[心得]程式交易測試檢討及修正

[king0355 (11122)]

我使用的指標主要是SAR停損指標再搭配其他第二層的訊號(仍在尋找測試中)
來作為進出。因為SAR停損指標雖然可以有損失有限的優點，但在盤勢進入盤
整時常常會因為它的敏感而被巴來巴去。因此我希望能夠找尋其他的指示來作
為Double check以達到能"簡化交易判斷"且能"賺大賠小"及"順勢操作"的進出
模式。

先前的版本中，我對於3/14~3/15之行情導致虧損我倒是不覺得很在意，因為
連續上下大幅跳空對我而言即屬盤整格局，因此在短線盤整時被小巴到我覺得
還ok，但我對於3/20~3/22的行情導致虧損，我則認為是屬於過於敏感。因此
我今晚對系統作了一些修正，也將他從3/6到目前的進出訊號重新po出，將來
也是要繼續作追蹤，感謝版上朋友的指教與批評，亦感謝來信教導的一些朋友
。我不期望自已的系統能在500點的行情賺到500點，但如果能分到半杯羹，不
因為自已心裡多空不明而逆勢操作，我就滿意了。所以還是得繼續努力啦～

[修正過後進出點]
3/6  buy      7401
3/9  buyexit  7510 (+109,T=109)
3/12 buy      7570
3/14 buyexit  7518 (-52,T=57)
3/14 sell     7518
3/15 sellexit 7550 (-32,T=25)
3/15 buy      7600
3/20 buyexit  7730 (+130,T=155)
3/20 sell     7705 (台指04)
3/21 sellexit 7744 (-39,T=116)
3/21 buy      7724

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[修正前進出點]
: 3/6  Buy      7401
: 3/9  BuyExit  7506 (+105)
: 3/14 Sell     7518
: 3/15 SellExit 7644 (-126)
: 3/16 Buy      7610 (台指04)
: 3/20 BuyExit  7725 (+115)
: 3/20 Sell     7705
: 3/22 SellExit 7826 (-121)(看亞美股市的幅度…又得掛盤前單了)

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◆ From: 61.229.102.9
→ vivi:修正後交易次數更多,你確定這樣會比較不敏感??
→ king0355:應該說使得進出訊號更明確，經你一說，我也發現敏感程度
→ king0355:兩個應該差不多。
→ dvddvd:程式交易現在越來越難做了 這幾個月以來都是跳空開盤
→ dvddvd:這種現象今年只會更多 所以被電的機會更多 主力的賤招
推 Boyzone:作順勢的今年被八的很慘
→ king0355:只能儘量找找看能不能有方法從大戶手中撈一些料來吃了^^&
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作者: king0355 (11122) 看板: Stock
標題: [心得]程式交易測試檢討及修正
時間: Sat Mar 24 12:04:36 2007


[心得]
我使用的指標主要是SAR停損指標再搭配其他第二層的訊號(仍在尋找測試中)
來作為進出。因為SAR停損指標雖有損失有限的優點，但在盤勢進入盤整時常
常會因為它的過度敏感而被巴來巴去。因此我希望能夠找尋其他的指示來作
為Double check以達到能"簡化交易判斷"且能"賺大賠小"及"順勢操作"的進
出模式。我不求能賺到100%的行情，但我也希望至少能分到50%的餅，因此我
的進出不可能賣在最高點也不可能買在最低點，另外因為其敏感的程度也有
可能會被洗出去然後再進場的可能。在可以接受以上的缺點下，我盡量的改
良使其績效可以達到滿意的程度。我不確定能否成功，但我會做比較長期的
追蹤。Po到版上主要是看看能不能藉由分享與互相指教來進步，另外也可以
給大家對於指數多空看法的一個參考。我知道不管何時大家的看法都是有多
有空，而我也是其中之一，所以我說這個東西是拿來做參考的，畢竟我還在
作測試，假如某一天你真的覺得這樣的訊號對於判斷行情有參考價值，那它
就達到它該有的功能了。感謝各位一起分享。

[版本歷史]
3/6 推出第一代的版本開始實戰測試，因績效無法讓我達到賺大賠小的成果
　　故不盡滿意。
3/22推出第二代的版本…有點搞笑，沒達成原有想要的目的，反而讓它更加
　　敏感了…大失敗T.T
3/24推出第三代的版本，希望這次能夠穩定點。主要是改善使其鈍化些，減
　　少進出次數。

【進出訊號】
[ver 3]
3/6  Buy      7401
3/14 Buyexit  7518 (+117,T=117)
3/14 Sell     7518
3/15 Sellexit 7555 (-37,T=80)
3/15 Buy      7600
3/20 Buyexit  7718 (+118,T=198)
3/20 Sell     7705 (台指04)
3/21 Sellexit 7724 (-19,T=179)
3/21 Buy      7724
=================================
[ver 2]
3/6  Buy      7401
3/9  Buyexit  7510 (+109,T=109)
3/12 Buy      7570
3/14 Buyexit  7518 (-52,T=57)
3/14 Sell     7518
3/15 Sellexit 7550 (-32,T=25)
3/15 Buy      7600
3/20 Buyexit  7730 (+130,T=155)
3/20 Sell     7705 (台指04)
3/21 Sellexit 7744 (-39,T=116)
3/21 Buy      7724
3/23 Buyexit  7814 (+90,T=206)
3/23 Buy      7847
=================================
[ver 1]
3/6  Buy      7401
3/9  BuyExit  7506 (+105)
3/14 Sell     7518
3/15 SellExit 7644 (-126)
3/16 Buy      7610 (台指04)
3/20 BuyExit  7725 (+115)
3/20 Sell     7705
3/22 SellExit 7826 (-121)(看亞美股市的幅度…又得掛盤前單了)

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◆ From: 61.229.117.231
推 a760608:樓上的.. 我不相信... 囧rz
推 HermitKevin:可以試試把量代入
推 Seapoint:基本上波段單有波段單的盲點,不克服這個盲點留倉會變成一
→ Seapoint:個惡夢;稍微看一下就知道了,你還不知道重點在哪裡,加油^^
推 king0355:我沒有很懂Seapoint提的問題~~不知道能不能說清楚些