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作者kroll (光頭佬)
看板Stock
標題[討論] KD
時間Sat Feb 17 01:40:22 2007
KD隨機指數(Stochastic)是由Dr. Groge Lane發明的， 根據google上所查~ 隨機這個辭只是當初發表時的用詞，所以不用拘泥在"隨機"的意義 其理論的依據是： 當行情處於上升行情的過程中，收盤價往往會接近於當日最高價： 而行情處在下降趨勢中，收盤價通常接近於當日最低價。 也就是此指標目的在反應近期收盤價格於價格區間內的相對位置。 同時此理論出現兩種計算法：原始計算法、修正計算法 (一)原始計算法 C - L_n %K = ----------- X 100 (有沒有很熟悉的感覺，ex:威廉指標) H_n - L_n 式中 : C為當日收盤價、L_n為n日內最低價 H_3 H_n為n日內最高價、n為時間參數 %D = ----- X 100 H_3為最後三個(C - L_n)之和 L_3 L_3為最後三個(H_n - L_n)之和 也就是說 %D其實只是%K的3MA (二)修正計算法 由於原始計算法會有敏感太強的問題，因此以拉長週期與增加權重來作為修正 此時出現兩種修正，一種是以原始的%D作為%K，以原始%D的3MA作為新的%D 也就是將原始指標再作3期移動平均 另一種作法是將原始的%K定義為Row Stochastic Value，再依此計算 也就是 C - L_n RSVt = ----------- X 100 (也就是原始的 %K) H_n - L_n 式中 : C為當日收盤價、L_n為n日內最低價 2%K(t-1) + RSVt H_n為n日內最高價、n為時間參數 %Kt = ------------------ %K(t-1)為前一日之%K 3 %D(t-1)為前一日之%D RSVt為計算當日之RSV 2%D(t-1) + %Kt %J為%K%與%D的乖離度 %Dt = ---------------- 3 n一般默認為9 %K與%D的初始值取為50 %J = 3%D - 2%K 無論如何，一開始的想法挺單純的。 思考點在於n的取值意義，而且3MA是最好的配適嗎 ? 指標適用於台股嗎? 台股每日7%的漲跌幅限制，使得指標反應更有低估的可能 在這樣的概念之下，我們會發現確切的影響在於週期的掌握 而移動平均的依據在於找出最佳配適~ (之後請自行發展 益rz) 那KD好用嗎? 我是覺得它是均線跟強弱兩種概念的綜合，但是缺少了量的影響 因此還是要結合其他資訊來綜合判斷，也就是說對於交易量小的股票沒用 在極強與極弱的趨勢裡也沒用， 對牛皮股來說，指標交叉也不代表什麼~ (／‵Д′)／~ ╧╧ 而且所謂的背離要配合週KD一起看才有意義 不要把技術指標看的太神 -- 獻醜 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.137.76.40
推 Bestbass:KD RSI的指標公式我也推導研究過 感覺可用性極低 02/17 11:50
推 capalu:真正有趣的是有人用KD、RSI賺錢，有人用來賠錢XD 02/17 11:57
推 iorittn:那MACD呢?...有個前輩跟我說指標裡MACD是很有深度的一種 02/17 16:01
推 ypw:落後指標 而且常常鈍化 在台股不是很好用.... 02/17 19:59
推 cmwang:不需要去推導那些東西 02/18 01:17
推 TimHortons:推~ 其實認真研究一種就很好用了 02/18 14:55
> -------------------------------------------------------------------------- < 作者: kroll (光頭佬) 看板: Stock 標題: Re: [討論] KD 時間: Sat Feb 17 18:01:09 2007 趨勢是啥~ 相關檢定告訴我們，上漲(下跌)的時候收盤價會接近最高(低)價 這跟趨勢有什麼關係 直觀上，均線可以告訴我們趨勢 我希望從均價裡找答案 這次以MA3 ~ MA10、MA20 與 不同週期的%K進行相關檢定 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 MA9 MA10 MA20 n=1 -.119 -.130 -.137 -.145 -.151 -.153 -.152 -.148 -.104 (相關係數) .209 .170 .048 .125 .111 .106 .107 .117 .273 ( 顯著性 ) n=2 -.140 -.157 -.166 -.175 -.182 -.184 -.183 -.178 -.130 .139 .097 .079 .064 .054 .051 .052 .059 .169 n=3 -.147 -.174 -.189 -.200 -.209 -.213 -.213 -.209 -.154 .120 .066 .045 .034 .026 .023 .023 .027 .104 n=4 -.140 -.171 -.194 -.209 -.220 -.227 -.229 -.226 -.170 .138 .070 .040 .026 .019 .016 .015 .016 .071 n=5 -.162 -.192 -.219 -.239 -.253 -.262 -.267 -.266 -.210 .087 .041 .020 .011 .007 .005 .004 .004 .025 n=6 -.167 -.198 -.225 -.247 -.266 -.278 -.285 -.286 -.234 .007 .036 .017 .008 .004 .003 .002 .002 .013 n=7 -.162 -.192 -.220 -.243 -.263 -.278 -.288 -.291 -.244 .087 .041 .019 .010 .005 .003 .002 .002 .009 n=8 -.173 -.203 -.231 -.255 -.276 -.294 -.306 -.313 -.272 .067 .031 .014 .006 .003 .002 .001 .001 .004 n=9 -.178 -.208 -.235 -.260 -.282 -.300 -.305 -.324 -.294 .059 .027 .012 .005 .002 .001 .001 .000 .002 改以MA3 ~ MA10、MA20的漲跌幅 與不同週期的%K進行相關檢定 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 MA9 MA10 MA20 n=1 .453 .393 .393 .342 .289 .227 .153 .117 .105 (相關係數) .000 .000 .000 .000 .002 .016 .106 .218 .267 ( 顯著性 ) n=2 .604 .511 .476 .440 .350 .295 .202 .158 .205 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .032 .094 .030 n=3 .759 .642 .580 .533 .451 .369 .271 .200 .292 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .034 .002 n=4 .803 .757 .666 .604 .533 .457 .350 .271 .370 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 n=5 .788 .804 .748 .681 .607 .534 .434 .345 .428 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 n=6 .778 .808 .788 .746 .677 .605 .511 .422 .459 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 n=7 .761 .796 .787 .775 .730 .658 .572 .487 .479 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 n=8 .742 .784 .787 .777 .764 .720 .638 .559 .490 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 n=9 -.721 .774 .787 .783 .774 .759 .707 .632 .514 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 總結以上可知，若取n大於5，MA大於5時， %K對於趨勢的解釋具有相當的效力 但是%K過於敏感的問題依然沒有解決~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.137.76.40 > -------------------------------------------------------------------------- < 作者: HermitKevin (身在此山中 雲深不知處) 看板: Stock 標題: Re: [討論] KD 時間: Sat Feb 17 18:17:33 2007 http://buy.yahoo.com.tw/gdsale/gdbkstore.asp?gdid=228986 杜金龍把所有指標做了詳細的統計 還有勝率與報酬率的資料 論文生不出來的可以參考 把標的或族群代換即可 數字生出來論文完成90% -- ※ 引述《kroll (光頭佬)》之銘言： : 趨勢是啥~ : 相關檢定告訴我們，上漲(下跌)的時候收盤價會接近最高(低)價 : 這跟趨勢有什麼關係 : 直觀上，均線可以告訴我們趨勢 : 我希望從均價裡找答案 : 這次以MA3 ~ MA10、MA20 與 不同週期的%K進行相關檢定 : MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 MA9 MA10 MA20 : n=1 -.119 -.130 -.137 -.145 -.151 -.153 -.152 -.148 -.104 (相關係數) : .209 .170 .048 .125 .111 .106 .107 .117 .273 ( 顯著性 ) : n=2 -.140 -.157 -.166 -.175 -.182 -.184 -.183 -.178 -.130 : .139 .097 .079 .064 .054 .051 .052 .059 .169 : n=3 -.147 -.174 -.189 -.200 -.209 -.213 -.213 -.209 -.154 : .120 .066 .045 .034 .026 .023 .023 .027 .104 : n=4 -.140 -.171 -.194 -.209 -.220 -.227 -.229 -.226 -.170 : .138 .070 .040 .026 .019 .016 .015 .016 .071 : n=5 -.162 -.192 -.219 -.239 -.253 -.262 -.267 -.266 -.210 : .087 .041 .020 .011 .007 .005 .004 .004 .025 : n=6 -.167 -.198 -.225 -.247 -.266 -.278 -.285 -.286 -.234 : .007 .036 .017 .008 .004 .003 .002 .002 .013 : n=7 -.162 -.192 -.220 -.243 -.263 -.278 -.288 -.291 -.244 : .087 .041 .019 .010 .005 .003 .002 .002 .009 : n=8 -.173 -.203 -.231 -.255 -.276 -.294 -.306 -.313 -.272 : .067 .031 .014 .006 .003 .002 .001 .001 .004 : n=9 -.178 -.208 -.235 -.260 -.282 -.300 -.305 -.324 -.294 : .059 .027 .012 .005 .002 .001 .001 .000 .002 : 改以MA3 ~ MA10、MA20的漲跌幅 與不同週期的%K進行相關檢定 : MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 MA9 MA10 MA20 : n=1 .453 .393 .393 .342 .289 .227 .153 .117 .105 (相關係數) : .000 .000 .000 .000 .002 .016 .106 .218 .267 ( 顯著性 ) : n=2 .604 .511 .476 .440 .350 .295 .202 .158 .205 : .000 .000 .000 .000 .000 .002 .032 .094 .030 : n=3 .759 .642 .580 .533 .451 .369 .271 .200 .292 : .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .034 .002 : n=4 .803 .757 .666 .604 .533 .457 .350 .271 .370 : .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 : n=5 .788 .804 .748 .681 .607 .534 .434 .345 .428 : .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 : n=6 .778 .808 .788 .746 .677 .605 .511 .422 .459 : .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 : n=7 .761 .796 .787 .775 .730 .658 .572 .487 .479 : .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 : n=8 .742 .784 .787 .777 .764 .720 .638 .559 .490 : .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 : n=9 -.721 .774 .787 .783 .774 .759 .707 .632 .514 : .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 : 總結以上可知，若取n大於5，MA大於5時， : %K對於趨勢的解釋具有相當的效力 : 但是%K過於敏感的問題依然沒有解決~ -- ~經營大雲嘉 建立新中原~ 國票証券祝您 新年快樂 諸事大吉 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.71.64.57 > -------------------------------------------------------------------------- < 作者: HermitKevin (身在此山中 雲深不知處) 看板: Stock 標題: Re: [討論] KD 時間: Sat Feb 17 18:46:45 2007 ※ 引述《kroll (光頭佬)》之銘言： : 無論如何，一開始的想法挺單純的。 : 思考點在於n的取值意義，而且3MA是最好的配適嗎 ? : 指標適用於台股嗎? 台股每日7%的漲跌幅限制，使得指標反應更有低估的可能 : 在這樣的概念之下，我們會發現確切的影響在於週期的掌握 : 而移動平均的依據在於找出最佳配適~ (之後請自行發展 益rz) 如果加上乖離率呢 應該會更好玩 : 那KD好用嗎? 我是覺得它是均線跟強弱兩種概念的綜合，但是缺少了量的影響 同時判斷多空趨勢與動力 建議玩玩DMI 因為可以明顯知道 是多方控盤還是空方控盤?動能足不足?或者是盤整? 建立因應策略 然後搭配期權使用 統計其勝率與報酬率 這樣論文應會有可看性 : 因此還是要結合其他資訊來綜合判斷，也就是說對於交易量小的股票沒用 : 在極強與極弱的趨勢裡也沒用， : 對牛皮股來說，指標交叉也不代表什麼~ (／‵Д′)／~ ╧╧ : 而且所謂的背離要配合週KD一起看才有意義 : 不要把技術指標看的太神 另外量是否為價的先行指標有待商榷 (坊間書籍多數認為是) 財金論文通常建立在CAPM完美市場假設上 然而標的若不合完美假設 例如具市場控制力 其結果又是如何? 不知是否有板上先進研究過 -- ~經營大雲嘉 建立新中原~ 國票証券祝您 新年快樂 諸事大吉 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.71.64.57
→ kroll:恩^^ 我只想說單單靠KD的邏輯能找到什麼結果 02/17 19:02
> -------------------------------------------------------------------------- < 作者: kroll (光頭佬) 看板: Stock 標題: Re: [討論] KD 時間: Sat Feb 17 19:02:09 2007 之前所述，表示出卜蜂(1215)的漲跌週期n取5~9都沒多大問題 趨勢成立時也需要5日以上，%K才比較具確認價值 但是%K常常跳動的很劇烈，若是以%K就當作進出依據 設再多的停損也不夠用 ~ 囧 就好像股票漲停要不要追一樣， 要會先看長期趨勢、找頸線、找突破、找頭肩底、要放量...... 在沒有成交量的隨機指標裡，光靠%K真的沒辦法參考 >"< 所以指標的設計者告訴我們還有個%D，平滑化%K的%D 也就是找出%K較長期的趨勢 所以當長期趨勢向上，短期趨勢的變動會給我們較大的信心。 無論是何種處理法，都是在做平滑化處理。 我相信這點可以靠檢定找出較好配適，但是除非你是數據魔人~ 過去的經驗已經可以給予你相當的結論。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.137.76.40 > -------------------------------------------------------------------------- < 作者: HermitKevin (身在此山中 雲深不知處) 看板: Stock 標題: Re: [討論] KD 時間: Sat Feb 17 19:40:46 2007 ※ 引述《kroll (光頭佬)》之銘言： : 趨勢是啥~ : 相關檢定告訴我們，上漲(下跌)的時候收盤價會接近最高(低)價 : 這跟趨勢有什麼關係 : 直觀上，均線可以告訴我們趨勢 : 我希望從均價裡找答案 : 這次以MA3 ~ MA10、MA20 與 不同週期的%K進行相關檢定 既然都把MA用進來了 要不要考慮 當大盤線呈多頭排列(5,13,21) 利用KD黃金交叉設定買點 均線反轉為平倉點 檢定其超額報酬 當均線呈空頭排列 利用KD死亡交叉尋找賣點 均線反轉為平倉點 檢定其超額報酬 當大盤箱型整理時 檢定KD做為進出依據 檢定其超額報酬 -- : MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 MA9 MA10 MA20 : n=1 -.119 -.130 -.137 -.145 -.151 -.153 -.152 -.148 -.104 (相關係數) : .209 .170 .048 .125 .111 .106 .107 .117 .273 ( 顯著性 ) : n=2 -.140 -.157 -.166 -.175 -.182 -.184 -.183 -.178 -.130 : .139 .097 .079 .064 .054 .051 .052 .059 .169 : n=3 -.147 -.174 -.189 -.200 -.209 -.213 -.213 -.209 -.154 : .120 .066 .045 .034 .026 .023 .023 .027 .104 : n=4 -.140 -.171 -.194 -.209 -.220 -.227 -.229 -.226 -.170 : .138 .070 .040 .026 .019 .016 .015 .016 .071 : n=5 -.162 -.192 -.219 -.239 -.253 -.262 -.267 -.266 -.210 : .087 .041 .020 .011 .007 .005 .004 .004 .025 : n=6 -.167 -.198 -.225 -.247 -.266 -.278 -.285 -.286 -.234 : .007 .036 .017 .008 .004 .003 .002 .002 .013 : n=7 -.162 -.192 -.220 -.243 -.263 -.278 -.288 -.291 -.244 : .087 .041 .019 .010 .005 .003 .002 .002 .009 : n=8 -.173 -.203 -.231 -.255 -.276 -.294 -.306 -.313 -.272 : .067 .031 .014 .006 .003 .002 .001 .001 .004 : n=9 -.178 -.208 -.235 -.260 -.282 -.300 -.305 -.324 -.294 : .059 .027 .012 .005 .002 .001 .001 .000 .002 : 改以MA3 ~ MA10、MA20的漲跌幅 與不同週期的%K進行相關檢定 : MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 MA9 MA10 MA20 : n=1 .453 .393 .393 .342 .289 .227 .153 .117 .105 (相關係數) : .000 .000 .000 .000 .002 .016 .106 .218 .267 ( 顯著性 ) : n=2 .604 .511 .476 .440 .350 .295 .202 .158 .205 : .000 .000 .000 .000 .000 .002 .032 .094 .030 : n=3 .759 .642 .580 .533 .451 .369 .271 .200 .292 : .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .034 .002 : n=4 .803 .757 .666 .604 .533 .457 .350 .271 .370 : .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 : n=5 .788 .804 .748 .681 .607 .534 .434 .345 .428 : .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 : n=6 .778 .808 .788 .746 .677 .605 .511 .422 .459 : .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 : n=7 .761 .796 .787 .775 .730 .658 .572 .487 .479 : .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 : n=8 .742 .784 .787 .777 .764 .720 .638 .559 .490 : .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 : n=9 -.721 .774 .787 .783 .774 .759 .707 .632 .514 : .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 : 總結以上可知，若取n大於5，MA大於5時， : %K對於趨勢的解釋具有相當的效力 : 但是%K過於敏感的問題依然沒有解決~ -- ~經營大雲嘉 建立新中原~ 國票証券祝您 新年快樂 諸事大吉 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.71.64.57 ※ 編輯: HermitKevin 來自: 219.71.64.57 (02/17 19:42) > -------------------------------------------------------------------------- < 作者: kroll (光頭佬) 看板: Stock 標題: Re: [討論] KD 時間: Sat Feb 17 21:40:05 2007 ※ 引述《HermitKevin (身在此山中 雲深不知處)》之銘言： : 既然都把MA用進來了 : 要不要考慮 : 當大盤線呈多頭排列(5,13,21) : 利用KD黃金交叉設定買點 : 均線反轉為平倉點 : 檢定其超額報酬 : 當均線呈空頭排列 : 利用KD死亡交叉尋找賣點 : 均線反轉為平倉點 : 檢定其超額報酬 : 當大盤箱型整理時 : 檢定KD做為進出依據 : 檢定其超額報酬 當然綜合的判斷會有更多的參考價值，但是在這裡可能有些離題吧 原先的KD出發點其實是相當單純，而且理論基礎可由檢定支持 但是在應用之前，我想先釐清一些事情 比如說9KD是否是最佳的參考時間期 %D的平滑以3、9做移動是否有其意義 所謂的80、20區的經驗法則是否一體適用 現在的技術分析有太多是從美國來的，應用美國的經驗作為參數 台股多頭排列、空頭排列其最適的觀測週期與美國為何一致？ 在確認所謂的K與D之後，KD交叉在快慢週期線上出現才有趨勢轉折的意義 最後 如您所說，需要以檢定報酬作為驗證。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.137.76.40
推 Kyosuke:對資料做檢定參數最佳化，然後做 Out of Sample Test 較佳 02/17 21:41
推 HermitKevin:樓上專業 02/17 22:16