Re: 最佳化KD線參數

[cloony (戀秋)]

:         商品價格具有相當的隨機性,在任何既定時間,
:         某一組的參數的績效最好,是純粹的巧合,
:         根據機率論所顯示,只要測試足夠數量的參數集合,
:         即使是一套毫無意義的交易系統,
:         也能在某個參數集合下產生有利的歷史績效,
:         根據最佳參數集合評估一套系統,
:         乃是將該系統拿去配合過去的結果,
:         而不是去測試該系統.
:                                         William R.Gallacher

 回也不是 不回也不是
 有效性跟參數優化
 純粹是兩回事
 我試圖用簡單的方式來解釋這兩者的差異
 同樣一台F1賽車 大舒跟林志穎來開 一定會有落差
 這中間的落差 叫做參數優化
 而F1賽車(交易模組)跟一般房車(大盤績效)比較的性能顯著性
 則是屬於有效性的部分
 BTW 我對於效率市場的假設完全沒有辯論的興趣
 台灣根本上就是無效率市場
 單純從單位時間k棒的極端值比率就可以支持這樣的假設
 更不用提其他更顯著的統計方式
 基本上在機率論的範疇下
 承認常態分配的存在
 (當然如果連常態分配假設都要視為大自然美麗的錯誤的話
 那我想整個邏輯體系都要改寫)
 如此則連辨證的平台都不復存在

 最後
 如果我只是在一段隨機的上升走勢中
 達成交易資本的累積 並且就此遠離市場
 試問 隨機與否 與我 又有何干
 夏蟲不語冰寒 卻不代表夏蟲不能活得燦爛

 cloony

ps:這板上似乎應該有更多的人涉獵程式交易這部分
   然而似乎哪支股票明天會漲停
   仍舊是大多數人的焦點所在
   let it be....

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.217.62.176
推 enoslin2:程式交易需要軟體嗎???@
推 dyhsu:應該需要, 有很多軟體
推 stasis:推這篇..如果系統不複雜手動也可..
推 purpleviva:對PS 的感觸頗深 ^^
推 dyhsu:bbs討論程式交易的很少吧