Re: 基金中sharpe和beta值是什麼?

[drurylane (在我墳上起舞~)]

※ 引述《a156832 (勇敢)》之銘言：
: 看績效表看到的..
: 還有基金規模越大代表什麼?

Sharpe指標：

報酬對變異性比率(Reward to Variability;簡稱RVAR)

主要衡量每單位的總風險下所能產生的超額報酬，又稱Sharpe指數..

公式：RVAR：Rp-Rf/σp

當RVAR的值愈大時，表示在每一單位總風險下所獲得的風險溢酬愈高，代表投資組合的績
效愈好，值得投資。

貝它值(β)：

衡量某一資產或投資組合對市場變動的敏感度，資產或投資組合報酬率會受市場波動所影

響，一般稱之為市場風險，其大小可由貝它值來衡量。貝它值越大，投資的風險也越大。

然較低的貝它值說明該投資組合相對市場的波幅較小，並不等於風險較小。

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