆操作 or 抓突破去操作 01/25 23:28
BColangelo : 個人理解是這樣 不知道有沒有錯 01/25 23:28
belive5 : 這只適合用在出場 用來進場很危險 01/25 23:32
sesee : 統計不是讓你這樣用的…… 01/25 23:32
AlgerTaipei : 不懂 推分享 01/25 23:34
ARTORIA : 這不是順勢...順勢不會在碰到上緣時賣出 01/25 23:48
Lrony : 推zoo大... 01/25 23:58
kanx : 謝謝分享 01/25 23:59
tonyrao : belive5大,進場之後就要馬上設停損了阿... 01/26 00:22
circlelee : 趨勢向上 你作多 不就順勢嗎???? 01/26 01:19
circlelee : 碰上緣結利 是一個賣點沒錯啊 01/26 01:20
circlelee : 主要趨勢向上 你放空 才算是逆勢吧 01/26 01:21
wtleader01 : 這也叫統計??笑死人了 高中生程度的數學都不用 一 01/26 02:25
wtleader01 : 句股價不是常態分佈就可以打槍了 01/26 02:25
xxxzzz : 樓上何不來一篇高中以上程度的讓大家見識見識 01/26 03:01
danny789 : 這是在古板對布林通道的第幾篇錯誤看法了? 01/26 04:27
James1114 : 推文好笑XD 01/26 05:26
sorryandbye : 超超超級重點是:有沒有賺錢 01/26 07:09
danny789 : 這種包絡曲線是比較早期的通道系統,應用的好其實也 01/26 08:06
danny789 : 可以賺錢 01/26 08:06
ARTORIA : 你還是多看書吧... 01/26 08:42