最佳化KD線參數

[listeve (鳥蛋)]

我做了一些研究讓KD線對大盤最佳化.

利用這個純粹的技術分析,

來研究1991年至今的大盤走勢.

如果完全按照KD9來做買賣(向上突破即買進, 向下突破則賣出)

1991年至今將會賠到只剩下24%.

-

心得:

裡面有一個很重要的關鍵點,

那就是證交稅以及買賣的佣金,

快速的KD反而讓這方面的成本大增.

另外一個重點是動作慢的問題,

通常看到昨天交叉,

第二天已經不是最好的買點了.

-

如果對KD線的參數作最佳化,

可以賺約700%.

如果同時考慮 J<20以及 J>80的買賣點,

並且做最佳化,

可以賺上10倍.

當然歷史不代表未來,

這個小研究可能也只是一個fitting的過程.

如果你對指標有興趣或者有好的建議,

歡迎你來信討論.





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◆ From: 210.85.70.152
※ 編輯: listeve         來自: 210.85.70.152        (06/13 23:04)

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作者: cloony (戀秋) 看板: Stock
標題: Re: 最佳化KD線參數
時間: Sun Jun 13 23:24:46 2004

※ 引述《listeve (鳥蛋)》之銘言：
: 我做了一些研究讓KD線對大盤最佳化.
: 利用這個純粹的技術分析,
: 來研究1991年至今的大盤走勢.
: 如果完全按照KD9來做買賣(向上突破即買進, 向下突破則賣出)
: 1991年至今將會賠到只剩下24%.
: -
: 心得:
: 裡面有一個很重要的關鍵點,
: 那就是證交稅以及買賣的佣金,
: 快速的KD反而讓這方面的成本大增.
: 另外一個重點是動作慢的問題,
: 通常看到昨天交叉,
: 第二天已經不是最好的買點了.
: -
: 如果對KD線的參數作最佳化,
: 可以賺約700%.
七倍的報酬率的初始資本是多少?
還有 期間最大的drawdown是多少?
btw 我對於所謂的參數設定沒有興趣
板上另外似乎也有另外的program trader(Mojo桑)
或許可以在板上做些衍生性的討論也不錯
: 如果同時考慮 J<20以及 J>80的買賣點,
: 並且做最佳化,
: 可以賺上10倍.
: 當然歷史不代表未來,
: 這個小研究可能也只是一個fitting的過程.
: 如果你對指標有興趣或者有好的建議,
: 歡迎你來信討論.

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作者: dyhsu (是愛啊 寶貝) 看板: Stock
標題: Re: 最佳化KD線參數
時間: Mon Jun 14 01:36:18 2004

以我的認識
系統交易介意的是
績效圖是不是斜斜向上

另外還有賺賠的分佈
比如5賺5賠
是      賺賺賺賺賺賠賠賠賠賠
還是    賺賠賺賠賺賠賺賠賺賠

交易系統討論在bbs上比較少見到喔
我覺得
從舊的指標去改參數
難免會受到限制啦

不過你講到改kd
讓我想到涂x峰就是

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◆ From: 61.70.128.253
※ 編輯: dyhsu           來自: 61.70.128.253        (06/14 01:40)

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作者: listeve (鳥蛋) 看板: Stock
標題: Re: 最佳化KD線參數
時間: Mon Jun 14 10:11:41 2004

※ 引述《dyhsu (是愛啊 寶貝)》之銘言：
: 以我的認識
: 系統交易介意的是
: 績效圖是不是斜斜向上

原來如此.

: 另外還有賺賠的分佈
: 比如5賺5賠
: 是      賺賺賺賺賺賠賠賠賠賠
: 還是    賺賠賺賠賺賠賺賠賺賠

哪一種較好?
以你的認識.

: 交易系統討論在bbs上比較少見到喔
: 我覺得
: 從舊的指標去改參數
: 難免會受到限制啦
: 不過你講到改kd
: 讓我想到涂x峰就是

我瞭解你的意思.
我應該要給比較詳細的資料.

這邊是這個小研究的plot.
http://hep1.phys.ntu.edu.tw/~listeve/KDopt/KDopt.jpg
上方的是走勢圖, 紅色代表依照指標買進的, 而綠色的是空手時.
下方為績效圖.

這個結果是非常初步的結果. 可能對各位高手來說也不怎麼樣,
希望能夠得到一些建議跟想法.


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◆ From: 210.85.70.152
推 dyhsu:斜斜向上就是好
→ dyhsu:同樣是5成,uniform比較好
推 listeve:瞭解. 我想意思是減少風險以及增加正確性
推 dyhsu:正確性那可能要換指標吧 我猜的
推 Lio41:你一定沒加成本進去損益才會這樣
推 listeve:成本有考慮進去, 報括交易稅以及手續費
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作者: ZZealot (我的命真好：）) 看板: Stock
標題: Re: 最佳化KD線參數
時間: Mon Jun 14 11:32:56 2004

※ 引述《listeve (鳥蛋)》之銘言：
: ※ 引述《dyhsu (是愛啊 寶貝)》之銘言：
: : 以我的認識
: : 系統交易介意的是
: : 績效圖是不是斜斜向上
: 原來如此.
: : 另外還有賺賠的分佈
: : 比如5賺5賠
: : 是      賺賺賺賺賺賠賠賠賠賠
: : 還是    賺賠賺賠賺賠賺賠賺賠
: 哪一種較好?
: 以你的認識.
: : 交易系統討論在bbs上比較少見到喔
: : 我覺得
: : 從舊的指標去改參數
: : 難免會受到限制啦
: : 不過你講到改kd
: : 讓我想到涂x峰就是
: 我瞭解你的意思.
: 我應該要給比較詳細的資料.
: 這邊是這個小研究的plot.
: http://hep1.phys.ntu.edu.tw/~listeve/KDopt/KDopt.jpg
: 上方的是走勢圖, 紅色代表依照指標買進的, 而綠色的是空手時.
: 下方為績效圖.
: 這個結果是非常初步的結果. 可能對各位高手來說也不怎麼樣,
: 希望能夠得到一些建議跟想法.


        商品價格具有相當的隨機性,在任何既定時間,
        某一組的參數的績效最好,是純粹的巧合,
        根據機率論所顯示,只要測試足夠數量的參數集合,
        即使是一套毫無意義的交易系統,
        也能在某個參數集合下產生有利的歷史績效,
        根據最佳參數集合評估一套系統,
        乃是將該系統拿去配合過去的結果,
        而不是去測試該系統.

                                        William R.Gallacher


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◆ From: 61.30.184.175
推 MITS:推
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作者: cloony (戀秋) 看板: Stock
標題: Re: 最佳化KD線參數
時間: Mon Jun 14 20:16:46 2004

※ 引述《ZZealot (我的命真好：）)》之銘言：
: ※ 引述《listeve (鳥蛋)》之銘言：
: : 原來如此.
: : 哪一種較好?
: : 以你的認識.
: : 我瞭解你的意思.
: : 我應該要給比較詳細的資料.
: : 這邊是這個小研究的plot.
: : http://hep1.phys.ntu.edu.tw/~listeve/KDopt/KDopt.jpg
: : 上方的是走勢圖, 紅色代表依照指標買進的, 而綠色的是空手時.
: : 下方為績效圖.
: : 這個結果是非常初步的結果. 可能對各位高手來說也不怎麼樣,
: : 希望能夠得到一些建議跟想法.
:         商品價格具有相當的隨機性,在任何既定時間,
:         某一組的參數的績效最好,是純粹的巧合,
:         根據機率論所顯示,只要測試足夠數量的參數集合,
:         即使是一套毫無意義的交易系統,
:         也能在某個參數集合下產生有利的歷史績效,
:         根據最佳參數集合評估一套系統,
:         乃是將該系統拿去配合過去的結果,
:         而不是去測試該系統.
:                                         William R.Gallacher

 回也不是 不回也不是
 有效性跟參數優化
 純粹是兩回事
 我試圖用簡單的方式來解釋這兩者的差異
 同樣一台F1賽車 大舒跟林志穎來開 一定會有落差
 這中間的落差 叫做參數優化
 而F1賽車(交易模組)跟一般房車(大盤績效)比較的性能顯著性
 則是屬於有效性的部分
 BTW 我對於效率市場的假設完全沒有辯論的興趣
 台灣根本上就是無效率市場
 單純從單位時間k棒的極端值比率就可以支持這樣的假設
 更不用提其他更顯著的統計方式
 基本上在機率論的範疇下
 承認常態分配的存在
 (當然如果連常態分配假設都要視為大自然美麗的錯誤的話
 那我想整個邏輯體系都要改寫)
 如此則連辨證的平台都不復存在

 最後
 如果我只是在一段隨機的上升走勢中
 達成交易資本的累積 並且就此遠離市場
 試問 隨機與否 與我 又有何干
 夏蟲不語冰寒 卻不代表夏蟲不能活得燦爛

 cloony

ps:這板上似乎應該有更多的人涉獵程式交易這部分
   然而似乎哪支股票明天會漲停
   仍舊是大多數人的焦點所在
   let it be....

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◆ From: 61.217.62.176
推 enoslin2:程式交易需要軟體嗎???@
推 dyhsu:應該需要, 有很多軟體
推 stasis:推這篇..如果系統不複雜手動也可..
推 purpleviva:對PS 的感觸頗深 ^^
推 dyhsu:bbs討論程式交易的很少吧
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作者: listeve (鳥蛋) 看板: Stock
標題: Re: 最佳化KD線參數
時間: Mon Jun 14 21:12:48 2004

※ 引述《ZZealot (我的命真好：）)》之銘言：
: ※ 引述《listeve (鳥蛋)》之銘言：
: : 原來如此.
: : 哪一種較好?
: : 以你的認識.
: : 我瞭解你的意思.
: : 我應該要給比較詳細的資料.
: : 這邊是這個小研究的plot.
: : http://hep1.phys.ntu.edu.tw/~listeve/KDopt/KDopt.jpg
: : 上方的是走勢圖, 紅色代表依照指標買進的, 而綠色的是空手時.
: : 下方為績效圖.
: : 這個結果是非常初步的結果. 可能對各位高手來說也不怎麼樣,
: : 希望能夠得到一些建議跟想法.
:         商品價格具有相當的隨機性,在任何既定時間,
:         某一組的參數的績效最好,是純粹的巧合,
:         根據機率論所顯示,只要測試足夠數量的參數集合,
:         即使是一套毫無意義的交易系統,
:         也能在某個參數集合下產生有利的歷史績效,
:         根據最佳參數集合評估一套系統,
:         乃是將該系統拿去配合過去的結果,
:         而不是去測試該系統.
:                                         William R.Gallacher
我覺得這句話說得很好,
歷史不代表過去,
我也有強調這個研究可能只是個fitting的過程.

我覺得勉強可以宜試的作法應該是用其他國家的大盤去優化參數
然後去預測台灣的股市.

當然其中可能也會有correlation,
是最大的問題之一.
必須要瞭解其中的系統誤差.

另外的一個問題是即使這個指標的performance很好,
大家也永遠可以argue說這個是猴子寫出的哈姆雷特.

版上的網友們似乎對於優化參數這個想法很感冒,
我想我的目的並不是想要讓整個交易完全機械化
只是希望能夠有比較可靠的技術指標,
來提供我們投資買賣點參考.

讀了許多網友給我的信之後的一點感想.
感謝各位的意見.

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◆ From: 140.112.101.46
※ 編輯: listeve         來自: 140.112.101.46       (06/14 21:16)
推 purpleviva:^^ 還是很歡迎您多發表文章
推 dyhsu:技術分析到最後應該會變成oxxo說的那個樣ꐠ
推 zerohero:推用心做研究...推推推...
推 Minamii:猴子寫的明明是伊里雅德